Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/8-buoc-xay-dung-mot-he-thong-giao-dich-traderviet-1723705115.png
- Chủ đề liên quan
- 93512, 88882, 88840, 88824
Xin chào cả nhà!
Mỗi cá nhân cần phải luôn ghi nhớ cá tính, lối sống và khẩu vị rủi ro của mình khi xây dựng hệ thống giao dịch.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích các thành phần của một hệ thống giao dịch thành công để mang lại lợi nhuận ổn định trên thị trường.
Thị trường tài chính được chia thành các loại sau:
Khi bạn biết loại thị trường nào bạn muốn giao dịch, giờ là lúc để bạn chọn khung thời gian của mình:
Thông thường, day trader sử dụng các khung thời gian thấp hơn để mua/bán trên thị trường tương ứng của họ, tức là các khung thời gian trong ngày (1 phút, 5 phút, 15 phút, v.v.) cho đến khung daily (ngày).
Sự hấp dẫn của day trading là bằng cách thực hiện tất cả các giao dịch của bạn trong phiên, bạn sẽ loại bỏ mọi rủi ro qua đêm.
Bạn có thể bỏ lỡ những biến động lớn hơn, nhưng bạn có thể dễ ngủ hơn vào ban đêm khi biết rằng bạn không gặp rủi ro về tiền bạc.
Swing trader sẽ chủ yếu tập trung vào biểu đồ khung ngày (daily)/ tuần (weekly), chấp nhận rủi ro qua đêm và giữ lệnh để bắt một động thái lớn hơn trong vòng vài ngày đến vài tuần.
Swing trader thường thực hiện giao dịch trên khung thời gian thấp hơn khi đã xác định sẵn trong đầu các xu hướng dài hạn.
Position trader cũng sử dụng khung ngày/ tuần để giao dịch, nhưng cũng có thể sử dụng thêm khung tháng (monthly).
Những trader đang tìm cách giữ vị thế của họ trong nhiều tuần đến nhiều tháng.
Khi xác định phong cách của bạn trên thị trường, việc thử các khung thời gian khác nhau và xem khung thời gian nào phù hợp nhất với cá tính của bạn là điều bình thường.
Điều duy nhất quan trọng trên thị trường là trích xuất thu nhập trên một cỡ mẫu lớn, cách bạn làm điều đó là tùy thuộc vào bạn.
Chúng ta chỉ có thể trích xuất thu nhập từ thị trường trên một cỡ mẫu lớn nếu chúng ta hành động bằng cách sử dụng yêu cầu tiếp theo trong một hệ thống giao dịch, đó chính là: Lợi thế.
Theo Mark Douglas, "Một lợi thế không gì khác hơn là một dấu hiệu cho thấy khả năng xảy ra điều này cao hơn điều khác."
Vậy, làm thế nào để chúng ta có được lợi thế trên thị trường?
Điều này xuất phát từ việc nghiên cứu lặp đi lặp lại các mô hình được thấy ở những giao dịch thắng lớn nhất trên thị trường và khung thời gian mà bạn đang giao dịch.
Bạn phải hiểu các đặc điểm chung mà mỗi giao dịch thắng hiển thị trước khi giá bắt đầu chạy.
Một ví dụ về lợi thế trong thị trường chứng khoán là CANSLIM, một hệ thống do William O'Neil tạo ra.
William O'Neil đã có thể tạo ra và xây dựng CANSLIM bằng cách xem xét các Nguyên tắc cơ bản & Kỹ thuật của những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong thời đại của ông, xây dựng một bộ quy tắc cụ thể để nắm bắt những động thái này.
Khi chúng ta có được lợi thế giao dịch, chúng ta sẽ xác định một setup giao dịch với lợi thế đó.
Nhưng để làm được điều này, chúng ta cần phải xác định các tiêu chí cho phép chúng ta quản lý rủi ro để nếu giao dịch không thuận lợi, chúng ta sẽ không mất toàn bộ vốn.
Quản lý rủi ro là phần quan trọng nhất của setup giao dịch.
