Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 342): Điểm Pivot (phần i)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-02-04T121958-1770182413.704-1770182413.png

Chủ đề liên quan

67963,62163,87847,87684,87652

Thằng bạn em bay 10.000 đô trong một ngày vì trading

Hối tiếc vì đã bỏ việc, dặt dẹo theo Forex

Tóm tắt bài trước:

• Được phát triển bởi Welles Wilder, Parabolic SAR là một hệ thống giao dịch dựa trên giá và thời gian. Wilder gọi đây là “Hệ thống Giá/Thời gian Parabolic”. SAR là viết tắt của “stop and reverse” (dừng và đảo chiều). SAR theo sát giá khi xu hướng kéo dài theo thời gian. Chỉ báo được vẽ bên dưới giá khi giá đang tăng và bên trên giá khi giá đang giảm. Theo đó, chỉ báo dừng và đảo chiều khi giá đảo chiều và vượt lên trên hoặc xuống dưới chỉ báo. Parabolic SAR được vẽ bên dưới các thanh giá khi giá đang tăng và được vẽ bên trên các thanh giá khi giá đang giảm.
• Wilder đã giới thiệu Hệ thống Thời gian/Giá Parabolic trong cuốn sách "Những Khái niệm Mới trong Hệ thống Giao dịch Kỹ thuật" năm 1978 của ông. Cuốn sách này cũng bao gồm Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Phạm vi Thực trung bình (ATR) và Khái niệm Chuyển động Định hướng (ADX). Mặc dù được phát triển trước thời đại máy tính, các chỉ báo của Wilder đã vượt qua thử thách của thời gian và vẫn cực kỳ phổ biến.
• Việc tính toán SAR rất phức tạp với các biến if/then khiến việc đưa vào bảng tính trở nên khó khăn. Các ví dụ sau đây sẽ cung cấp một ý tưởng tổng quát về cách tính toán SAR. Vì công thức cho SAR tăng và giảm khác nhau, nên việc chia phép tính thành hai phần sẽ dễ dàng hơn. Phép tính đầu tiên bao gồm SAR tăng và phép tính thứ hai bao gồm SAR giảm.
• SAR Tăng: SAR Trước đó: Giá trị SAR của kỳ trước; Điểm Cực trị (EP): Mức cao nhất của xu hướng tăng hiện tại; Hệ số gia tốc (AF): Bắt đầu từ 0,02, AF tăng thêm 0,02 mỗi khi điểm cực đại đạt mức cao mới. AF có thể đạt tối đa 0,20, bất kể xu hướng tăng kéo dài bao lâu. SAR hiện tại = SAR trước đó + AF trước đó (Điểm cực đại trước đó - SAR trước đó). Ví dụ: SAR ngày 13/04/2010 = 48,28 = 48,13 + 0,14 (49,20 - 48,13) Hệ số gia tốc được nhân với hiệu số giữa Điểm cực đại và SAR của kỳ trước. Sau đó, giá trị này được cộng vào SAR của kỳ trước. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng SAR không bao giờ được cao hơn mức thấp của hai kỳ trước đó. Nếu SAR cao hơn một trong hai mức thấp đó, hãy sử dụng giá trị thấp nhất trong hai giá trị đó để tính SAR.
• SAR giảm: SAR trước đó: Giá trị SAR của kỳ trước; Điểm cực trị (EP): Mức thấp nhất của xu hướng giảm hiện tại; Hệ số gia tốc (AF): Bắt đầu từ 0,02, AF tăng thêm 0,02 mỗi khi điểm cực trị tạo ra mức thấp mới. AF có thể đạt tối đa 0,20, bất kể xu hướng giảm kéo dài bao lâu. SAR hiện tại = SAR trước đó - AF trước đó (SAR trước đó - EP trước đó). Ví dụ: SAR ngày 9/2/2010 = 43,56 = 43,84 - 0,16 (43,84 - 42,07). Hệ số gia tốc được nhân với hiệu số giữa SAR của kỳ trước và Điểm cực trị. Sau đó, giá trị này được trừ đi từ SAR của kỳ trước. Lưu ý rằng SAR không bao giờ có thể thấp hơn mức cao nhất của hai kỳ trước đó. Nếu SAR thấp hơn một trong hai mức cao đó, hãy sử dụng mức cao nhất trong hai mức đó để tính SAR.
• SAR bám sát giá và có thể được coi là một chỉ báo theo xu hướng. Khi xu hướng giảm đảo chiều và bắt đầu tăng, SAR sẽ bám sát giá như một điểm dừng lỗ tự động. Điểm dừng lỗ liên tục tăng miễn là xu hướng tăng vẫn còn. Nói cách khác, SAR không bao giờ giảm trong xu hướng tăng và liên tục bảo vệ lợi nhuận khi giá tăng. Chỉ báo này hoạt động như một biện pháp bảo vệ và dùng để hạ điểm dừng lỗ. Khi giá ngừng tăng và đảo chiều xuống dưới SAR, một xu hướng giảm bắt đầu, với SAR nằm trên giá. SAR sẽ bám sát giá và giảm dần xuống thấp hơn như một điểm dừng lỗ tự động. Điểm dừng lỗ liên tục giảm miễn là xu hướng giảm tiếp diễn. Vì SAR không bao giờ tăng trong xu hướng giảm, nó liên tục bảo vệ lợi nhuận trên các vị thế bán khống.
• Hệ số Gia tốc (AF/step) là một hệ số nhân ảnh hưởng đến tốc độ thay đổi của SAR. Người dùng SAR có thể đặt Hệ số Gia tốc (AF) và Hệ số Gia tốc (AF) tối đa. Hệ số Gia tốc (AF) tăng dần khi xu hướng mở rộng cho đến khi đạt đến mức tối đa do người dùng đặt. Tham số này quyết định độ nhạy của chỉ báo SAR. Độ nhạy của SAR có thể giảm bằng cách giảm Hệ số Gia tốc. Hệ số Gia tốc thấp hơn sẽ đưa SAR ra xa giá hơn, làm giảm khả năng đảo chiều. Tương tự, độ nhạy của SAR có thể tăng bằng cách tăng Hệ số Gia tốc. Hệ số Gia tốc cao hơn sẽ đưa SAR gần hơn với diễn biến giá, làm tăng khả năng đảo chiều. Chỉ báo sẽ đảo chiều quá thường xuyên nếu Hệ số Gia tốc được đặt quá cao. Điều này sẽ tạo ra các tín hiệu dao động mạnh và không thể nắm bắt được xu hướng.
• Độ nhạy của chỉ báo cũng có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng hệ số gia tốc tối đa. Mặc dù hệ số gia tốc tối đa có thể ảnh hưởng đến độ nhạy, nhưng hệ số gia tốc có trọng lượng lớn hơn vì nó thiết lập tốc độ tăng dần khi xu hướng phát triển. Ngoài ra, lưu ý rằng việc tăng hệ số gia tốc đảm bảo rằng hệ số gia tốc tối đa sẽ được đạt được nhanh hơn khi một xu hướng phát triển.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 341): Parabolic Sar (phần iii)

