Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 316): Ichimoku (phần i)

Tóm tắt bài trước:

• Đường trung bình động Hull (HMA) cố gắng giảm thiểu độ trễ của đường trung bình động truyền thống trong khi vẫn giữ được sự mượt mà của đường trung bình động. Được phát triển bởi Alan Hull vào năm 2005, chỉ báo này sử dụng các đường trung bình động có trọng số để ưu tiên các giá trị gần đây hơn và giảm đáng kể độ trễ. Đường trung bình thu được phản hồi nhanh hơn và rất phù hợp để xác định điểm vào lệnh.
• Công thức của Đường trung bình động Hull sử dụng hai đường trung bình động có trọng số (WMA) khác nhau của giá, cộng thêm một WMA thứ ba để làm mượt đường trung bình động thô. Có ba phần trong phép tính. Trong các công thức được liệt kê bên dưới, “n” chỉ ra số kỳ được nhà phân tích biểu đồ chỉ định.
  Đầu tiên, tính toán hai WMA: một với số kỳ được chỉ định và một với một nửa số kỳ được chỉ định:
  WMA1 = WMA(n/2) của giá
  WMA2 = WMA(n) của giá
  Thứ hai, tính toán đường trung bình động Hull (chưa được làm mịn:
  HMA thô = (2 * WMA1) - WMA2
  Thứ ba, làm mịn HMA thô bằng một WMA khác, WMA này được làm mịn bằng căn bậc hai của số kỳ được chỉ định:
  HMA = WMA(√(n)) của HMA thô
• Tất nhiên, khi bạn chia một số nguyên cho hai hoặc tính căn bậc hai của nó, bạn không phải lúc nào cũng nhận được kết quả là một số nguyên. Trong trường hợp đó, chúng ta làm tròn kết quả đến số nguyên gần nhất, để chúng ta có thể sử dụng nó làm số kỳ khi tính toán các đường trung bình động có trọng số. Ví dụ, khi tính toán HMA 11 ngày, chúng ta nhận được các số không phải là số nguyên cho hai WMA của chúng ta. Để tính toán WMA n/2, 11/2 là 5,5, vì vậy chúng ta sẽ làm tròn lên thành 6 cho phép tính WMA. Đối với WMA √(n), căn bậc hai của 11 là 3,317, vì vậy chúng ta sẽ làm tròn xuống thành 3 cho số chu kỳ WMA trong phép tính làm mịn cuối cùng.
• Trung bình động có trọng số (WMA) vốn dĩ giảm độ trễ bằng cách đặt trọng số bổ sung cho các giá trị gần đây hơn. Độ trễ được giảm hơn nữa bằng cách bù trừ một WMA với một WMA khác chỉ bao gồm một nửa gần đây nhất của khung thời gian được chỉ định, tập trung hơn nữa vào các giá trị gần đây. Phép làm mịn cuối cùng sử dụng một WMA khác với số chu kỳ thậm chí ít hơn (căn bậc hai của số chu kỳ trong khung thời gian được chỉ định), tiếp tục đặt trọng số về phía dữ liệu gần đây nhất. Kết quả cuối cùng là một đường trung bình động mượt mà bám sát các thanh giá.
• Đường trung bình động Hull có thể được giải thích theo cách tương tự như các đường trung bình động truyền thống, nhưng nó phản hồi nhanh hơn. Giống như các đường trung bình động khác, nó có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng hoặc phát hiện sự thay đổi trong xu hướng.
• HMA với các kỳ ngắn hơn thường được sử dụng để xác định điểm vào lệnh. Khi xu hướng tổng thể tăng và HMA tăng, đây là tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi xu hướng tổng thể giảm và HMA giảm, đây là tín hiệu mua vào.
• Mặc dù tín hiệu giao cắt (ví dụ: khi đường MA ngắn hạn cắt đường MA dài hạn) rất phổ biến với nhiều loại đường trung bình động, nhưng người sáng tạo ra HMA, Alan Hull, không khuyến khích sử dụng giao cắt với HMA, vì kỹ thuật đó phụ thuộc vào việc xem xét sự khác biệt về độ trễ giữa hai đường trung bình động, và độ trễ đã được giảm đáng kể trong Đường trung bình động Hull. Thay vào đó, ông khuyến nghị xem xét các điểm đảo chiều để xác định điểm vào và điểm thoát lệnh, như đã nêu ở trên. Ngoài ra, HMA với chu kỳ dài hơn (ví dụ: HMA 200 kỳ) có thể được sử dụng để xác định xu hướng tổng thể hiện tại. Nếu HMA đang tăng, xu hướng tổng thể là tăng; nếu HMA đang giảm, xu hướng tổng thể là giảm.

Chỉ báo Ichimoku Cloud là gì?

Ichimoku Cloud, hay còn gọi là Ichimoku Kinko Hyo, là một công cụ đa chức năng cung cấp nhiều thông tin chi tiết về động thái thị trường. Nó giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, tìm ra hướng xu hướng thị trường, đo lường động lượng và tạo ra các tín hiệu giao dịch. Ichimoku Kinko Hyo dịch ra là “biểu đồ cân bằng chỉ với một cái nhìn thoáng qua”. Chỉ với một cái nhìn, các nhà phân tích biểu đồ có thể xác định xu hướng và tìm kiếm các tín hiệu tiềm năng. Chỉ báo này được phát triển bởi nhà báo Goichi Hosoda và được xuất bản trong cuốn sách năm 1969 của ông. Mặc dù Ichimoku Cloud có vẻ phức tạp khi nhìn trên biểu đồ giá, nhưng nó là một chỉ báo khá đơn giản; các khái niệm dễ hiểu và các tín hiệu được xác định rõ ràng.

Làm thế nào để tính toán Ichimoku Cloud?

Bốn trong năm thành phần trong Ichimoku Cloud dựa trên mức trung bình của mức cao và mức thấp trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, thành phần đầu tiên chỉ đơn giản là trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 9 ngày. Trước khi máy tính được sử dụng rộng rãi, việc tính toán mức trung bình cao-thấp này sẽ dễ dàng hơn so với việc sử dụng trung bình động 9 ngày. Ichimoku bao gồm năm thàh phần:

Tenkan-sen (Đường chuyển đổi): (Mức cao nhất 9 kỳ + Mức thấp nhất 9 kỳ)/2)). Cài đặt mặc định là 9 kỳ và có thể điều chỉnh. Trên biểu đồ hàng ngày, đường này là điểm giữa của phạm vi cao-thấp 9 ngày, tức là gần hai tuần giao dịch chứng khoán.

Kijun-sen (Đường cơ sở): (Mức cao nhất 26 kỳ + Mức thấp nhất 26 kỳ)/2)). Cài đặt mặc định là 26 kỳ và có thể điều chỉnh. Trên biểu đồ hàng ngày, đường này là điểm giữa của phạm vi cao-thấp 26 ngày, tức là gần một tháng.

Senkou Span A (Đường dẫn A): (Đường chuyển đổi + Đường cơ sở)/2)). Đây là điểm giữa của Đường chuyển đổi và Đường cơ sở. Đường dẫn A tạo thành một trong hai ranh giới đám mây. Nó được gọi là "đường dẫn đầu" vì nó được vẽ trong 26 kỳ về phía trước và tạo thành ranh giới trên của đám mây - đường này sẽ nhanh hơn.

Senkou Span B (Đường dẫn B): (Cao nhất kỳ 52 + Thấp nhất kỳ 52)/2)). Trên biểu đồ hàng ngày, đường này là điểm giữa của phạm vi cao-thấp 52 ngày, tức là ít hơn 3 tháng một chút. Cài đặt tính toán mặc định là 52 kỳ, nhưng có thể được điều chỉnh. Giá trị này được vẽ trong 26 kỳ về phía trước và tạo thành ranh giới dưới của đám mây - đường này sẽ chậm hơn.

Chikou Span (Đường trễ): Giá đóng cửa được vẽ trong 26 ngày qua. Cài đặt mặc định là 26 kỳ, nhưng có thể được điều chỉnh.

Biểu đồ bên dưới hiển thị chỉ số Dow Industrials cùng với các đường Ichimoku Cloud. Đường Chuyển đổi (màu xanh lam) là đường nhanh nhất và nhạy nhất. Hãy chú ý rằng nó bám sát diễn biến giá nhất. Đường Cơ sở (màu đỏ) chậm hơn Đường Chuyển đổi, nhưng cũng bám sát diễn biến giá khá tốt. Mối quan hệ giữa Đường Chuyển đổi và Đường Cơ sở tương tự như mối quan hệ giữa đường trung bình động 9 ngày và đường trung bình động 26 ngày. Đường 9 ngày nhanh hơn và bám sát diễn biến giá hơn. Đường 26 ngày chậm hơn và tụt hậu so với đường 9 ngày. Nhân tiện, hãy lưu ý rằng 9 và 26 là cùng một khoảng thời gian được sử dụng để tính toán chỉ báo MACD.