Cách Pro Trader hiểu và sử dụng tỷ lệ risk:reward trong trading

Tỷ lệ risk:reward (RR) là một trong những số liệu quan trọng nhất mà các trader sử dụng để đánh giá tiềm năng sinh lời của một giao dịch so với rủi ro tiềm năng của nó.

Với các trader thành công thì tỷ lệ RR là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng giao dịch của họ. Và trong bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem cách thức trader chuyên nghiệp sử dụng tỷ lệ này như thế nào nhé.

Cách tính toán tỷ lệ risk:reward

Cách tính toán tỷ lệ này lại khá đơn giản. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, chúng ta có một vị thế bán được thực hiện:



Giao dịch này được thực hiện tại mức giá 15387.8, dừng lỗ ở mức 15565.8 và chốt lời ở mức 14854.6.

Chúng ta chỉ cần xác định được khoảng cách dừng lỗ và chốt lời của giao dich này và sau đó lấy khoảng cách chốt lời chia cho khoảng cách dừng lỗ là ra được tỷ lệ RR. Và như ở chiến lược trên thì chúng ta có tỷ lệ RR là 3:1.

Nói chung thì cách tính nhiều anh em trader đã nắm rồi, mình chỉ đề cập lại cách tính toán đơn giản như thế thôi.

Tỷ lệ này rất quan trọng vì nó cung cấp cho trader biết được tiềm năng lợi nhuận cũng như rủi ro mà họ phải chịu khi thực hiện giao dịch này.

Lý tưởng nhất là trader cần phải đo lường tỷ lệ RR này trước khi tham gia giao dịch để đánh giá được khả năng sinh lời của chiến lược.

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cả hai khía cạnh của tỷ lệ này để hiểu hơn về nó nhé.



Khả năng sinh lời trong tỷ lệ risk:reward

Chúng ta vẫn lấy ví dụ trên để giải thích cho mục này nhé.

Chúng ta thấy tỷ lệ RR của chiến lược trên là 3:1. Điều này có nghĩa rằng nếu chúng ta thực hiện 4 giao dịch nhưng trong đó có 3 giao dịch thua lỗ và 1 giao dịch có lợi nhuận thì cuối cùng kết quả sẽ là huề vốn.

Như vậy có thể thấy rằng, tỷ lệ RR đủ lớn thì trader không cần phải cố gắng thắng tất cả các giao dịch thực hiện, thậm chí không phải là phần lớn các giao dịch thực hiện thì vẫn có khả năng kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.

Đây cũng chính là cách trader chuyên nghiệp xây dựng lợi thế giao dịch cho họ. Họ tập trung nâng cao tỷ lệ RR của mỗi chiến lược mà họ thực hiện, nên có những trường hợp thua lỗ thì bản thân họ cũng không cần phải quá lo lắng vì họ biết được chỉ cần họ có lợi nhuận thì có thể bù lại được thua lỗ mà họ đã chịu trước đó.

Như vậy tỷ lệ RR tốt còn có thể giúp trader có được tâm lý giao dịch ổn định hơn.

Tiềm năng sinh lời của giao dịch

Không phải cứ xác định tỷ lệ RR cao cho chiến lược là được, mà bản thân trader còn phải đánh giá được tiềm năng thị trường có thể tìm đến được điểm chốt lời trong chiến lược giao dịch của họ hay không.

Trước khi tham gia giao dịch, trader nên phân tích tình hình thị trường, đánh giá xem giao dịch có tiềm năng lợi nhuận lớn hay không. Vì dụ như thị trường có quá nhiều mức hỗ trợ kháng cự quan trọng, giá muốn đến được điểm chốt lời sẽ có nhiều khó khăn thì lúc đó tiềm năng sinh lời của chiến lược có thể bị hạn chế.

Lý tưởng nhất là nhà giao dịch xác định các cơ hội giao dịch trong đó giá không phải vượt qua các ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng để đến được mục tiêu lợi nhuận. Càng có nhiều chướng ngại vật về giá trên đường đi đến mục tiêu lợi nhuận thì khả năng thị trường chuyển hướng và không đạt được mục tiêu cuối cùng sẽ càng cao.

Như thế thì tỷ lệ RR của bạn có đặt ra cao tới đâu cũng là vô nghĩa.

Tỷ lệ risk:reward và tỷ lệ thắng (winrate)

Hai loại tỷ lệ này có mối quan hệ mật thiết trong hệ thống giao dịch. Nếu như bạn chỉ tập trung vào mỗi tỷ lệ RR thì đó là điều hết sức sai lầm.

Với tỷ lệ RR là 3:1, trader có thể thua 3 trong 4 giao dịch để có được kết quả huề vốn. Như vậy với tỷ lệ RR là 3:1, bạn cần có được tỷ lệ thắng là 25% để có được kết quả như thế.

Và tương tự, các tỷ lệ RR khác cũng sẽ cần một tỷ lệ thắng nhất định mới có thể giúp trader ít nhất có được kết quả huề vốn trong hệ thống giao dịch.

