trunghieuffb
Active Member
- 25
- 60
Tính từ những ngày đầu vận hành thị trường phái sinh đến nay, mức độ tương quan của E1VFVN30 và hợp đồng tương lai kỳ hạn 1 tháng giao dịch trên thị trường phái sinh đạt mức tương quan cao. Theo đó, hệ số tương quan giữa tỷ suất sinh lời theo ngày của E1VFVN30 và VN30F1M (hợp đồng tương lai kỳ hạn 1 tháng) lên đến +0.765. Điều này thể hiện khả năng dịch chuyển song hành của chứng chỉ quỹ này với VN30. Hay nói cách khác, chúng ta hoàn toàn có thể xem E1VFVN30 giống như một tài sản cơ sở thứ 2 của thị trường phái sinh.
E1VFVN30 và VN30F1M hình thành mối quan hệ tuyến tính tương quan thuận
Hệ số tương quan của E1VFVN30 và VN30F1M đạt mức cao với p-value~0
Ghi chú:
LNG_VN30F1M: Tỷ suất sinh lợi theo ngày của hợp đồng tương lai kỳ hạn 01 tháng VN30F1M theo phân phối logarit.
LNG_E1VFVN30: Tỷ suất sinh lợi theo ngày của chứng chỉ quỹ E1VFVN30 theo phân phối logarit.
Khả năng dự báo của chứng chỉ quỹ E1VFVN30 đối với thị trường phái sinh
Ghi chú:
LNG_VN30F1Mt : Tỷ suất sinh lợi theo ngày t của hợp đồng tương lai kỳ hạn 01 tháng VN30F1M theo phân phối logarit.
LNG_VN30F1Mt-1 : Tỷ suất sinh lợi theo ngày t-1 của hợp đồng tương lai kỳ hạn 01 tháng VN30F1M theo phân phối logarit.
LNG_E1VFVN30 : Tỷ suất sinh lợi theo ngày t của chứng chỉ quỹ E1VFVN30 theo phân phối logarit.
bài chi tiết: https://www.cafechungkhoan.com/2018/08/thi-truong-chung-khoan-phai-sinh.html
E1VFVN30 và VN30F1M hình thành mối quan hệ tuyến tính tương quan thuận
Hệ số tương quan của E1VFVN30 và VN30F1M đạt mức cao với p-value~0
Ghi chú:
LNG_VN30F1M: Tỷ suất sinh lợi theo ngày của hợp đồng tương lai kỳ hạn 01 tháng VN30F1M theo phân phối logarit.
LNG_E1VFVN30: Tỷ suất sinh lợi theo ngày của chứng chỉ quỹ E1VFVN30 theo phân phối logarit.
Khả năng dự báo của chứng chỉ quỹ E1VFVN30 đối với thị trường phái sinh
Ghi chú:
LNG_VN30F1Mt : Tỷ suất sinh lợi theo ngày t của hợp đồng tương lai kỳ hạn 01 tháng VN30F1M theo phân phối logarit.
LNG_VN30F1Mt-1 : Tỷ suất sinh lợi theo ngày t-1 của hợp đồng tương lai kỳ hạn 01 tháng VN30F1M theo phân phối logarit.
LNG_E1VFVN30 : Tỷ suất sinh lợi theo ngày t của chứng chỉ quỹ E1VFVN30 theo phân phối logarit.
bài chi tiết: https://www.cafechungkhoan.com/2018/08/thi-truong-chung-khoan-phai-sinh.html
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan
