Đã backtest hàng trăm chiến lược, đây là 6 chỉ báo kỹ thuật hữu dụng nhất với tôi!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của @GoshawkTrades, một trader chuyên giao dịch thuật toán đến từ London nhé mọi người...




Chỉ báo kỹ thuật (indicator) là các phép tính toán học được sử dụng để phân tích thị trường.

Mỗi chỉ báo thường thuộc một trong các loại sau:

• Xu hướng (Trend)
• Độ biến động (Volatility)
• Bộ dao động (Oscillator)
• Độ rộng thị trường (Breadth)
• Cơ bản (Fundamental)

Không có indicator nào là quá vi diệu, nhưng một số chỉ báo sẽ hoạt động tốt hơn những chỉ báo khác.

1. Chỉ báo VWAP

Giá trung bình theo khối lượng (volume-weighted average price, gọi tắt là VWAP) tính toán giá trung bình của một cổ phiếu trong một phiên giao dịch.

Nó chủ yếu được sử dụng như một giá trị hợp lý trong khoảng thời gian giao dịch đó và có thể là một mức độ phản ứng của thị trường.

VWAP có thể khá hữu ích để đánh giá xu hướng.

2. Chỉ báo RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối (relative strength index, gọi tắt là RSI) được phát triển bởi J. Welles Wilder và được xuất bản trong cuốn sách năm 1978, "New Concepts in Technical Trading Systems" (Những khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật).

RSI đã trở thành một trong những chỉ báo được sử dụng nhiều nhất của tôi trong các chiến lược của tôi.

Cách sử dụng phổ biến nhất của RSI là:

• Phân kỳ (Divergence)
• Lọc (Filtering)

Và nhiều hơn nữa.

3. Chỉ báo đường trung bình động

Không còn nghi ngờ gì nữa, đường trung bình động (moving averages, hay gọi tắt là đường MA) có lẽ là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất đối với rất nhiều anh em trader.

Chúng đóng vai trò như một phương pháp xác định xu hướng dễ dàng, với một số chiến lược lâu đời nhất được xây dựng xoay quanh việc giá ở trên hoặc dưới một đường trung bình động nhất định.

4. Chỉ báo Bollinger Bands

Được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980, Bollinger Bands đã trở thành một công cụ chính để đo lường biến động giá.

Thông thường, các dải Bollinger Bands được thiết lập ở 2 độ lệch chuẩn trên và dưới so với đường SMA.

5. Chỉ báo ATR

Khoảng biến động trung bình (average true range, hay gọi tắt là ATR) là một công cụ hiệu quả để đo lường độ biến động.

Thông tin này có thể có giá trị cho:

• Chiến lược breakout cùng độ biến động
• Điều chỉnh khâu quản lý rủi ro
• Xác định khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng

Một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả!

6. Chỉ báo Choppiness Index

Được phát triển bởi Bill Dreiss để giúp các trader xác định xem thị trường đang có xu hướng hay đang đi ngang tích luỹ.

Choppiness Index sử dụng ATR và logarit tự nhiên (ln) của biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Mặc dù không hoàn hảo, nhưng đây là một cách nhanh chóng để lọc các thị trường đi ngang.




Tôi biết một số bạn có thể sẽ rất lấy làm ngạc nhiên vì những chỉ báo này quá là đơn giản.

Nhưng chiến lược giao dịch của tôi chủ yếu chỉ dựa vào dữ liệu về giá và thông thường, sự đơn giản sẽ chiến thắng!

BONUS: Kênh hồi quy tuyến tính

Tôi đã thử qua hàng trăm chỉ báo khác nhau, cuối cùng tôi cũng tìm được chỉ báo hữu dụng nhất!

Nó hữu ích đến mức tôi đã triển khai nó vào 80% thuật toán của mình.

Đó chính là chỉ báo Linear Regression Channels (kênh hồi quy tuyến tính).



Hồi quy tuyến tính đơn giản là mối quan hệ tuyến tính giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập.

Các kênh hồi quy tuyến tính cũng tương tự như vậy, nhưng chúng vẽ một đường thẳng phù hợp nhất với giá giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc.

Khá cơ bản.



Điều làm cho chỉ báo trở thành một kênh giá đó là nó bao gồm một đường ở trên và một đường ở dưới.

Chúng được hình thành bằng cách áp dụng hai độ lệch chuẩn được cộng và trừ vào đường hồi quy tuyến tính.

Điều này tạo ra một đỉnh và đáy dự kiến cho phần giá.



Tôi sử dụng chúng chủ yếu để:

• Nhận dạng xu hướng
• Xác định các điểm xoay mấu chốt (pivot point) khi giá đảo chiều về giá trị trung bình
• Giao dịch breakout + breakdown

Ngoài các công dụng điển hình trên, tôi còn sử dụng chúng để xác nhận sự mở rộng quá mức trong các khung thời gian khác nhau.

Điều này giúp xác định sự đảo chiều về giá trị trung bình (mean reversion) trên các khung thời gian cao hơn và thực hiện giao dịch trên các khung thời gian thấp hơn, khi giá bật lên các đường độ lệch chuẩn.

Một cách sử dụng khác của kênh hồi quy tuyến tính là: độ dốc.

Không giống như Bollinger Bands, bạn có thể đo độ dốc của kênh hồi quy tuyến tính, cho phép phát hiện các xu hướng cực kỳ mạnh hoặc chuyển động nhanh.

Đó là một yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với một số thuật toán của tôi!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà