Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 334): Dải băng trung bình động

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-01-27T123548-1769492159.609-1769492159.png

Chủ đề liên quan

98948,99208,

Cách kiểm tra số căn cước có bị lợi dụng hay không

Người phụ nữ bị đẩy vào cảnh khốn cùng chỉ trong vài tiếng, mất 1,4 tỷ vì chiêu lừa này

Tóm tắt bài trước:

• Trung bình động đơn giản được hình thành bằng cách tính giá trung bình của một chứng khoán trong một số kỳ cụ thể. Hầu hết các trung bình động đều dựa trên giá đóng cửa; ví dụ, trung bình động đơn giản 5 ngày là tổng giá đóng cửa trong năm ngày chia cho năm. Như tên gọi của nó, trung bình động là một giá trị trung bình di chuyển. Dữ liệu cũ bị loại bỏ khi có dữ liệu mới, khiến giá trị trung bình di chuyển theo thang thời gian. Ví dụ bên dưới cho thấy trung bình động 5 ngày diễn biến trong ba ngày.
  Giá đóng cửa hàng ngày: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
  Ngày đầu tiên của đường trung bình động 5 ngày: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13
  Ngày thứ hai của đường trung bình động 5 ngày: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14
  Ngày thứ ba của đường trung bình động 5 ngày: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15
  Ngày đầu tiên của đường trung bình động chỉ đơn giản là bao gồm năm ngày gần nhất. Ngày thứ hai của đường trung bình động loại bỏ điểm dữ liệu đầu tiên (11) và thêm điểm dữ liệu mới (16). Ngày thứ ba của đường trung bình động tiếp tục bằng cách loại bỏ điểm dữ liệu thứ hai (12) và thêm điểm dữ liệu mới (17). Trong ví dụ trên, giá tăng dần từ 11 đến 17 trong tổng cộng bảy ngày. Hãy lưu ý rằng đường trung bình động cũng tăng từ 13 lên 15 trong khoảng thời gian tính toán ba ngày. Cũng cần lưu ý rằng mỗi giá trị trung bình động đều thấp hơn một chút so với giá cuối cùng. Ví dụ, trung bình động của ngày thứ nhất bằng 13 và giá cuối cùng là 15. Giá của bốn ngày trước đó thấp hơn và điều này khiến đường trung bình động bị trễ.
• Đường trung bình động theo hàm mũ ( EMA) giảm độ trễ bằng cách áp dụng trọng số lớn hơn cho các giá gần nhất. Trọng số được áp dụng cho giá gần nhất phụ thuộc vào số kỳ trong đường trung bình động. EMA khác với đường trung bình động đơn giản ở chỗ phép tính EMA của một ngày nhất định phụ thuộc vào phép tính EMA của tất cả các ngày trước đó. Bạn cần nhiều hơn 10 ngày dữ liệu để tính toán EMA 10 ngày với độ chính xác hợp lý.
  Có ba bước để tính toán đường trung bình động theo hàm mũ ( EMA). Đầu tiên, tính toán đường trung bình động đơn giản cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ ( EMA) cần phải có điểm bắt đầu, vì vậy trong phép tính đầu tiên, đường trung bình động đơn giản ( SMA) được sử dụng làm EMA của kỳ trước. Thứ hai, tính toán hệ số nhân trọng số. Thứ ba, tính toán đường trung bình động hàm mũ cho mỗi ngày giữa giá trị EMA ban đầu và ngày hôm nay, sử dụng giá, hệ số nhân và giá trị EMA của kỳ trước. Công thức dưới đây dành cho EMA 10 ngày.
  SMA ban đầu: Tổng 10 kỳ / 10
  Hệ số nhân: (2 / (Số kỳ + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0,1818 (18,18%)
  EMA: {Giá đóng cửa - EMA (ngày trước)} x hệ số nhân + EMA (ngày trước).
