Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 329): Bí mật đường trung bình động (phần iii)

Mạc An · Hôm qua, lúc 12:06

Tóm tắt bài trước:

Trung bình động là giá trị trung bình của các điểm dữ liệu (thường là giá) trong một khoảng thời gian cụ thể. Tại sao nó được gọi là “động”? Đó là vì mỗi điểm dữ liệu được tính toán bằng cách sử dụng dữ liệu từ X kỳ trước đó. Bởi vì nó tính trung bình dữ liệu trước đó, trung bình động làm mượt dữ liệu giá để tạo thành một chỉ báo theo xu hướng. Trung bình động không dự đoán hướng giá. Thay vào đó, nó xác định hướng hiện tại. Tuy nhiên, trung bình động có xu hướng chậm hơn vì nó dựa trên giá trong quá khứ. Mặc dù vậy, các nhà đầu tư sử dụng trung bình động để giúp làm mượt biến động giá và lọc bỏ nhiễu.
Trung bình động có thể được sử dụng để xác định hướng xu hướng hoặc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Chúng cũng là nền tảng cho nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như Bollinger Bands, MACD và McClellan Oscillator.
Hai đường trung bình động phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản ( SMA) và đường trung bình động hàm mũ ( EMA). Đường trung bình động đơn giản ( SMA) tính giá trung bình trong khung thời gian được chỉ định, trong khi đường trung bình động hàm mũ ( EMA) ưu tiên hơn cho giá gần đây. Các đường trung bình động chuyên dụng khác có sẵn trong công cụ biểu đồ của chúng tôi bao gồm DEMA, Hull Moving Average, KAMA và TEMA.
Vì đường trung bình động dựa trên dữ liệu trong quá khứ, chúng có xu hướng chậm hơn so với dữ liệu giá. Đường trung bình động càng dài, độ trễ càng lớn. Ngoài ra, loại đường trung bình động cũng ảnh hưởng đến độ trễ: Đường EMA với dữ liệu gần đây được trọng số hóa cao hơn sẽ có độ trễ ít hơn so với đường SMA, vốn gán trọng số bằng nhau cho dữ liệu trong quá khứ. Đường trung bình động 10 ngày sẽ bám sát giá khá chặt chẽ và đảo chiều ngay sau khi giá đảo chiều. Đường trung bình động ngắn hạn giống như những chiếc thuyền máy – nhanh nhẹn và thay đổi nhanh chóng. Ngược lại, đường trung bình động 100 ngày chứa nhiều dữ liệu trong quá khứ làm chậm nó lại. Đường trung bình động dài hạn giống như những tàu chở dầu trên đại dương – ì ạch và thay đổi chậm chạp. Cần một chuyển động giá lớn hơn và dài hơn để đường trung bình động 100 ngày thay đổi hướng so với đường trung bình động 10 ngày.
Hãy ghi nhớ hệ số trễ khi chọn đường trung bình động phù hợp cho biểu đồ của bạn. Sở thích về đường trung bình động sẽ phụ thuộc vào mục tiêu, phong cách phân tích và khung thời gian của bạn. Hãy thử nghiệm với cả hai loại đường trung bình động, các khung thời gian khác nhau và các loại chứng khoán khác nhau để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất.
Trung bình động đơn giản được hình thành bằng cách tính giá trung bình của một chứng khoán trong một số kỳ cụ thể. Hầu hết các trung bình động đều dựa trên giá đóng cửa; ví dụ, trung bình động đơn giản 5 ngày là tổng giá đóng cửa trong năm ngày chia cho năm. Như tên gọi của nó, trung bình động là một giá trị trung bình di chuyển. Dữ liệu cũ bị loại bỏ khi có dữ liệu mới, khiến giá trị trung bình di chuyển theo thang thời gian. Ví dụ bên dưới cho thấy trung bình động 5 ngày diễn biến trong ba ngày.

