Cách tận dụng xác suất lịch sử trong day trading (phần 2)

[namthang]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/cover-2026-03-02T142357-1772524438.987-1772524438.png

Chủ đề liên quan

6365,6336,87847,87684,87652

Cắt lỗ như một Trader chuyên nghiệp với Average True Range (ATR)

Chiến thuật bắt đáy và đỉnh siêu đơn giản với chỉ báo ADX và đường EMA

Có 2 điều bạn CẦN hiểu nếu bạn muốn áp dụng thống kê vào giao dịch của mình (và thành thật mà nói, đây là điều giúp tôi kiếm được nhiều tiền)... Tôi cũng sẽ chia sẻ những lý do phổ biến khiến mọi người thất bại.

---000---​

(... tiếp bài trước)

Biến động thị trường hiện tại: Bây giờ tôi biết rằng giá mở cửa lúc nửa đêm có xác xuất thống kê lịch sử bị chạm lại là từ 65 đến 68%... tôi có thể theo dõi cách thị trường hiện tại đã tương tác với thống kê lịch sử này.

Những gì tôi đã làm:

> Tôi thực hiện phân tích ngược (back-test) với chuỗi thời gian là 75 ngày vào mỗi ngày
> Tôi tìm ra số lượng chuỗi thất bại trung bình
> Tôi tìm ra số lượng chuỗi thành công trung bình

Ảnh chụp nhanh tỷ lệ giá quay trở lại với mức giá mở cửa lúc nửa đêm (Midnight Open Hit Rate) tại thời điểm hiện tại​

* Midnight Open Hit Rate là tỷ lệ giá thị trường quay lại chạm hoặc phản ứng với mức giá mở cửa lúc 0:00 (giờ New York) – thường được gọi là NYMO (New York Midnight Open). Đây là mức giá tham chiếu quan trọng trong phương pháp giao dịch ICT, đóng vai trò là vùng thanh khoản, hỗ trợ/ kháng cự, hoặc điểm đảo chiều xu hướng cho các ngày giao dịch.

Thống kê phân tích ngược 78 ngày của tỷ lệ giá quay trở lại với mức giá mở cửa lúc nửa đêm (Midnight Open Hit Rate)​

traderviet.tv

Cách tận dụng xác suất lịch sử trong day trading

Hình 1 -> bạn có thể thấy mức giá mở cửa lúc nửa đêm thường bị chạm lại trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng EST đến 12 giờ trưa EST với:

- Tần suất chạm nói chung
- Số chuỗi thành công tối đa liên tiếp trong 76 ngày qua
- Số chuỗi thất bại tối đa liên tiếp trong 76 ngày qua

Điều này có ích gì cho tôi? Liệu tôi chỉ nên giao dịch dựa trên số liệu thống kê một cách mù quáng?

Khi tôi phân tích, giá giao dịch trực tiếp luôn là yếu tố quan trọng nhất... NHƯNG khi tôi thấy một số liệu thống kê (như tỷ lệ quay trở lại mức giá mở cửa lúc nửa đêm) vẫn chưa điều chỉnh và giá giao dịch trực tiếp cũng đang đồng tình với hướng của giá mở cửa lúc nửa đêm... và tôi CŨNG thấy rằng giá mở cửa lúc nửa đêm đã thất bại trong việc hỗ trợ xu hướng hai lần liên tiếp... tôi biết cả giá và số liệu thống kê, cả trong thị trường hiện tại và trong lịch sử, đều đang đồng nhất.

$MNQ 25-26 THÁNG 2 NĂM 2026, chỗ gạch ngang là giá mở cửa lúc nửa đêm​

Trong ví dụ này từ ngày 25-26 tháng 2 năm 2026, bạn có thể thấy giá đã đi theo xu hướng một cách mạnh mẽ khi không điều chỉnh về giá mở cửa lúc nửa đêm. SAU ĐÓ, ngày hôm sau, giá đã xuyên thủng mức giá mở cửa lúc nửa đêm và giảm mạnh xuống dưới mức quan trọng này.

Bạn đang thấy sự đảo chiều trung bình của số liệu thống kê này diễn ra trong thời gian thực!