• Công thức tính EMA kết hợp giá trị EMA của kỳ trước, mà kỳ trước đó lại kết hợp giá trị EMA trước nữa, và cứ thế tiếp tục. Mỗi giá trị EMA trước đó chiếm một phần nhỏ của giá trị hiện tại. Do đó, giá trị EMA hiện tại sẽ thay đổi tùy thuộc vào lượng dữ liệu quá khứ bạn sử dụng trong phép tính EMA của mình. Lý tưởng nhất, để có EMA chính xác 100%, bạn nên sử dụng mọi điểm dữ liệu mà cổ phiếu từng có để tính toán EMA, bắt đầu tính toán từ ngày đầu tiên cổ phiếu tồn tại. Điều này không phải lúc nào cũng khả thi, nhưng càng sử dụng nhiều điểm dữ liệu, EMA của bạn càng chính xác. Mục tiêu là tối đa hóa độ chính xác trong khi giảm thiểu thời gian tính toán.
• Khi thêm đường trung bình động vào biểu đồ, việc quyết định sử dụng đường trung bình động hàm mũ hay đường trung bình động đơn giản là lựa chọn đầu tiên. Mặc dù có những khác biệt rõ ràng giữa đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ, nhưng không nhất thiết loại nào tốt hơn loại nào. Việc lựa chọn loại đường trung bình động phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch của bạn. Đường trung bình động hàm mũ có độ trễ ít hơn và do đó, nhạy cảm hơn với giá gần đây và những thay đổi giá gần đây. Đường trung bình động hàm mũ sẽ đảo chiều trước đường trung bình động đơn giản. Mặt khác, đường trung bình động đơn giản thể hiện mức giá trung bình thực sự trong toàn bộ giai đoạn. Do đó, đường trung bình động đơn giản có thể phù hợp hơn để xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Độ dài của đường trung bình động phụ thuộc vào khung thời gian và mục tiêu phân tích của nhà giao dịch. Đường trung bình động ngắn (5-20 kỳ) phù hợp nhất cho các xu hướng và giao dịch ngắn hạn. Những nhà phân tích biểu đồ quan tâm đến các xu hướng trung hạn sẽ chọn đường trung bình động dài hơn, có thể kéo dài từ 20-60 kỳ. Các nhà đầu tư dài hạn sẽ thích đường trung bình động có 100 kỳ trở lên. Một số độ dài đường trung bình động phổ biến hơn những độ dài khác. Đường trung bình động 200 ngày có lẽ là phổ biến nhất. Do độ dài của nó, đây rõ ràng là một đường trung bình động dài hạn. Tiếp theo, đường trung bình động 50 ngày khá phổ biến cho xu hướng trung hạn. Nhiều nhà phân tích biểu đồ sử dụng cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày cùng nhau. Trong ngắn hạn, đường trung bình động 10 ngày khá phổ biến trong quá khứ vì dễ tính toán. Người ta chỉ cần cộng các số và di chuyển dấu thập phân.
• Đường trung bình động thường dựa trên dữ liệu giá, cụ thể là dữ liệu giá đóng cửa. Tuy nhiên, đường trung bình động có thể được áp dụng cho các loại dữ liệu giá khác (giá mở cửa, giá cao nhất hoặc giá thấp nhất), dữ liệu khối lượng hoặc thậm chí các chỉ báo khác.
• Đường trung bình động có thể được sử dụng để xác định xu hướng, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự. Sự giao cắt với giá hoặc với một đường trung bình động khác có thể cung cấp tín hiệu giao dịch. Các nhà phân tích biểu đồ cũng có thể tạo Dải đường trung bình động với nhiều đường trung bình động để phân tích sự tương tác giữa nhiều đường trung bình động cùng một lúc.
• Hướng của đường trung bình động truyền tải thông tin quan trọng về giá cả, cho dù đó là đường trung bình đơn giản hay đường trung bình động hàm mũ. Đường trung bình động tăng cho thấy xu hướng giá nhìn chung đang tăng. Đường trung bình động giảm cho thấy giá trung bình, đang giảm. Đường trung bình động dài hạn tăng phản ánh một xu hướng tăng dài hạn. Đường trung bình động dài hạn giảm phản ánh một xu hướng giảm dài hạn.