Giá đóng cửa hàng ngày: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Ngày đầu tiên của đường trung bình động 5 ngày: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

Ngày thứ hai của đường trung bình động 5 ngày: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

Ngày thứ ba của đường trung bình động 5 ngày: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

Ngày đầu tiên của đường trung bình động chỉ đơn giản là bao gồm năm ngày gần nhất. Ngày thứ hai của đường trung bình động loại bỏ điểm dữ liệu đầu tiên (11) và thêm điểm dữ liệu mới (16). Ngày thứ ba của đường trung bình động tiếp tục bằng cách loại bỏ điểm dữ liệu thứ hai (12) và thêm điểm dữ liệu mới (17). Trong ví dụ trên, giá tăng dần từ 11 đến 17 trong tổng cộng bảy ngày. Hãy lưu ý rằng đường trung bình động cũng tăng từ 13 lên 15 trong khoảng thời gian tính toán ba ngày. Cũng cần lưu ý rằng mỗi giá trị trung bình động đều thấp hơn một chút so với giá cuối cùng. Ví dụ, trung bình động của ngày thứ nhất bằng 13 và giá cuối cùng là 15. Giá của bốn ngày trước đó thấp hơn và điều này khiến đường trung bình động bị trễ.
Đường trung bình động theo hàm mũ ( EMA) giảm độ trễ bằng cách áp dụng trọng số lớn hơn cho các giá gần nhất. Trọng số được áp dụng cho giá gần nhất phụ thuộc vào số kỳ trong đường trung bình động. EMA khác với đường trung bình động đơn giản ở chỗ phép tính EMA của một ngày nhất định phụ thuộc vào phép tính EMA của tất cả các ngày trước đó. Bạn cần nhiều hơn 10 ngày dữ liệu để tính toán EMA 10 ngày với độ chính xác hợp lý.

Có ba bước để tính toán đường trung bình động theo hàm mũ ( EMA). Đầu tiên, tính toán đường trung bình động đơn giản cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ ( EMA) cần phải có điểm bắt đầu, vì vậy trong phép tính đầu tiên, đường trung bình động đơn giản ( SMA) được sử dụng làm EMA của kỳ trước. Thứ hai, tính toán hệ số nhân trọng số. Thứ ba, tính toán đường trung bình động hàm mũ cho mỗi ngày giữa giá trị EMA ban đầu và ngày hôm nay, sử dụng giá, hệ số nhân và giá trị EMA của kỳ trước. Công thức dưới đây dành cho EMA 10 ngày.

SMA ban đầu: Tổng 10 kỳ / 10

Hệ số nhân: (2 / (Số kỳ + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0,1818 (18,18%)

EMA: {Giá đóng cửa - EMA (ngày trước)} x hệ số nhân + EMA (ngày trước).

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 321): Đường trung bình động thích ứng Kaufman (phần i)

Độ chính xác của EMA như thế nào?

Dưới đây là ví dụ bảng tính về đường trung bình động đơn giản 10 ngày và đường trung bình động hàm mũ 10 ngày cho cổ phiếu Intel. Cách tính SMA khá đơn giản và không cần nhiều giải thích: SMA 10 ngày chỉ đơn giản là di chuyển khi giá mới xuất hiện và giá cũ giảm xuống. Đường trung bình động hàm mũ trong bảng tính bắt đầu với giá trị SMA (22,22) cho giá trị EMA đầu tiên. Sau phép tính đầu tiên, công thức EMA thông thường được sử dụng.

>> Anh em vào đây để download: https://chartschool.stockcharts.com...erlays/moving-averages-simple-and-exponential

Công thức tính EMA kết hợp giá trị EMA của kỳ trước, mà kỳ trước đó lại kết hợp giá trị EMA trước nữa, và cứ thế tiếp tục. Mỗi giá trị EMA trước đó chiếm một phần nhỏ của giá trị hiện tại. Do đó, giá trị EMA hiện tại sẽ thay đổi tùy thuộc vào lượng dữ liệu quá khứ bạn sử dụng trong phép tính EMA của mình. Lý tưởng nhất, để có EMA chính xác 100%, bạn nên sử dụng mọi điểm dữ liệu mà cổ phiếu từng có để tính toán EMA, bắt đầu tính toán từ ngày đầu tiên cổ phiếu tồn tại. Điều này không phải lúc nào cũng khả thi, nhưng càng sử dụng nhiều điểm dữ liệu, EMA của bạn càng chính xác. Mục tiêu là tối đa hóa độ chính xác trong khi giảm thiểu thời gian tính toán.

