Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 290): Fibonacci Time Zones (phần iii)

Tóm tắt bài trước:

• Fibonacci Time Zones là một công cụ phân tích kỹ thuật được thiết kế để xác định các khu vực đảo chiều giá tiềm năng bằng cách sử dụng dãy Fibonacci. Công cụ này vẽ các đường thẳng đứng sang phải tại mỗi tỷ lệ Fibonacci, thường là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%, dựa trên các đỉnh và đáy quan trọng. Những đường này kéo dài dọc theo trục ngày, đánh dấu các khoảng thời gian dự kiến nơi có thể xảy ra sự đảo chiều dựa trên thời gian đã trôi qua. Mặc dù điểm bắt đầu thường đến từ một mức đáy hoặc đỉnh chính, khoảng cách giữa các vùng này ban đầu tương đối nhỏ và tăng dần theo dãy Fibonacci. Mặc dù không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, Fibonacci Time Zones là một công cụ dự báo có giá trị để dự đoán các điểm đảo chiều giá tiềm năng.
• Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), một nhà toán học người Ý đến từ Pisa, được cho là người đã giới thiệu dãy số Fibonacci. Dãy số này như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…… Dãy số này kéo dài đến vô cực và chứa đựng nhiều tính chất toán học độc đáo. Sau 0 và 1, mỗi số bằng tổng của hai số đứng trước nó (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, v.v.). Một số chia cho số liền trước đều xấp xỉ 1,618 (21/13 = 1,6153, 34/21 = 1,6190, 55/34 = 1,6176, 89/55 = 1,6181). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 1,6180 khi các số trong chuỗi tăng dần lên. Một số chia cho số liền sau cao hơn xấp xỉ bằng 0,6180 (13/21 = 0,6190, 21/34 = 0,6176, 34/55 = 0,6181, 55/89 = 0,6179, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,6180 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 61,8%. Chia một số cho một số cao hơn hai chữ số nữa sẽ xấp xỉ bằng 0,3820 (13/34 = 0,382, 21/55 = 0,3818, 34/89 = 0,3820, 55/144 = 0,3819, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,3820 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 38,2%. Chia một số cho một số cao hơn ba chữ số nữa sẽ xấp xỉ bằng 0,2360 (13/55 = 0,2363, 21/89 = 0,2359, 34/144 = 0,2361, 55/233 = 0,2361, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,2360 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 23,6%. 1,618 ám chỉ Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng, còn được gọi là Phi. Nghịch đảo của 1,618 là 0,618. Những tỷ lệ này có thể được tìm thấy trong tự nhiên, kiến trúc, nghệ thuật và sinh học. Trong cuốn sách "Nguyên lý Sóng Elliott", Robert Prechter đã trích dẫn câu nói của William Hoffer từ tạp chí Smithsonian số tháng 12 năm 1975: "….tỷ lệ 0,618034 trên 1 là cơ sở toán học cho hình dạng của các lá bài tây và đền Parthenon, hoa hướng dương và vỏ ốc sên, bình hoa Hy Lạp và các thiên hà xoắn ốc ngoài vũ trụ. Người Hy Lạp đã xây dựng phần lớn nghệ thuật và kiến trúc của họ dựa trên tỷ lệ này. Họ gọi nó là Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng".
• Sự khởi đầu chậm chạp của dãy Fibonacci tạo ra sự tập trung tương đối nhiều ở thời điểm đầu của Fibonacci Time Zones. Bạn có thể cần bỏ qua khoảng năm múi Fibonacci đầu tiên vì sau đó, khoảng cách giữa các múi mở rộng khá nhanh khi dãy số tiếp tục. Theo lý thuyết, các điểm đảo chiều tiềm năng có thể được tìm thấy bằng cách nhìn về phía trước 21, 34, 55, 89 và 144 ngày, tất cả đều là số Fibonacci. Hãy nhớ rằng, bạn có thể tìm thấy các múi trong tương lai bằng cách cộng hai múi trước đó (ví dụ: 89 + 144 = 233). Múi thứ 8 = 21 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 9 = 34 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 10 = 55 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 11 = 89 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 12 = 144 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 13 = 233 ngày hoặc chu kỳ.

Ví dụ về Euro

Biểu đồ bên dưới cho thấy quỹ ETF Euro (FXE) với các múi Fibonacci kéo dài từ mức đỉnh tháng 4 năm 2008, đánh dấu một đỉnh quan trọng. Múi Fibonacci thứ 8 (21 ngày) đánh dấu đỉnh vào tháng 7, múi 34 ngày không đánh dấu bất kỳ điểm nào đáng kể, và múi 55 ngày đánh dấu một mức đáy đáng kể. Đỉnh tháng 3 năm 2009 hình thành ngay sau múi 89 ngày, và đỉnh tháng 11 là một tháng sau múi 144 ngày. Cũng như hầu hết các công cụ dự báo và chu kỳ, cần có một chút sai số, đặc biệt khi độ dài của các múi tăng lên.



Lưu ý cách các múi Fibonacci có thể đánh dấu các đỉnh và đáy quan trọng. Biểu đồ bên dưới cho thấy FXE với thời gian được thêm vào để xem múi Fibonacci tiếp theo ở mức 233. Mặc dù quỹ ETF Euro đã bật tăng trong tháng 6-7, nhưng vẫn có khả năng giảm thêm một đợt nữa, với các múi Fibonacci dự báo mức đáy vào tháng 9 năm 2010. 50 ngày đã được thêm vào biểu đồ này để xem múi Fibonacci tiếp theo. Sau mức 233, đường tiếp theo sẽ ở ngày thứ 377, có nghĩa là biểu đồ cần thêm khoảng 330 ngày nữa để hiển thị.