Đây là phần quan trọng nhất của bất kỳ hệ thống nào ở bất kỳ thị trường nào. Nếu không quản lý rủi ro thích hợp, bạn rất dễ bị thua lỗ không cần thiết, dẫn đến sự bất ổn về cảm xúc.
Quản lý rủi ro thích hợp trông như thế nào?
Có nhiều cách khác nhau để tiếp cận lĩnh vực này của hệ thống, nhưng hình thức đơn giản nhất để xác định các thông số rủi ro của bạn sẽ như sau:
Các quy tắc đóng vai trò như những rào cản để đảm bảo các hành vi của bạn trên thị trường được ngăn chặn và có thể lặp lại.
Trading là một trò chơi đầy cảm xúc. Các quy tắc sẽ giúp bạn tránh làm tổn hại bản thân khi mọi thứ có thể vượt quá tầm kiểm soát.
Ví dụ về các quy tắc:
3 giao dịch thua liên tiếp = tạm nghỉ nhiều ngày.
Trong Xu hướng giảm giá của thị trường (dưới đường EMA 21) = tìm kiếm vị thế bán hơn là vị thế mua.
Nghỉ X ngày nghỉ mỗi năm để XÂY DỰNG vốn tinh thần.
Không lỗ lớn = có mức dừng lỗ TỐI ĐA, không thể thương lượng cho mỗi giao dịch.
Tuy nhiên, khi tạo một bộ quy tắc, bạn cũng muốn đảm bảo rằng nó không quá hà khắc. Chúng ta muốn có thể làm việc trong trạng thái "flow" (tức là tập trung cao độ), nhưng nếu có quá nhiều quy tắc, điều này có thể cản trở việc đạt được trạng thái đó.
Chúng ta muốn đảm bảo mức độ rủi ro của chúng ta đủ lớn để đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong tài khoản tổng thể của chúng ta, nhưng đồng thời cũng đủ nhỏ để kiểm soát được tổn thất khi chúng ta bị "stop-out".
Và trader thường sẽ sai nhiều hơn đúng, vì vậy việc định cỡ vị thế chính xác là điều cực kỳ quan trọng.
Có nhiều cách để xác định quy mô vị thế của bạn, nhưng một cách đơn giản để đảm bảo bạn không mất toàn bộ tài khoản trong một giao dịch là mạo hiểm 0,5-1% vốn tức thời của bạn trên mỗi giao dịch dưới dạng mức dừng lỗ TỐI ĐA.
Bạn sẽ phải thua 10-20 giao dịch liên tiếp để mất 10% tài khoản của mình.
Mức drawdown (sụt giảm vốn) 10% nghe có vẻ đáng sợ, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta vẫn còn sống sót để chiến đấu vào một ngày khác bằng phương pháp này.
Một trong những chìa khóa chính để đạt được hiệu suất vượt trội là không bao giờ để giá trị tài khoản của bạn giảm quá xa so với mức cao nhất từng đạt được (all time highs).
Bạn luôn muốn đảm bảo số tiền lãi của bạn ít nhất gấp 2-3 lần khoản lỗ của bạn. Nếu bạn đang mạo hiểm 100 đô la cho một giao dịch thua lỗ, thì bạn sẽ muốn kiếm được 200-300 đô la từ giao dịch thắng của mình.
Tuân theo các thông số này có nghĩa là bạn có thể đúng 1/3 thời gian mà vẫn không bị mất tiền.
Điều quan trọng nữa là phải tìm hiểu khi nào nên tăng cường hoặc giảm mức độ tiếp xúc của bạn để đáp ứng với môi trường thị trường hiện tại.
Kỹ năng này đi kèm với kinh nghiệm, nhưng là một phần quan trọng để tạo nên hiệu suất siêu hạng.
Khi giao dịch bất kỳ thị trường nào, điều cần thiết là bạn phải hiểu cảm xúc của mình tác động như thế nào đến giao dịch tổng thể của bạn.