Đây là lúc bạn nắm bắt được tầm quan trọng của việc thêm tính khách quan vào lợi thế của mình, rồi tiến thêm một bước nữa để hiểu được sự lên xuống của lợi thế cụ thể đó... nó tạo ra một sự kết hợp mạnh mẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch hiệu quả và tỉnh táo hơn. Dưới đây là một vài điểm đáng chú ý:

#1. Thống kê lịch sử xung quanh thời điểm mở cửa lúc nửa đêm

Trong hình ảnh này, bạn có thể thấy trong 1763 phiên giao dịch gần đây, tương đương khoảng 7 năm, chúng ta có xác suất 67,2% giá sẽ đảo chiều về mức giá mở cửa lúc nửa đêm trong khoảng thời gian từ 08:00 - 12:00 EST.

traderviet.tv

Bí mật về Mô hình Thu hẹp Biến động (VCP) của siêu trader Mark Minervini

#2. Biến động của năm hiện tại xung quanh vùng giá mở cửa lúc nửa đêm

Trong 234 ngày giao dịch trước đó, giá đã chạm về mức giá mở cửa lúc nửa đêm 67,1% và trong số 67,1% đó:

> Chúng ta đã có chuỗi thành công tối đa là 12 lần
> Chúng ta đã có chuỗi thất bại tối đa là 5 lần

Hãy cùng trực quan hóa tất cả dữ liệu này:

Bảng này đang thể hiện điều gì...

> Ảnh chụp nhanh phía trên bên trái về tỷ lệ thành công để so sánh
> Phía trên bên phải hiển thị khoảng tin cậy của Mỗi thống kê về kích thước mẫu (phạm vi xác suất thực tế)
> Góc dưới bên trái hiển thị các mức độ xác suất khác nhau
> Góc dưới bên phải hiển thị các mức độ khác nhau của chuỗi thua

Vậy tại sao tất cả điều này lại quan trọng? Những quan niệm sai lầm phổ biến nào về thống kê trong giao dịch trong ngày khiến mọi người không khám phá ra điều này?

Câu hỏi 1...Mỗi chuỗi thua mà bạn từng trải qua gây ra sự mất bình tĩnh...liệu những khoản lỗ đó có dễ chịu hơn nếu bạn biết rằng một chuỗi thua điển hình với xác suất X là có khả năng xảy ra thay vì bạn nghĩ rằng mình đang thất bại? Bạn nhận được bằng chứng KHÁCH QUAN rằng lợi thế của bạn không bị phá vỡ...nó chỉ đang trải qua những biến động bình thường mà BÂY GIỜ bạn có khả năng biết trước được.

Câu hỏi 2...Một quan niệm sai lầm phổ biến là bạn phải là một thiên tài toán học hoặc phải theo dõi tất cả những thứ này. Thực ra không hẳn vậy. Một khi bạn đã làm phần việc nặng nhọc (nghiên cứu) và xây dựng dữ liệu của riêng mình (như các bảng bạn thấy), thực sự không cần phải làm thêm nhiều việc nữa. Tôi không mở bảng tính của mình trong suốt quá trình giao dịch, tôi không mù quáng làm theo một con số nào cả... Tôi chỉ đơn giản là HIỂU rõ những thăng trầm của lợi thế giao dịch của mình. Điều này giúp tôi có thể thực hiện giao dịch một cách nhất quán, trải nghiệm thua lỗ theo hướng tích cực và có nhiều quyền lực hơn để hoạt động như một nhà giao dịch độc lập thay vì tin tưởng bất kỳ ai khác ngoài chính mình.

Tôi hy vọng điều này sẽ hữu ích cho bạn và giúp bạn thấy rằng bất kể trình độ học vấn của bạn như thế nào, bạn đều có thể nắm trong tay sức mạnh để thực sự nhìn nhận lợi thế giao dịch của mình như một hoạt động kinh doanh.

Nguồn: Austin Clark​

traderviet.tv

10 Nguyên tắc đã biến Paul Tudor Jones thành Huyền Thoại

traderviet.tv

Hãy tập trung vào các đặc điểm của những giao dịch thành công

traderviet.tv

30 Năm Kinh Nghiệm Giao Dịch Tóm Tắt Trong 5 Phút

 

 

[tradingview]

Để tận dụng xác suất lịch sử trong day trading, hãy thống kê lại dữ liệu các mô hình bạn thường giao dịch, đo tỷ lệ thắng và mức lợi nhuận trung bình. Chỉ tập trung vào thiết lập có lợi thế rõ ràng, tuân thủ kỷ luật vào lệnh và quản trị rủi ro. Tránh giao dịch ngoài hệ thống đã được kiểm chứng.