Ví dụ bảng tính bên trên sử dụng dữ liệu của 30 kỳ. Với chỉ 30 điểm dữ liệu được đưa vào tính toán EMA, giá trị EMA 10 ngày trong bảng tính không chính xác lắm. Trên biểu đồ của chúng tôi, chúng tôi tính toán ngược lại ít nhất 250 kỳ (thường là xa hơn nhiều), dẫn đến các giá trị EMA chính xác đến từng phần nhỏ.

Điều chỉnh cài đặt

Đường trung bình động đơn giản so với đường trung bình động hàm mũ

Khi thêm đường trung bình động vào biểu đồ, việc quyết định sử dụng đường trung bình động hàm mũ hay đường trung bình động đơn giản là lựa chọn đầu tiên. Mặc dù có những khác biệt rõ ràng giữa đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ, nhưng không nhất thiết loại nào tốt hơn loại nào. Việc lựa chọn loại đường trung bình động phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch của bạn.

Đường trung bình động hàm mũ có độ trễ ít hơn và do đó, nhạy cảm hơn với giá gần đây và những thay đổi giá gần đây. Đường trung bình động hàm mũ sẽ đảo chiều trước đường trung bình động đơn giản.

Mặt khác, đường trung bình động đơn giản thể hiện mức giá trung bình thực sự trong toàn bộ giai đoạn. Do đó, đường trung bình động đơn giản có thể phù hợp hơn để xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Biểu đồ bên dưới cho thấy IBM với đường SMA 50 ngày màu đỏ và đường EMA 50 ngày màu xanh lá cây. Cả hai đều đạt đỉnh vào cuối tháng Giêng, nhưng sự giảm của EMA mạnh hơn sự giảm của SMA. EMA tăng trở lại vào giữa tháng Hai, nhưng SMA tiếp tục giảm cho đến cuối tháng Ba. Lưu ý rằng SMA tăng trở lại hơn một tháng sau EMA.

Biểu đồ từ StockCharts.com cho thấy đường EMA 50 ngày giảm mạnh hơn đường SMA 50 ngày.

Sự giảm giá của đường EMA 50 ngày (màu xanh) trong tháng Giêng mạnh hơn so với đường SMA 50 ngày (màu đỏ).

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 328): Bí mật đường trung bình động (phần ii)

Độ dài và khung thời gian

Độ dài của đường trung bình động phụ thuộc vào khung thời gian và mục tiêu phân tích của nhà giao dịch. Đường trung bình động ngắn (5-20 kỳ) phù hợp nhất cho các xu hướng và giao dịch ngắn hạn. Những nhà phân tích biểu đồ quan tâm đến các xu hướng trung hạn sẽ chọn đường trung bình động dài hơn, có thể kéo dài từ 20-60 kỳ. Các nhà đầu tư dài hạn sẽ thích đường trung bình động có 100 kỳ trở lên.

Một số độ dài đường trung bình động phổ biến hơn những độ dài khác. Đường trung bình động 200 ngày có lẽ là phổ biến nhất. Do độ dài của nó, đây rõ ràng là một đường trung bình động dài hạn. Tiếp theo, đường trung bình động 50 ngày khá phổ biến cho xu hướng trung hạn. Nhiều nhà phân tích biểu đồ sử dụng cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày cùng nhau. Trong ngắn hạn, đường trung bình động 10 ngày khá phổ biến trong quá khứ vì dễ tính toán. Người ta chỉ cần cộng các số và di chuyển dấu thập phân.

Dữ liệu cơ sở

Đường trung bình động thường dựa trên dữ liệu giá, cụ thể là dữ liệu giá đóng cửa. Tuy nhiên, đường trung bình động có thể được áp dụng cho các loại dữ liệu giá khác (giá mở cửa, giá cao nhất hoặc giá thấp nhất), dữ liệu khối lượng hoặc thậm chí các chỉ báo khác.

Ví dụ dưới đây cho thấy biểu đồ với đường trung bình động đơn giản 50 ngày (50-day SMA) được áp dụng cho các thanh khối lượng và đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (20-day EMA) được áp dụng cho chỉ báo RSI.

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 329): Bí mật đường trung bình động (phần iii)