Các bạn nhìn bảng bên dưới:



Có thể thấy được rằng, nếu tỷ lệ RR càng cao thì tỷ lệ thắng cần thiết để đạt được điểm hòa vốn càng thấp.

Vậy cho nên đó cũng là lý do vì sao các trader thành công luôn ý thức được một điều rằng nếu tỷ lệ RR cao thì tỷ lệ thắng cũng không thể cao được trong một hệ thống giao dịch.

Sự nguy hiểm của tỷ lệ risk:reward cao

Nhiều trader lại có suy nghĩ rằng, nếu nhắm đến những giao dịch có tỷ lệ RR càng cao thì việc kiếm tiền càng đơn giản và nhẹ nhàng hơn, vì không cần phải có tỷ lệ thắng cao. Tất nhiên thì điều này đúng về mặt lý thuyết nhưng trên thực tế thì lại không như vậy.

Chúng ta cần lưu ý điều sau:

Để đạt được tỷ lệ risk:reward cao, trader cần phải đặt mục tiêu lợi nhuận rất xa so với giá vào lệnh để gia tăng tỷ lệ RR cho chiến lược giao dịch hoặc sử dụng lệnh dừng lỗ rất ngắn để gia tăng tỷ lệ này lên.

Nhưng nếu như bạn thực hiện điều này với chiến lược giao dịch thì nó có ý nghĩa gì?

Đặt chốt lời xa hơn

Đối với một chiến lược có điểm chốt lời xa có nghĩa là hành động giá cần nhiều thời gian hơn mới có thể di chuyển được đến điểm đó, ngoài ra thì mục tiêu càng xa điểm vào lệnh thì khả năng giá đạt được mục tiêu đó càng thấp. Do đó nếu bạn đặt chốt lời càng xa để nâng cao tỷ lệ RR thì thị trường sẽ khó tiếp cận đến điểm chốt lời hơn và tỷ lệ thắng của chiến lược đó càng thấp hơn.

Các bạn nhìn hình bên dưới là có thể hình dung được ý mình muốn nói ở trên:



Cả 2 chiến lược với điểm vào lệnh và điểm chốt lỗ như nhau nhưng các bạn có thể thấy chiến lược thứ 2 có điểm chốt lời xa hơn chiến lược đầu tiên với tỷ lệ RR của chiến lược này lên đến 6:1. Vậy có thể thấy được rằng chiến lược giao dịch đầu tiên có tỷ lệ thành công cao hơn chiến lược thứ 2.



Đặt dừng lỗ gần hơn

Một cách khác để nâng cao tỷ lệ RR đó chính là thu hẹp điểm dừng lỗ của chiến lược giao dịch lại. Tuy nhiên thì nhược điểm lớn nhất của cách thức này chính là giao dịch của bạn có khả năng bị dừng lỗ cao hơn rất nhiều nếu như điểm dừng lỗ quá gần với điểm vào lệnh.

Một biến động giá vừa phải thôi cũng có thể khiến cho giao dịch của bạn bị loại khỏi thị trường.

Nói đơn giản đó là điểm dừng lỗ càng gần thì tỷ lệ thắng cũng càng thấp vì giá càng dễ bị hít điểm dừng lỗ hơn rất nhiều.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Ta thấy ở chiến lược thứ 2, mức dừng lỗ đã giảm đi một nửa. Tỷ lệ RR của chiến lược này thì đúng là tăng lên đó nhưng các bạn thấy nếu trong trường hợp thị trường đi ngược lại thì chiến lược thứ 2 của chúng sẽ dừng lỗ trước chiến lược đầu tiên trước khi mà nó tìm đến lợi nhuận mục tiêu.

Nói như thế là các bạn cũng có thể hình dung được, muốn gia tăng tỷ lệ RR không khó nhưng quan trọng là nó phải phù hợp với điều kiện thị trường và có những yếu tố kỹ thuật ủng hộ cho quyết định đó của bạn.

Đừng gia tăng tỷ lệ RR chỉ vì bạn muốn có tỷ lệ RR cao, điều đó có thể làm giảm tỷ lệ thắng của chiến lược đồng thời khiến cho giao dịch của bạn dễ gặp dừng lỗ hơn bình thường, từ đó nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch của bạn.

Tỷ lệ risk:reward tối ưu

Thực tế thì không có tỷ lệ RR nào tối ưu cả, nó cần phải có những yếu tố quan trọng để đánh giá được bạn nên sử dụng tỷ lệ RR nào thì phù hợp thôi.

Muốn biết được tỷ lệ RR nào là phù hợp thì bạn cần phải căn cứ trên hệ thống giao dịch của mình.

Backtest hệ thống để thấy được tỷ lệ RR nào là có tỷ lệ thắng cao nhất và thường xuyên xuất hiện nhất khi bạn thực hiện giao dịch.

Đừng đi tìm những tỷ lệ RR cao trong khi hệ thống giao dịch của bạn không đáp ứng được điều đó.

Trên đây là những kiến thức quan trọng nhất về tỷ lệ RR mà một trader nên biết. Mời anh em tham khảo nhé.