Dải băng trung bình động là gì?

Dải băng trung bình động là biểu diễn đồ họa của nhiều đường trung bình động với các khoảng thời gian xem xét khác nhau được vẽ trên cùng một biểu đồ. Nó trông giống như một dải ruy băng di chuyển trên biểu đồ, do đó có tên gọi như vậy.

Ví dụ về dải đường trung bình động được phủ lên biểu đồ giá.​

Các đường trung bình động này có thể được phân tích riêng lẻ hoặc theo nhóm để xác định xu hướng và tín hiệu thay đổi xu hướng.

Làm thế nào để tính toán dải đường trung bình động?

Không có công thức đặc biệt nào ở đây; dải đường trung bình động là một phương pháp thêm nhiều đường trung bình động vào biểu đồ của bạn.

Trong StockChartsACP, điều này được thực hiện bằng cách chỉ định 1 đường MA ngắn nhất, sau đó tăng số kỳ lên bằng 1 số tuỳ chọn cho các đường MA sau và tổng số MA trong dải. Bạn cũng có thể tuỳ chọn loại đường trung bình động (đơn giản hoặc lũy thừa). Ví dụ, bạn có thể muốn 8 đường EMA trên biểu đồ ngày của mình với số chu kỳ tăng dần 10 ngày, trong đó đường EMA ngắn nhất là 10 ngày và đường EMA dài nhất là 80 ngày.

Mỗi đường trung bình động trong dải chỉ báo được tính toán bằng cách sử dụng các công thức SMA hoặc EMA tiêu chuẩn.

Làm thế nào để diễn giải Dải chỉ báo Đường trung bình động?

Vì Dải chỉ báo Đường trung bình động chỉ là một tập hợp các đường trung bình động, nên cách diễn giải tương tự như cách sử dụng một hoặc hai đường trung bình động. Với các đường trung bình động đơn lẻ, bạn có thể xem xét hướng của đường trung bình động và liệu nó nằm trên hay dưới các thanh giá. Với hai đường trung bình động, bạn có thể tìm kiếm sự giao cắt của MA ngắn hạn với MA dài hạn và ngược lại. Dải chỉ báo cho phép bạn xem xét các mối quan hệ này đối với nhiều đường trung bình động cùng một lúc:

Nếu tất cả các đường trung bình di chuyển cùng một hướng, điều này cho thấy một xu hướng mạnh. Các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn đều nhất trí về hướng của xu hướng. Nếu tất cả các đường trung bình động trong dải ruy băng đều di chuyển lên trên, giá sẽ tăng trên tất cả các khung thời gian, và giá có khả năng đang trong xu hướng tăng.

Nếu các đường trung bình động ngắn hạn cắt trên các đường trung bình động dài hạn, điều này báo hiệu một xu hướng tăng mới; xu hướng giảm được chỉ ra khi các đường trung bình động ngắn hạn cắt dưới các đường trung bình động dài hạn. Các nhà phân tích biểu đồ cũng có thể tìm kiếm các thanh giá cắt trên hoặc dưới các đường trung bình động khác nhau trong dải ruy băng.

Độ rộng của dải ruy băng—khoảng cách giữa các đường trung bình động trong dải ruy băng—cũng có thể cung cấp thông tin cho các nhà giao dịch:

Khi tất cả các đường trung bình động chạy song song (các đường được phân bố đều theo thời gian), điều này cho thấy một xu hướng mạnh.

Nếu dải ruy băng đang mở rộng (các đường trung bình động ngày càng cách xa nhau hơn theo thời gian), điều này có thể đánh dấu sự kết thúc của xu hướng hiện tại.

Nếu dải ruy băng đang thu hẹp (các đường trung bình động ngày càng gần nhau hơn hoặc thậm chí cắt nhau), điều này có thể cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng mới.

Độ nhạy của dải chỉ báo có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi loại đường trung bình động ( EMA phản hồi nhanh hơn so với SMA tương đương) và bằng cách thay đổi số kỳ trong các đường trung bình động (MA có ít kỳ hơn sẽ phản ứng nhanh hơn so với các MA có nhiều kỳ hơn).

Tóm lại

Dải chỉ báo đường trung bình động cho phép bạn nhìn thoáng qua những gì đang xảy ra cả trong ngắn hạn và dài hạn bằng cách tìm kiếm các xu hướng và sự giao cắt giữa các khoảng thời gian xem xét khác nhau. Ngoài ra, sự mở rộng và thu hẹp độ rộng của dải chỉ báo có thể cho thấy sức mạnh của xu hướng và những thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Cũng như tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác, các nhà giao dịch nên sử dụng lớp phủ dải chỉ báo đường trung bình động cùng với các chỉ báo và kỹ thuật phân tích khác.