Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 339): Parabolic Sar (phần i)

Mạc An · Hôm nay lúc 10:45

Tóm tắt bài trước:

Đường bao trung bình động là các đường bao dựa trên tỷ lệ phần trăm được đặt phía trên và phía dưới một đường trung bình động. Đường trung bình động, tạo thành cơ sở cho chỉ báo này, có thể là đường trung bình động đơn giản hoặc đường trung bình động hàm mũ. Mỗi đường bao sau đó được đặt cùng một tỷ lệ phần trăm phía trên hoặc phía dưới đường trung bình động. Điều này tạo ra các dải song song theo sát diễn biến giá. Với đường trung bình động làm cơ sở, Đường bao trung bình động có thể được sử dụng như một chỉ báo theo dõi xu hướng. Tuy nhiên, ngoài việc chỉ đơn thuần theo dõi xu hướng, các đường bao cũng có thể được sử dụng để xác định các mức quá mua và quá bán khi xu hướng đi ngang.
Công thức: Việc tính toán Đường bao trung bình động khá đơn giản. Đầu tiên, chọn đường trung bình động đơn giản hoặc đường trung bình động hàm mũ. Đường trung bình động đơn giản cho trọng số bằng nhau cho mỗi điểm dữ liệu (giá). Đường trung bình động hàm mũ đặt trọng số lớn hơn vào giá gần đây và có độ trễ ít hơn. Thứ hai, chọn số lượng kỳ thời gian cho đường trung bình động. Thứ ba, đặt tỷ lệ phần trăm cho các đường bao. Đường trung bình động 20 ngày với biên độ 2,5% sẽ hiển thị hai đường sau: Biên độ trên: SMA 20 ngày + ( SMA 20 ngày x 0,025); Biên độ dưới: SMA 20 ngày - ( SMA 20 ngày x 0,025)
Các tham số cho Đường bao trung bình động (Moving Average Envelopes) phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch/đầu tư của bạn và đặc điểm của chứng khoán liên quan. Các nhà giao dịch có thể sẽ sử dụng các đường trung bình động ngắn hơn (nhanh hơn) và các đường bao tương đối hẹp. Các nhà đầu tư có thể sẽ thích các đường trung bình động dài hơn (chậm hơn) với các đường bao rộng hơn. Sự biến động của chứng khoán cũng sẽ ảnh hưởng đến các tham số. Bollinger Bands và Keltner Channels có các cơ chế tích hợp tự động điều chỉnh theo sự biến động của chứng khoán. Bollinger Bands sử dụng độ lệch chuẩn để thiết lập băng thông. Keltner Channels sử dụng Chỉ số biến động thực trung bình (Average True Range - ATR) để thiết lập chiều rộng kênh. Chúng tự động điều chỉnh theo sự biến động. Các nhà phân tích biểu đồ phải tự tính đến sự biến động khi thiết lập Đường bao trung bình động. Chứng khoán có sự biến động cao sẽ yêu cầu các dải rộng hơn để bao quát hầu hết các biến động giá. Chứng khoán có sự biến động thấp có thể sử dụng các dải hẹp hơn.
Các chỉ báo dựa trên kênh, dải và vùng giá được thiết kế để bao quát hầu hết các biến động giá. Do đó, các chuyển động trên hoặc dưới các vùng giá cần được chú ý. Xu hướng thường bắt đầu bằng những chuyển động mạnh theo một hướng nào đó. Một đợt tăng mạnh trên vùng giá trên cho thấy sức mạnh phi thường, trong khi một đợt giảm mạnh dưới vùng giá dưới cho thấy sự yếu kém phi thường. Những biến động mạnh như vậy có thể báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng và sự bắt đầu của một xu hướng khác. Với nền tảng là đường trung bình động, đường bao trung bình động (Moving Average Envelopes - MEN) là một chỉ báo theo dõi xu hướng tự nhiên. Cũng giống như đường trung bình động, đường bao sẽ chậm hơn so với diễn biến giá. Hướng của đường trung bình động quyết định hướng của kênh. Nói chung, xu hướng giảm xuất hiện khi kênh di chuyển xuống dưới, trong khi xu hướng tăng tồn tại khi kênh di chuyển lên trên. Xu hướng đi ngang khi kênh di chuyển theo chiều ngang. Đôi khi, một xu hướng mạnh không duy trì sau khi đường bao bị phá vỡ và giá di chuyển vào vùng giá đi ngang. Vùng giá đi ngang như vậy được đánh dấu bằng một đường trung bình động tương đối đi ngang. Khi đó, đường bao có thể được sử dụng để xác định các mức quá mua và quá bán cho mục đích giao dịch. Một chuyển động vượt lên trên đường bao trên cho thấy tình trạng quá mua, trong khi một chuyển động xuống dưới đường bao dưới cho thấy tình trạng quá bán.
Đường bao trung bình động (Moving Average Envelopes) có thể được sử dụng để xác định các chuyển động mạnh báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng dài hạn. Mấu chốt, như mọi khi, là chọn đúng các tham số, điều này cần thực hành, thử và sai. Biểu đồ bên dưới cho thấy Dow Chemical (DOW) với Đường bao trung bình động (20,10). Giá đóng cửa được sử dụng vì trung bình động được tính toán bằng giá đóng cửa. Một số nhà phân tích biểu đồ thích sử dụng thanh hoặc nến để tận dụng mức cao và thấp trong ngày.
Đường bao trung bình động (Moving Average Envelopes) thực chất khá giống với Chỉ báo dao động giá theo phần trăm (Percent Price Oscillator - PPO), một chỉ báo động lượng thường được sử dụng để xác định các mức quá mua và quá bán. Đường bao trung bình động cho chúng ta biết khi nào một chứng khoán đang giao dịch ở một tỷ lệ phần trăm nhất định trên hoặc dưới đường trung bình động, trong khi PPO cho thấy sự khác biệt phần trăm giữa EMA ngắn và EMA dài.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 338): Đường bao trung bình động (phần iv)

Parabolic SAR là gì?

