Chiến lược giao cắt MACD nổi tiếng với tỷ lệ thắng trên 60% đã được backtest 100 lệnh

Chiến lược mà mình chia sẻ dưới đây là chiến lược giao dịch theo xu hướng dựa vào chỉ báo MACD và đường EMA 200, chiến lược này cồn có một cái tên khá nổi tiếng đó là chiến lược giao cắt MACD, là một chiến lược giao dịch rất mạnh mẽ với xác suất thắng cao đồng thời đã được backtest 100 lệnh để giúp các anh em có thể biết tiềm năng lợi nhuận thực sự của chiến lược này.

Bài viết này mình lược dịch từ kênh YTB trading, nơi đã backtest 100 giao dịch từ chiến lược này. Bây giờ chúng ta tìm hiểu chi tiết chiến lược và xem xét kết quả backtest như thế nào nhé.

Ý tưởng giao dịch

Về chỉ báo MACD chắc mình cũng không cần giới thiệu nhiều cho anh em vì nó đã là chiến lược quá quen thuộc rồi. Anh em chỉ cần lưu ý rằng chỉ báo MACD sẽ có 2 đường, đường MACD (đường màu xanh) và đường tín hiệu (đường màu đỏ). Hình bên dưới là chỉ báo MACD:


Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu thì đó được xem là tín hiệu mua và ngược lại, khi đường MACD cắt xuống bên dưới đường tín hiệu sẽ được xem là tín hiệu bán.

Tuy nhiên có một vấn đề lớn với MACD đó là khó có thể xác định tốt xu hướng nếu chỉ dựa vào chỉ báo này. Chúng ta cần phải đi theo xu hướng lớn của thị trường để có lợi nhuận tiềm năng. Vì vậy để xác định xu hướng, chúng ta sử dụng thêm đường EMA 200.

Trước tiên chúng ta vào phần nguyên tắc giao dịch của phương pháp này trước nhé.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/13935/

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

• Điều kiện đầu tiên đó là giá phải nằm trên đường EMA 200, cho thấy thị trường đang nằm trong xu hướng tăng. Lúc này chúng ta sẽ chỉ canh mua.
• Khi thị trường đã nằm trong xu hướng tăng, chúng ta sẽ mua khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, và lưu ý rằng tín hiệu giao cắt này phải nằm bên dưới đường số 0 nhé.
• Đầy đủ những điều kiện trên, chúng ta sẽ đặt lệnh mua tại thời điểm MACD có sự giao cắt.
• Đặt dừng lỗ bên dưới đáy gần nhất của xu hướng tăng.
• Có nhiều cách khác nhau để thiết lập mục tiêu lợi nhuận. Nhưng lưu ý lợi nhuận luôn phải lớn hơn rủi ro mà bạn chấp nhận. Anh em có thể áp dụng chốt 25% lợi nhuận khi đạt được tỷ lệ 1:1. Sau đó dời dừng lỗ về huề vốn và thiết lập mục tiêu lợi nhuận với tỷ lệ 1:2. Như vậy sẽ đảm bào giao dịch của bạn không thể lỗ.

Hình bên dưới là một giao dịch mua hợp lệ từ tín hiệu giao cắt trên MACD:



Ở đây chúng ta có một vài thiết lập mua khác theo cùng xu hướng và các bạn thấy cả 3 thết lập đều có lợi nhuận:


Tuy nhiên đừng vội phấn khích nếu thấy có nhiều lệnh thắng liên tục như vậy, 3 lệnh thắng không nói lên được điều gì. Có thể những giao dịch tiếp theo sẽ là những giao dịch thua lỗ.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/35302/

Đối với thiết lập bán

• Tương tự, điều kiện đầu tiên đó là giá phải nằm dưới đường EMA 200, cho thấy thị trường đang nằm trong xu hướng giảm. Lúc này chúng ta sẽ chỉ canh bán.
• Sau đó chúng ta tìm kiếm tín hiệu giao cắt trên MACD. Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, và lưu ý rằng tín hiệu giao cắt này phải nằm bên trên đường số 0 nhé.
• Đầy đủ những điều kiện trên, chúng ta sẽ đặt lệnh bán tại thời điểm MACD có sự giao cắt.
• Đặt dừng lỗ bên trên đỉnh gần nhất của xu hướng giảm.
• Tương tự, chúng ta đặt mục tiêu chốt lời bằng cách thoát 25% vị thế khi đạt tỷ lệ 1:1 và sau đó dời dừng lỗ về huề vốn rồi thiết lập mục tiêu lợi nhuận cho phần vị thế còn lại với tỷ lệ 1:2.

Hình bên dưới là tín hiệu bán hợp lệ:


Có thể thấy chiến lược giao dịch này có nguyên tắc rất đơn giản, dễ áp dụng, dễ backtest. Và dưới đây sẽ là kết quả backtest của 100 giao dịch được thực hiện bởi chiến lược này.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/14010/

Kết quả backtest

Mình sẽ không để cả 100 hình biểu đồ của kết quả backtest lên mà chỉ để một vài ảnh tượng trung thôi nhé. Anh em muốn xem kết quả chi tiết hơn về quá trình backtest có thể vào kênh YTB để xem xét kỹ hơn nhé.

Tài khoản backtest là 10.000$ và mỗi giao dịch rủi ro 1% tài khoản. Với kết quả lời sẽ được đánh số vào ô "win" (mũi tên màu đỏ bên trái biểu đồ), và lỗ sẽ được đánh vào ô "loss".


Hình trên là thiết lập giao dịch đầu tiên, là một giao dịch có lợi nhuận. Giao dich thứ 2 và thứ 3 cũng là một giao dịch có lợi nhuận:


Đây là giao dịch lỗ đầu tiên, thị trường chỉ tăng lên một chút sau đó quay đầu giảm và dính dừng lỗ:


Và đây là kết quả backtest sau 100 lệnh:


Chúng ta thấy có 62 lệnh thắng và 38 lệnh thua, với tỷ lệ thắng là 62%. Có 9 lệnh thắng liên tục và có 5 lệnh thua liên tục trong 100 lệnh giao dịch. Và tất nhiên với con số backtest 100 lệnh vẫn còn nhỏ. Anh em nào hứng thú với chiến lược thì có thể backtest thêm nhé.