Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/edward-thorp-cha-de-cua-giao-dich-dinh-luong-traderviet-1719890029.png
- Chủ đề liên quan
- 91915, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Người đàn ông này có tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la, là một trong những người sáng lập ra giao dịch định lượng (quant trading), và là người đàn ông đã đánh bại trò chơi xì dách...
Ông chính là Edward Thorp.
Với những ai chưa từng nghe danh ông, thì có lẽ những thành tựu mà Edward đạt được sẽ khiến bạn phải kinh ngạc:
Dưới đây là 5 bài học then chốt từ Edward Thorp và chúng sẽ tiết lộ cho mọi người cách ông ấy chinh phục những thành tựu kể trên:
Ông ấy đã liên tục vượt trội so với chỉ số với quỹ đầu cơ đầu tiên của mình đạt được tỷ lệ Sharpe là 3.0, điều này thực sự phi thường.
Dưới đây là bài phát biểu tuyệt vời của ông thảo luận về tầm quan trọng của việc tìm ra lợi thế.
Tạm dịch:
"Hãy cố gắng xác định bộ kỹ năng của bạn và áp dụng chúng vào thị trường. Nếu bạn thực sự giỏi kế toán, bạn có thể là một nhà đầu tư giá trị giỏi. Nếu bạn có thế mạnh về máy tính và toán học, bạn có thể đạt kết quả tốt nhất với phương pháp định lượng." - Edward Thorp
Tạm dịch:
"Mức độ trùng lặp giữa cờ bạc và thị trường chứng khoán là rất cao. Chúng có rất nhiều điểm tương đồng và có thể học hỏi lẫn nhau. Thực tế, cờ bạc có thể dạy bạn nhiều điều về thị trường chứng khoán hơn là ngược lại. Cờ bạc cung cấp một môi trường phân tích đơn giản hơn, nơi bạn có thể quan sát các nguyên tắc và kiểm nghiệm các lý thuyết.
Tôi may mắn khi bước chân vào đầu tư thông qua các bàn chơi xì dách. Bàn chơi xì dách là một môi trường đào tạo tuyệt vời để học cách đầu tư, cách suy nghĩ về các khoản đầu tư và cách quản lý chúng. Lý do là vì một mặt, chúng dạy bạn cách sử dụng xác suất và thống kê để đánh giá mọi thứ. Mặt khác, chúng dạy bạn tính kỷ luật. Khi tìm thấy thứ gì đó, bạn phải kiên trì với nó.
Ví dụ, một người chơi xì dách được chia một lá bài mười và một lá bài sáu, trong khi nhà cái đang lật một lá bài mười. Bạn có thể tính toán tình huống đó, và bất kỳ ai từng chơi bài đều biết bạn "nên" rút thêm bài. Nhưng nếu 16 điểm của bạn bao gồm hai lá bốn và bốn lá hai thì sao? Trong một bộ bài gồm nhiều lá mười điểm, thì chắc chắn là nên dừng lại.
Đánh bại các bàn chơi xì dách bằng cách theo dõi các lá bài, mặc dù tôi không nhận ra điều đó cho đến sau này, lại là một sự chuẩn bị tuyệt vời không gì sánh được để đầu tư thành công. Khi tôi có lợi thế, tôi đặt cược lớn, nhưng không quá lớn đến mức có nguy cơ bị phá sản. Khi các lá bài có lợi cho sòng bạc, tôi chơi phòng thủ để hạn chế thua lỗ. Cách tiếp cận tương tự cũng được áp dụng trên Phố Wall: lợi thế của tôi càng lớn thì tôi càng đặt cược nhiều và rủi ro càng lớn thì tôi càng thận trọng hơn. Cờ bạc và đầu tư giống nhau - ở cả hai, bạn đều mạo hiểm tiền bạc, sau đó bạn có thể thắng hoặc thua." - Edward Thorp
traderviet.tv
Tạm dịch:
"Trong khoảng 15 năm trở lại đây, đã có một dòng vốn lớn đổ vào thế giới quỹ đầu cơ, từ 100 tỷ USD vào đầu những năm 1990 lên đến 2 nghìn tỷ USD hiện nay. Tuy nhiên, số lượng cơ hội đầu tư sẵn có không tăng nhiều đến mức đó. Điều này đã dẫn đến hiện tượng đặt cược quá mức [có thể dẫn đến] tình trạng mất sạch vốn giống như trong cờ bạc." - Edward Thorp
Tạm dịch:
"Tôi nghĩ sự kém hiệu quả (inefficiencies) luôn tồn tại và có thể được tìm thấy, nhưng việc tìm ra chúng khá khó khăn.
Thị trường thường giỏi dự đoán kết quả, nhưng lại rất kém trong việc lường trước các sự kiện thiên nga đen (black-swan events - những sự kiện hiếm có, không thể lường trước).
Khi mọi người nói về thị trường hiệu quả, họ nghĩ đó là một đặc tính của thị trường, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Thị trường là một quá trình diễn ra liên tục, và tùy thuộc vào từng cá nhân, chúng ta sẽ có những mức độ hiểu biết khác nhau về các khía cạnh khác nhau của quá trình đó."
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Edward Thorp, thì hai cuốn sách này là lựa chọn không thể bỏ qua!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Người đàn ông này có tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la, là một trong những người sáng lập ra giao dịch định lượng (quant trading), và là người đàn ông đã đánh bại trò chơi xì dách...
Ông chính là Edward Thorp.
Với những ai chưa từng nghe danh ông, thì có lẽ những thành tựu mà Edward đạt được sẽ khiến bạn phải kinh ngạc:
- Đánh bại trò chơi xì dách bằng phương pháp toán học, được giải thích trong cuốn sách "Beat The Dealer" của ông
- Tạo ra máy tính đeo trên người (wearable computer) đầu tiên
- Có ảnh hưởng đến mô hình Black-Scholes
- Lợi nhuận trung bình hàng năm là 20%
- Và nhiều hơn thế nữa.
Dưới đây là 5 bài học then chốt từ Edward Thorp và chúng sẽ tiết lộ cho mọi người cách ông ấy chinh phục những thành tựu kể trên:
1. Tìm kiếm một lợi thế
Ông ấy đã liên tục vượt trội so với chỉ số với quỹ đầu cơ đầu tiên của mình đạt được tỷ lệ Sharpe là 3.0, điều này thực sự phi thường.
Dưới đây là bài phát biểu tuyệt vời của ông thảo luận về tầm quan trọng của việc tìm ra lợi thế.
2. Tìm ra bộ kỹ năng của bạn
Tạm dịch:
"Hãy cố gắng xác định bộ kỹ năng của bạn và áp dụng chúng vào thị trường. Nếu bạn thực sự giỏi kế toán, bạn có thể là một nhà đầu tư giá trị giỏi. Nếu bạn có thế mạnh về máy tính và toán học, bạn có thể đạt kết quả tốt nhất với phương pháp định lượng." - Edward Thorp
3. Lợi thế càng lớn, đặt cược càng nhiều
Tạm dịch:
"Mức độ trùng lặp giữa cờ bạc và thị trường chứng khoán là rất cao. Chúng có rất nhiều điểm tương đồng và có thể học hỏi lẫn nhau. Thực tế, cờ bạc có thể dạy bạn nhiều điều về thị trường chứng khoán hơn là ngược lại. Cờ bạc cung cấp một môi trường phân tích đơn giản hơn, nơi bạn có thể quan sát các nguyên tắc và kiểm nghiệm các lý thuyết.
Tôi may mắn khi bước chân vào đầu tư thông qua các bàn chơi xì dách. Bàn chơi xì dách là một môi trường đào tạo tuyệt vời để học cách đầu tư, cách suy nghĩ về các khoản đầu tư và cách quản lý chúng. Lý do là vì một mặt, chúng dạy bạn cách sử dụng xác suất và thống kê để đánh giá mọi thứ. Mặt khác, chúng dạy bạn tính kỷ luật. Khi tìm thấy thứ gì đó, bạn phải kiên trì với nó.
Ví dụ, một người chơi xì dách được chia một lá bài mười và một lá bài sáu, trong khi nhà cái đang lật một lá bài mười. Bạn có thể tính toán tình huống đó, và bất kỳ ai từng chơi bài đều biết bạn "nên" rút thêm bài. Nhưng nếu 16 điểm của bạn bao gồm hai lá bốn và bốn lá hai thì sao? Trong một bộ bài gồm nhiều lá mười điểm, thì chắc chắn là nên dừng lại.
Đánh bại các bàn chơi xì dách bằng cách theo dõi các lá bài, mặc dù tôi không nhận ra điều đó cho đến sau này, lại là một sự chuẩn bị tuyệt vời không gì sánh được để đầu tư thành công. Khi tôi có lợi thế, tôi đặt cược lớn, nhưng không quá lớn đến mức có nguy cơ bị phá sản. Khi các lá bài có lợi cho sòng bạc, tôi chơi phòng thủ để hạn chế thua lỗ. Cách tiếp cận tương tự cũng được áp dụng trên Phố Wall: lợi thế của tôi càng lớn thì tôi càng đặt cược nhiều và rủi ro càng lớn thì tôi càng thận trọng hơn. Cờ bạc và đầu tư giống nhau - ở cả hai, bạn đều mạo hiểm tiền bạc, sau đó bạn có thể thắng hoặc thua." - Edward Thorp
Liệu Day trading có thể làm "cần câu cơm" cho Trader?
4. Thận trọng với sự tự tin thái quá và đặt cược quá mức
Tạm dịch:
"Trong khoảng 15 năm trở lại đây, đã có một dòng vốn lớn đổ vào thế giới quỹ đầu cơ, từ 100 tỷ USD vào đầu những năm 1990 lên đến 2 nghìn tỷ USD hiện nay. Tuy nhiên, số lượng cơ hội đầu tư sẵn có không tăng nhiều đến mức đó. Điều này đã dẫn đến hiện tượng đặt cược quá mức [có thể dẫn đến] tình trạng mất sạch vốn giống như trong cờ bạc." - Edward Thorp
5. Thị trường có sự kém hiệu quả, nhưng rất khó để tìm được chúng
Tạm dịch:
"Tôi nghĩ sự kém hiệu quả (inefficiencies) luôn tồn tại và có thể được tìm thấy, nhưng việc tìm ra chúng khá khó khăn.
Thị trường thường giỏi dự đoán kết quả, nhưng lại rất kém trong việc lường trước các sự kiện thiên nga đen (black-swan events - những sự kiện hiếm có, không thể lường trước).
Khi mọi người nói về thị trường hiệu quả, họ nghĩ đó là một đặc tính của thị trường, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Thị trường là một quá trình diễn ra liên tục, và tùy thuộc vào từng cá nhân, chúng ta sẽ có những mức độ hiểu biết khác nhau về các khía cạnh khác nhau của quá trình đó."
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Edward Thorp, thì hai cuốn sách này là lựa chọn không thể bỏ qua!
Nguồn: x.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