Để theo dõi chính xác điều này và học hỏi từ cảm xúc của mình, bạn cần viết ra những gì đang diễn ra bên trong não mình xuyên suốt phiên giao dịch.
Một số điều dễ dàng theo dõi là:
Phần cuối cùng của bất kỳ hệ thống giao dịch thành công nào chính là Phân tích sau giao dịch.
Phân tích sau giao dịch giúp bạn biết điều gì hiệu quả và điều gì không.
Nó hoạt động như một bảng điểm vậy.
Đây là lúc chúng ta cần thành thật nhất với chính mình trong trading.
Hãy nghĩ về cách các vận động viên nghiên cứu những trận đấu tốt nhất và tệ nhất của họ. Điều này cho phép họ nhận ra những điều chỉnh và cải tiến cần được thực hiện.
Việc xem lại những khoản lỗ trong quá khứ có thể đau đớn, nhưng đôi khi nhìn lại những giao dịch trước đây là cách duy nhất để phát hiện ra những sai sót trong quá trình ra quyết định của bạn.
Cách thực hiện Phân tích sau giao dịch:
Bất kể chiến lược hay khung thời gian của bạn là gì, hệ thống của bạn phải kết hợp 8 thành phần mà chúng ta đã mô tả ở trên.
Theo bạn, thành phần nào là quan trọng nhất? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bên dưới phần bình luận nhé!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Mỗi cá nhân cần phải luôn ghi nhớ cá tính, lối sống và khẩu vị rủi ro của mình khi xây dựng hệ thống giao dịch.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích các thành phần của một hệ thống giao dịch thành công để mang lại lợi nhuận ổn định trên thị trường.
Các thành phần của một hệ thống giao dịch thành công bao gồm:
1.Thị trường
Thị trường tài chính được chia thành các loại sau:
- Cổ phiếu
- Trái phiếu
- Hợp đồng tương lai
- Forex
- Hàng hoá
2. Khung thời gian
Khi bạn biết loại thị trường nào bạn muốn giao dịch, giờ là lúc để bạn chọn khung thời gian của mình:
- Day trade
- Swing trade
- Position trade
- Hay kết hợp của tất cả các phong cách trên
Day trader
Thông thường, day trader sử dụng các khung thời gian thấp hơn để mua/bán trên thị trường tương ứng của họ, tức là các khung thời gian trong ngày (1 phút, 5 phút, 15 phút, v.v.) cho đến khung daily (ngày).
Sự hấp dẫn của day trading là bằng cách thực hiện tất cả các giao dịch của bạn trong phiên, bạn sẽ loại bỏ mọi rủi ro qua đêm.
Bạn có thể bỏ lỡ những biến động lớn hơn, nhưng bạn có thể dễ ngủ hơn vào ban đêm khi biết rằng bạn không gặp rủi ro về tiền bạc.
Swing trader
Swing trader sẽ chủ yếu tập trung vào biểu đồ khung ngày (daily)/ tuần (weekly), chấp nhận rủi ro qua đêm và giữ lệnh để bắt một động thái lớn hơn trong vòng vài ngày đến vài tuần.
Swing trader thường thực hiện giao dịch trên khung thời gian thấp hơn khi đã xác định sẵn trong đầu các xu hướng dài hạn.
Position trader
Position trader cũng sử dụng khung ngày/ tuần để giao dịch, nhưng cũng có thể sử dụng thêm khung tháng (monthly).
Những trader đang tìm cách giữ vị thế của họ trong nhiều tuần đến nhiều tháng.
Kết hợp cả 3
Khi xác định phong cách của bạn trên thị trường, việc thử các khung thời gian khác nhau và xem khung thời gian nào phù hợp nhất với cá tính của bạn là điều bình thường.
Điều duy nhất quan trọng trên thị trường là trích xuất thu nhập trên một cỡ mẫu lớn, cách bạn làm điều đó là tùy thuộc vào bạn.
Chúng ta chỉ có thể trích xuất thu nhập từ thị trường trên một cỡ mẫu lớn nếu chúng ta hành động bằng cách sử dụng yêu cầu tiếp theo trong một hệ thống giao dịch, đó chính là: Lợi thế.
3. Lợi thế
Theo Mark Douglas, "Một lợi thế không gì khác hơn là một dấu hiệu cho thấy khả năng xảy ra điều này cao hơn điều khác."
4. Chiến thuật vào lệnh
Vậy, làm thế nào để chúng ta có được lợi thế trên thị trường?
Điều này xuất phát từ việc nghiên cứu lặp đi lặp lại các mô hình được thấy ở những giao dịch thắng lớn nhất trên thị trường và khung thời gian mà bạn đang giao dịch.
Bạn phải hiểu các đặc điểm chung mà mỗi giao dịch thắng hiển thị trước khi giá bắt đầu chạy.
Một ví dụ về lợi thế trong thị trường chứng khoán là CANSLIM, một hệ thống do William O'Neil tạo ra.
William O'Neil đã có thể tạo ra và xây dựng CANSLIM bằng cách xem xét các Nguyên tắc cơ bản & Kỹ thuật của những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong thời đại của ông, xây dựng một bộ quy tắc cụ thể để nắm bắt những động thái này.
5. Setup giao dịch
Khi chúng ta có được lợi thế giao dịch, chúng ta sẽ xác định một setup giao dịch với lợi thế đó.
Nhưng để làm được điều này, chúng ta cần phải xác định các tiêu chí cho phép chúng ta quản lý rủi ro để nếu giao dịch không thuận lợi, chúng ta sẽ không mất toàn bộ vốn.
Quản lý rủi ro là phần quan trọng nhất của setup giao dịch.
6. Quản lý rủi ro
Đây là phần quan trọng nhất của bất kỳ hệ thống nào ở bất kỳ thị trường nào. Nếu không quản lý rủi ro thích hợp, bạn rất dễ bị thua lỗ không cần thiết, dẫn đến sự bất ổn về cảm xúc.
Quản lý rủi ro thích hợp trông như thế nào?
Có nhiều cách khác nhau để tiếp cận lĩnh vực này của hệ thống, nhưng hình thức đơn giản nhất để xác định các thông số rủi ro của bạn sẽ như sau:
- Các quy tắc
- Định cỡ vị thế thích hợp
- Tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng)
Các quy tắc
Các quy tắc đóng vai trò như những rào cản để đảm bảo các hành vi của bạn trên thị trường được ngăn chặn và có thể lặp lại.
Trading là một trò chơi đầy cảm xúc. Các quy tắc sẽ giúp bạn tránh làm tổn hại bản thân khi mọi thứ có thể vượt quá tầm kiểm soát.
Ví dụ về các quy tắc:
3 giao dịch thua liên tiếp = tạm nghỉ nhiều ngày.
Trong Xu hướng giảm giá của thị trường (dưới đường EMA 21) = tìm kiếm vị thế bán hơn là vị thế mua.
Nghỉ X ngày nghỉ mỗi năm để XÂY DỰNG vốn tinh thần.
Không lỗ lớn = có mức dừng lỗ TỐI ĐA, không thể thương lượng cho mỗi giao dịch.
Tuy nhiên, khi tạo một bộ quy tắc, bạn cũng muốn đảm bảo rằng nó không quá hà khắc. Chúng ta muốn có thể làm việc trong trạng thái "flow" (tức là tập trung cao độ), nhưng nếu có quá nhiều quy tắc, điều này có thể cản trở việc đạt được trạng thái đó.
Định cỡ vị thế thích hợp
Chúng ta muốn đảm bảo mức độ rủi ro của chúng ta đủ lớn để đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong tài khoản tổng thể của chúng ta, nhưng đồng thời cũng đủ nhỏ để kiểm soát được tổn thất khi chúng ta bị "stop-out".
Và trader thường sẽ sai nhiều hơn đúng, vì vậy việc định cỡ vị thế chính xác là điều cực kỳ quan trọng.
Có nhiều cách để xác định quy mô vị thế của bạn, nhưng một cách đơn giản để đảm bảo bạn không mất toàn bộ tài khoản trong một giao dịch là mạo hiểm 0,5-1% vốn tức thời của bạn trên mỗi giao dịch dưới dạng mức dừng lỗ TỐI ĐA.
Bạn sẽ phải thua 10-20 giao dịch liên tiếp để mất 10% tài khoản của mình.
Mức drawdown (sụt giảm vốn) 10% nghe có vẻ đáng sợ, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta vẫn còn sống sót để chiến đấu vào một ngày khác bằng phương pháp này.
Một trong những chìa khóa chính để đạt được hiệu suất vượt trội là không bao giờ để giá trị tài khoản của bạn giảm quá xa so với mức cao nhất từng đạt được (all time highs).
Tỷ lệ Risk:Reward
Bạn luôn muốn đảm bảo số tiền lãi của bạn ít nhất gấp 2-3 lần khoản lỗ của bạn. Nếu bạn đang mạo hiểm 100 đô la cho một giao dịch thua lỗ, thì bạn sẽ muốn kiếm được 200-300 đô la từ giao dịch thắng của mình.
Tuân theo các thông số này có nghĩa là bạn có thể đúng 1/3 thời gian mà vẫn không bị mất tiền.
Điều quan trọng nữa là phải tìm hiểu khi nào nên tăng cường hoặc giảm mức độ tiếp xúc của bạn để đáp ứng với môi trường thị trường hiện tại.
Kỹ năng này đi kèm với kinh nghiệm, nhưng là một phần quan trọng để tạo nên hiệu suất siêu hạng.
7. Nhật ký giao dịch
Khi giao dịch bất kỳ thị trường nào, điều cần thiết là bạn phải hiểu cảm xúc của mình tác động như thế nào đến giao dịch tổng thể của bạn.
Để theo dõi chính xác điều này và học hỏi từ cảm xúc của mình, bạn cần viết ra những gì đang diễn ra bên trong não mình xuyên suốt phiên giao dịch.
Một số điều dễ dàng theo dõi là:
- Cảm giác trước khi thị trường mở cửa
- Thực hiện giao dịch trong ngày, với lý do và lợi thế được xác định
- Những thay đổi cảm xúc trong ngày
- Đánh giá khả năng thực hiện giao dịch của bạn sau khi thị trường đóng cửa
8. Phân tích sau giao dịch
Phần cuối cùng của bất kỳ hệ thống giao dịch thành công nào chính là Phân tích sau giao dịch.
Phân tích sau giao dịch giúp bạn biết điều gì hiệu quả và điều gì không.
Nó hoạt động như một bảng điểm vậy.
Đây là lúc chúng ta cần thành thật nhất với chính mình trong trading.
Hãy nghĩ về cách các vận động viên nghiên cứu những trận đấu tốt nhất và tệ nhất của họ. Điều này cho phép họ nhận ra những điều chỉnh và cải tiến cần được thực hiện.
Việc xem lại những khoản lỗ trong quá khứ có thể đau đớn, nhưng đôi khi nhìn lại những giao dịch trước đây là cách duy nhất để phát hiện ra những sai sót trong quá trình ra quyết định của bạn.
Cách thực hiện Phân tích sau giao dịch:
- Theo dõi tỷ lệ thắng theo từng lợi thế (Liệu lợi thế của bạn có hoạt động tốt hơn các lợi thế khác không?)
- Lãi/lỗ trung bình
- Tỷ lệ thắng trung bình
- Cách bạn xử lý chuỗi thua lỗ (chúng có trở nên tồi tệ hơn không, bạn có ngừng giao dịch không, v.v.)
Bất kể chiến lược hay khung thời gian của bạn là gì, hệ thống của bạn phải kết hợp 8 thành phần mà chúng ta đã mô tả ở trên.
Theo bạn, thành phần nào là quan trọng nhất? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bên dưới phần bình luận nhé!
Nguồn: x.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
