5 Công thức quan trọng mà mọi trader cần biết - Giải thích dễ hiểu!

Xin chào cả nhà!

Trong thị trường tài chính, việc nắm vững các công thức và chỉ số quan trọng có thể tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại.

Dưới đây là 5 công thức mà bất kỳ trader nào cũng cần phải hiểu và áp dụng để tối ưu hóa chiến lược của mình:

1. Tỷ lệ Sharpe

Tỷ lệ Sharpe là một công cụ cơ bản để đo lường hiệu suất của một chiến lược giao dịch, bằng cách điều chỉnh rủi ro đã chấp nhận.

Được đặt theo tên của nhà kinh tế học William F. Sharpe, tỷ lệ này giúp trader so sánh lợi nhuận của một chiến lược đầu tư với mức độ rủi ro mà nó mang lại. Nói một cách đơn giản, tỷ lệ Sharpe cho thấy mỗi đơn vị rủi ro mà bạn chấp nhận mang lại bao nhiêu lợi nhuận.

Công thức tính tỷ lệ Sharpe:




Tỷ lệ Sharpe càng cao, chiến lược càng hấp dẫn vì nó cho thấy trader đang thu được lợi nhuận cao hơn so với rủi ro mà họ đã chấp nhận. Đây là một trong những thước đo không thể thiếu khi thực hiện backtest (kiểm tra hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử) để đánh giá kết quả và hiệu suất chiến lược giao dịch.

2. Tỷ lệ Risk:Reward

Tỷ lệ Risk:Reward là một công cụ đơn giản nhưng rất hiệu quả để xác định mức lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch so với mức rủi ro đã chấp nhận. Ví dụ, nếu bạn mạo hiểm $10 để có khả năng kiếm được $30 thì tỷ lệ Risk:Reward sẽ là 1:3.


Tỷ lệ Risk:Reward thường được sử dụng để quyết định xem một giao dịch có đáng để thực hiện hay không. Một tỷ lệ 1:3 có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng gấp ba lần rủi ro, điều này có thể làm cho giao dịch trở nên hấp dẫn hơn. Mặc dù không phải lúc nào trader cũng cần có tỷ lệ Risk:Reward thật cao để tạo ra lợi nhuận, nhưng nó vẫn là một thước đo quan trọng giúp bạn cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi thực hiện giao dịch.

Trong thực tế, một tỷ lệ Risk:Reward tốt có thể giúp trader duy trì được lợi nhuận ngay cả khi tỷ lệ thắng (winrate) của họ không quá cao. Ví dụ, nếu bạn có tỷ lệ thắng chỉ 50%, nhưng tỷ lệ Risk:Reward là 1:3, bạn vẫn có thể tạo ra lợi nhuận bền vững theo thời gian.

3. Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là một công thức cốt lõi trong hàng trăm chỉ báo kỹ thuật và là một trong những thước đo về độ biến động (volatility) tốt nhất hiện có. Độ lệch chuẩn đo lường mức độ phân tán của một tập dữ liệu xung quanh giá trị trung bình của nó, và trong giao dịch, nó cho thấy mức độ dao động của giá trị tài sản so với giá trị trung bình.

Công thức tính độ lệch chuẩn:

Những trader giao dịch theo chiến lược đảo ngược về giá trị trung bình (mean reversion) đặc biệt quan tâm đến độ lệch chuẩn vì nó giúp họ xác định các điểm vào lệnh khi giá trị tài sản bị lệch quá xa so với giá trị trung bình của nó. Một độ lệch chuẩn cao cho thấy mức độ biến động lớn, điều này có thể đồng nghĩa với rủi ro cao hơn, nhưng cũng mang lại cơ hội lớn hơn.

4. MAE (Maximum Adverse Excursion)

MAE, viết tắt của Maximum Adverse Excursion, là một công thức quan trọng dành cho những trader đang gặp phải tình trạng drawdown (sụt giảm vốn) lớn trong quá trình giao dịch. MAE đo lường mức lỗ tối đa mà một vị thế có thể trải qua trong thời gian nó được nắm giữ.


Phân tích MAE có thể giúp trader hiểu rõ hơn về mức độ rủi ro họ đang đối mặt và đánh giá liệu các điểm vào lệnh của họ có quá sớm hoặc có rủi ro cao hay không. Nếu MAE của bạn cao, điều đó có nghĩa là có thể bạn đang mạo hiểm quá nhiều so với lợi nhuận tiềm năng, và điều này có thể dẫn đến việc đánh giá lại chiến lược giao dịch của mình.

5. Tỷ ;ệ CAGR

Tỷ lệ CAGR (Compound Annual Growth Rate) là một công cụ đo lường tỷ suất lợi nhuận hàng năm của một khoản đầu tư bao gồm lãi kép, giúp loại bỏ các yếu tố biến động theo năm để cung cấp một bức tranh chính xác hơn về hiệu suất đầu tư theo thời gian.

Công thức tính tỷ lệ CAGR:


Lợi nhuận tuyệt đối thường được các trader sử dụng để đánh giá hiệu suất, nhưng nó không cung cấp một bức tranh hoàn toàn chính xác vì không bao gồm yếu tố lãi kép và có thể bị ảnh hưởng bởi các năm ngoại lệ. Trong khi đó, CAGR cung cấp cái nhìn toàn diện hơn, giúp trader hiểu rõ hơn về hiệu suất thực sự của chiến lược đầu tư của họ qua từng năm.

CAGR đặc biệt hữu ích trong việc so sánh các chiến lược đầu tư khác nhau hoặc đánh giá hiệu suất của một khoản đầu tư so với các chỉ số thị trường.

Kết luận

Việc nắm vững và áp dụng 5 công thức trên không chỉ giúp bạn trở thành một trader thông thái mà còn tối ưu hóa khả năng tạo ra lợi nhuận trong dài hạn. Từ việc đánh giá hiệu suất thông qua tỷ lệ Sharpe, đến việc quản lý rủi ro bằng tỷ lệ Risk:Reward, hay hiểu rõ độ biến động với độ lệch chuẩn, mỗi công thức đều đóng vai trò quan trọng trong hành trình giao dịch của bạn. MAE và CAGR cũng không kém phần cần thiết, giúp bạn đánh giá rủi ro và hiệu suất một cách toàn diện và chính xác.

Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đã nắm vững những công thức này và áp dụng chúng một cách chính xác trong chiến lược giao dịch của mình. Điều này không chỉ giúp bạn gia tăng cơ hội thành công trong trading, mà còn giúp bạn bảo vệ vốn và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả nữa đó!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà