trunghieuffb
Active Member
- 25
- 60
Tính từ những ngày đầu vận hành thị trường phái sinh đến nay, mức độ tương quan của E1VFVN30 và hợp đồng tương lai kỳ hạn 1 tháng giao dịch trên thị trường phái sinh đạt mức tương quan cao. Theo đó, hệ số tương quan giữa tỷ suất sinh lời theo ngày của E1VFVN30 và VN30F1M (hợp đồng tương lai kỳ hạn 1 tháng) lên đến +0.765. Điều này thể hiện khả năng dịch chuyển song hành của chứng chỉ quỹ này với VN30. Hay nói cách khác, chúng ta hoàn toàn có thể xem E1VFVN30 giống như một tài sản cơ sở thứ 2 của thị trường phái sinh.
E1VFVN30 và VN30F1M hình thành mối quan hệ tuyến tính tương quan thuận
Hệ số tương quan của E1VFVN30 và VN30F1M đạt mức cao với p-value~0
Ghi chú:
LNG_VN30F1M: Tỷ suất sinh lợi theo ngày của hợp đồng tương lai kỳ hạn 01 tháng VN30F1M theo phân phối logarit.
LNG_E1VFVN30: Tỷ suất sinh lợi theo ngày của chứng chỉ quỹ E1VFVN30 theo phân phối logarit.
Khả năng dự báo của chứng chỉ quỹ E1VFVN30 đối với thị trường phái sinh
Ghi chú:
LNG_VN30F1Mt : Tỷ suất sinh lợi theo ngày t của hợp đồng tương lai kỳ hạn 01 tháng VN30F1M theo phân phối logarit.
LNG_VN30F1Mt-1 : Tỷ suất sinh lợi theo ngày t-1 của hợp đồng tương lai kỳ hạn 01 tháng VN30F1M theo phân phối logarit.
LNG_E1VFVN30 : Tỷ suất sinh lợi theo ngày t của chứng chỉ quỹ E1VFVN30 theo phân phối logarit.
bài chi tiết: https://www.cafechungkhoan.com/2018/08/thi-truong-chung-khoan-phai-sinh.html
E1VFVN30 và VN30F1M hình thành mối quan hệ tuyến tính tương quan thuận
Hệ số tương quan của E1VFVN30 và VN30F1M đạt mức cao với p-value~0
Ghi chú:
LNG_VN30F1M: Tỷ suất sinh lợi theo ngày của hợp đồng tương lai kỳ hạn 01 tháng VN30F1M theo phân phối logarit.
LNG_E1VFVN30: Tỷ suất sinh lợi theo ngày của chứng chỉ quỹ E1VFVN30 theo phân phối logarit.
Khả năng dự báo của chứng chỉ quỹ E1VFVN30 đối với thị trường phái sinh
Ghi chú:
LNG_VN30F1Mt : Tỷ suất sinh lợi theo ngày t của hợp đồng tương lai kỳ hạn 01 tháng VN30F1M theo phân phối logarit.
LNG_VN30F1Mt-1 : Tỷ suất sinh lợi theo ngày t-1 của hợp đồng tương lai kỳ hạn 01 tháng VN30F1M theo phân phối logarit.
LNG_E1VFVN30 : Tỷ suất sinh lợi theo ngày t của chứng chỉ quỹ E1VFVN30 theo phân phối logarit.
bài chi tiết: https://www.cafechungkhoan.com/2018/08/thi-truong-chung-khoan-phai-sinh.html
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
