Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 298): Đường xu hướng đo tốc độ giá (phần i)

Tóm tắt bài trước:

• Kênh hồi quy Raff là một mô hình hồi quy tuyến tính được phát triển bởi Gilbert Raff với các đường xu hướng được phân bố đều ở phía trên và phía dưới. Độ rộng của kênh dựa trên mức giá cao nhất hoặc thấp nhất, là điểm xa nhất so với đường hồi quy tuyến tính. Xu hướng tăng khi giá tăng trong phạm vi kênh này. Xu hướng tăng đảo chiều khi giá phá vỡ xuống dưới kênh. Xu hướng giảm khi giá giảm trong phạm vi kênh. Tương tự, xu hướng giảm đảo chiều khi giá phá vỡ lên trên kênh.
• Kênh hồi quy Raff (RRC) dựa trên hồi quy tuyến tính, dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất để tìm đường hồi quy tốt nhất cho chuỗi giá.
• Chiều rộng được thiết lập bằng cách xác định điểm cao hoặc thấp xa nhất so với đường hồi quy tuyến tính (đường Linear regression line)
• Đường xu hướng dưới được thiết lập ở cùng khoảng cách với đường hồi quy tuyến tính như đường xu hướng trên.
• Kênh hồi quy Raff có thể được vẽ để bao phủ và xác định xu hướng hiện tại. Sau khi thiết lập, các đường kéo dài có thể được vẽ để xác định các điểm hỗ trợ, kháng cự hoặc đảo chiều. Một xu hướng tăng kéo dài từ mức giá đóng cửa thấp nhất đến mức giá đóng cửa cao nhất. Một xu hướng giảm kéo dài từ mức giá đóng cửa cao nhất đến mức giá đóng cửa thấp nhất. Hãy nhớ rằng giá đóng cửa được sử dụng khi vẽ Kênh hồi quy Raff, nhưng các mức cao và thấp trong ngày được sử dụng để thiết lập các đường xu hướng của kênh.

Đường xu hướng đo tốc độ giá là gì

Được phát triển bởi Edson Gould, Đường xu hướng đo tốc độ giá, đôi khi được gọi là Speedlines, là các đường xu hướng dựa trên mức thoái lui/phục hồi 1/3 và 2/3. Gould là một nhà phân tích kỹ thuật thị trường nổi tiếng, trở nên khá nổi tiếng với các dự đoán thị trường của ông trong những năm 60 và 70. Gould đã xuất hiện trên chương trình Wall Street Week một vài lần và thường được trích dẫn trên tờ Barron's. Đường xu hướng đo tốc độ giá không được vẽ giống như các đường xu hướng truyền thống, dựa trên các đỉnh và đáy. Thay vào đó, đường đầu tiên kéo dài từ điểm thấp đến điểm cao trong xu hướng tăng hoặc từ điểm cao đến điểm thấp trong xu hướng giảm. Đường Speedline đầu tiên này đôi khi cắt ngang qua các mức giá. Các đường tiếp theo được đặt ở khoảng cách 1/3 và 2/3 để ước tính các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.

Tính toán các Đường xu hướng đo tốc độ giá

Tính toán đường xu hướng giảm

Đường thứ nhất: Từ đỉnh đến đáy
Đường giữa: Từ đỉnh đến điểm thoái lui 2/3
Đường trên cùng: Từ đỉnh đến điểm thoái lui 1/3

Điểm thoái lui 2/3 : Đỉnh - (Đỉnh - Đáy) x 0.667
Điểm thoái lui 1/3: Đỉnh - (Đỉnh - Đáy) x 0.333

Biểu đồ SPY bên dưới cho thấy các Đường xu hướng đo tốc độ giá kéo dài xuống từ đỉnh tháng Tư. Đường thứ nhất kéo dài từ đỉnh tháng Tư (121,54) đến đáy tháng Bảy (101,13). Đường giữa kéo dài từ đỉnh tháng Tư đến điểm 2/3, tức là hai phần ba quãng đường dưới đỉnh tháng Tư. Đường trên cùng kéo dài từ đỉnh tháng Tư đến điểm 1/3, tức là một phần ba quãng đường dưới đỉnh tháng Tư. Các đường này kéo dài sang phải khi các thanh giá mới (ngày giao dịch mới) xuất hiện.

Tính toán đường xu hướng tăng

Đường thứ nhất: Từ mức đáy đến đỉnh
Đường giữa: Từ mức đáy đến điểm 2/3
Đường dưới: Từ mức đáy đến điểm 1/3

Điểm 2/3: Đáy + (Đỉnh - Đáy) x 0.667
Điểm 1/3: Đáy + (Đỉnh - Đáy) x 0.333

Biểu đồ TLT bên dưới hiển thị các Đường xu hướng đo tốc độ giá kéo dài từ mức đáy tháng Tư. Đường thứ nhất kéo dài từ mức đáy tháng Tư ($86.44) đến mức đỉnh tháng Bảy ($102.66). Đường giữa kéo dài từ mức đáy tháng Tư đến điểm 2/3, tức là hai phần ba quãng đường phía trên mức đáy tháng Tư. Đường dưới kéo dài từ mức đáy tháng Tư đến điểm 1/3, tức là một phần ba quãng đường phía trên mức đáy tháng Tư. Các đường này kéo dài sang phải khi các thanh giá mới (ngày giao dịch mới) xuất hiện.