7 thông số thống kê về hệ thống giao dịch này sẽ thay đổi tư duy cũng như cách giao dịch của bạn

Dưới đây là 7 thông số thống kê về hệ thống giao dịch này sẽ thay đổi cách giao dịch cũng như tư duy của bạn:

1. Xác suất của X giao dịch thua liên tiếp dựa trên % tỷ lệ thắng:

Hình trên là mối tương quan giữa số giao dịch thua liên tiếp bạn có thể gặp phải dựa trên % tỷ lệ thắng.

Khi tỷ lệ thắng bạn rơi vào tầm 95%, xác suất để có 1 chuỗi 3 thua liên tiếp chỉ là 1%, chuỗi 2 thua liên tiếp là 22% trong khi đó, với tỷ lệ thắng 5%, xác suất để có chuỗi 10 thua liên tiếp là 100%.

Đây là 1 bảng thống kê cho thấy winrate của 1 hệ thống giao dịch là quan trọng đến nhường nào!

2. Mối quan hệ giữa rủi ro:lợi nhuận và tỷ lệ thắng:

Hình trên là mối tương quan giữa tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận, mà mình sẽ gọi tắt là R:R và tỷ lệ thắng.

Khá đơn giản để quan sát, để huề vốn, chúng ta cần 1 hệ thống có R:R = 1:2.5 và Winrate tầm 30%.

Điều này có nghĩa là, chúng ta chỉ cần winrate vừa đủ để win, miễn là hệ thống có RR đảm bảo (RR của hệ thống khác với RR dự kiến mà chúng ta vẫn thường nói nhé, RR của hệ thống sẽ tính toán được khi bạn backtest hệ thống với mẫu đủ lớn).

3. Số phần trăm lãi cần thiết để bù đắp cho phần trăm lỗ:

Thống kê này thì quá quen thuộc với anh em rồi:

Khi lỗ 10%, anh em cần win 11% để huề vốn
Khi lỗ 20%, anh em cần ăn lại 25% để huề vốn
….
Khi lỗ 90%, anh em cần win lại 900% để huề vốn

Qua đây chúng ta thấy, bảo toàn vốn nó quan trọng với trader như thế nào.

4. Giá trị thời gian và sức mạnh của lãi kép:

Mình xin dịch lại hình ảnh bên trên:

2 lần đạt được lợi nhuận 40 phần trăm = 1 lần đạt được lợi nhuận 96 phần trăm
4 lần đạt được lợi nhuận 20 phần trăm = 1 lần đạt được lợi nhuận 107 phần trăm
12 lần đạt được lợi nhuận 10 phần trăm = 1 lần đạt được lợi nhuận 214 phần trăm

Những con số này khiến chúng ta mở rộng tầm mắt, những người nghĩ rằng hy vọng duy nhất để đạt được hiệu suất vượt trội là tìm được một cổ phiếu "to the moon". Nhưng họ không biết rằng tám giao dịch tạo ra lợi nhuận 10 phần trăm sẽ tăng gấp đôi số tiền của bạn. Và 12 giao dịch (trung bình một giao dịch mỗi tháng) mang lại lợi nhuận 10% sẽ giúp số tiền của bạn tăng gấp ba lần. Vì vậy, hãy tự hỏi: việc tìm thấy một tá cổ phiếu tăng giá 10% sẽ dễ hơn hay việc tìm ra ba hoặc bốn cổ phiếu mang lại lợi nhuận 40% hoặc một cổ phiếu tăng gấp đôi hoặc gấp ba? Đây là chi phí cơ hội!!

5. Công thức Giá trị Kỳ vọng:

(Lợi nhuận kỳ vọng trong 1 giao dịch * Xác suất thắng) - (Khoản lỗ xác định trước * Xác suất thua lỗ) = Giá trị đạt được kỳ vọng.

Nếu giá trị kỳ vọng là dương, hệ thống của bạn rất tốt!

6. Đường cong học tập:

Kinh nghiệm giao dịch gia tăng theo thời gian sẽ giúp bạn thấu hiểu rõ nhiều vấn đề. Vì thế hãy kiên nhẫn

7. Luật số lớn

Bạn thực hiện càng nhiều giao dịch thì bạn càng tiến gần đến hiệu suất trung bình - 50%. Vì thế, chỉ cần bạn tăng RR trong mỗi giao dịch thì bạn sẽ luôn có lãi.