Được phát triển bởi Welles Wilder, Parabolic SAR là một hệ thống giao dịch dựa trên giá và thời gian. Wilder gọi đây là “Hệ thống Giá/Thời gian Parabolic”. SAR là viết tắt của “stop and reverse” (dừng và đảo chiều). SAR theo sát giá khi xu hướng kéo dài theo thời gian. Chỉ báo được vẽ bên dưới giá khi giá đang tăng và bên trên giá khi giá đang giảm. Theo đó, chỉ báo dừng và đảo chiều khi giá đảo chiều và vượt lên trên hoặc xuống dưới chỉ báo.

Biểu đồ từ StockCharts.com hiển thị Parabolic SAR (Dừng và Đảo chiều). Trong xu hướng tăng, Parabolic SAR được vẽ bên dưới các thanh giá và trong xu hướng giảm, Parabolic SAR được vẽ bên trên các thanh giá.

Parabolic SAR được vẽ bên dưới các thanh giá khi giá đang tăng và được vẽ bên trên các thanh giá khi giá đang giảm.

Wilder đã giới thiệu Hệ thống Thời gian/Giá Parabolic trong cuốn sách "Những Khái niệm Mới trong Hệ thống Giao dịch Kỹ thuật" năm 1978 của ông. Cuốn sách này cũng bao gồm Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Phạm vi Thực trung bình (ATR) và Khái niệm Chuyển động Định hướng ( ADX). Mặc dù được phát triển trước thời đại máy tính, các chỉ báo của Wilder đã vượt qua thử thách của thời gian và vẫn cực kỳ phổ biến.

Làm thế nào để tính toán Parabolic SAR

Việc tính toán SAR rất phức tạp với các biến if/then khiến việc đưa vào bảng tính trở nên khó khăn. Các ví dụ sau đây sẽ cung cấp một ý tưởng tổng quát về cách tính toán SAR. Vì công thức cho SAR tăng và giảm khác nhau, nên việc chia phép tính thành hai phần sẽ dễ dàng hơn. Phép tính đầu tiên bao gồm SAR tăng và phép tính thứ hai bao gồm SAR giảm.

SAR Tăng

Phương pháp tính toán này được sử dụng trên các mức giá đang tăng.

SAR Tăng
----------

SAR Trước đó: Giá trị SAR của kỳ trước.

Điểm Cực trị (EP): Mức cao nhất của xu hướng tăng hiện tại.

Hệ số gia tốc (AF): Bắt đầu từ 0,02, AF tăng thêm 0,02 mỗi khi điểm cực đại đạt mức cao mới. AF có thể đạt tối đa 0,20, bất kể xu hướng tăng kéo dài bao lâu.

SAR hiện tại = SAR trước đó + AF trước đó (Điểm cực đại trước đó - SAR trước đó)

Ví dụ: SAR ngày 13/04/2010 = 48,28 = 48,13 + 0,14 (49,20 - 48,13)

Hệ số gia tốc được nhân với hiệu số giữa Điểm cực đại và SAR của kỳ trước. Sau đó, giá trị này được cộng vào SAR của kỳ trước. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng SAR không bao giờ được cao hơn mức thấp của hai kỳ trước đó. Nếu SAR cao hơn một trong hai mức thấp đó, hãy sử dụng giá trị thấp nhất trong hai giá trị đó để tính SAR.

Bảng này hiển thị các giá trị được tính toán cho Parabolic SAR tăng trong biểu đồ ví dụ bên dưới.

SAR giảm

Phương pháp tính toán này được sử dụng trên các mức giá đang giảm.

SAR giảm
-----------

SAR trước đó: Giá trị SAR của kỳ trước.

Điểm cực trị (EP): Mức thấp nhất của xu hướng giảm hiện tại.

Hệ số gia tốc (AF): Bắt đầu từ 0,02, AF tăng thêm 0,02 mỗi khi điểm cực trị tạo ra mức thấp mới. AF có thể đạt tối đa 0,20, bất kể xu hướng giảm kéo dài bao lâu.

SAR hiện tại = SAR trước đó - AF trước đó (SAR trước đó - EP trước đó)

Ví dụ: SAR ngày 9/2/2010 = 43,56 = 43,84 - 0,16 (43,84 - 42,07)

Hệ số gia tốc được nhân với hiệu số giữa SAR của kỳ trước và Điểm cực trị. Sau đó, giá trị này được trừ đi từ SAR của kỳ trước. Lưu ý rằng SAR không bao giờ có thể thấp hơn mức cao nhất của hai kỳ trước đó. Nếu SAR thấp hơn một trong hai mức cao đó, hãy sử dụng mức cao nhất trong hai mức đó để tính SAR.

Bảng này hiển thị các giá trị được tính toán cho parabol SAR giảm trong biểu đồ ví dụ bên dưới.

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 339): Parabolic Sar (phần i)