Điểm Pivot là gì?

Điểm Pivot là các mức quan trọng trên biểu đồ mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể sử dụng để xác định hướng chuyển động và các mức hỗ trợ/ kháng cự tiềm năng. Điểm Pivot sử dụng mức cao nhất, thấp nhất và đóng cửa của kỳ trước để ước tính các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai. Vì thế, Điểm Pivot là chỉ báo dự báo hoặc chỉ báo dẫn đầu.

Có ít nhất năm phiên bản khác nhau của Điểm Pivot. Bài viết này sẽ tập trung vào Điểm Pivot Chuẩn, Điểm Pivot Demark và Điểm Pivot Fibonacci.

Điểm Pivot ban đầu được các nhà giao dịch trực tiếp trên sàn truyền thống sử dụng để thiết lập các mức quan trọng. Giống như các nhà giao dịch trong ngày thời nay, các nhà giao dịch trên sàn giao dịch truyền thống phải đối mặt với môi trường biến động nhanh và tập trung vào ngắn hạn. Vào đầu ngày giao dịch, các nhà giao dịch trên sàn sẽ xem xét mức cao nhất, thấp nhất và đóng cửa của ngày hôm trước để tính toán Điểm Pivot cho ngày giao dịch hiện tại. Với Điểm Pivot này làm cơ sở, các phép tính tiếp theo được sử dụng để thiết lập hỗ trợ 1, hỗ trợ 2, kháng cự 1 và kháng cự 2. Sau đó, các mức này sẽ được sử dụng để hỗ trợ giao dịch của họ trong suốt cả ngày.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 340): Parabolic Sar (phần ii)

Khung thời gian cho Điểm Xoay (Pivot Points)

Điểm Xoay cho biểu đồ 1 phút, 5 phút, 10 phút và 15 phút sử dụng giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của ngày hôm trước. Nói cách khác, Điểm Xoay cho biểu đồ giao dịch trong ngày hôm nay sẽ chỉ dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của ngày hôm qua. Sau khi Điểm Xoay được thiết lập, chúng sẽ không thay đổi và được giữ nguyên trong suốt cả ngày.

Ví dụ về điểm xoay trên biểu đồ 10 phút.​

Điểm Xoay cho biểu đồ 30 phút, 60 phút và 120 phút sử dụng giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của tuần trước. Các tính toán này dựa trên tuần dương lịch. Khi tuần bắt đầu, Điểm Xoay cho biểu đồ 30 phút, 60 phút và 120 phút sẽ được giữ cố định trong suốt cả tuần. Các Điểm Xoay không thay đổi cho đến khi tuần kết thúc và các điểm xoay mới có thể được tính toán.

Điểm Xoay trên biểu đồ 60 phút.​

Điểm xoay ( Pivot Points) cho biểu đồ hàng ngày sử dụng dữ liệu của tháng trước. Điểm xoay cho ngày 1 tháng 6 sẽ dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của tháng 5. Chúng được giữ cố định trong suốt tháng 6. Điểm xoay mới sẽ được tính toán vào ngày giao dịch đầu tiên của tháng 7. Chúng sẽ dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của tháng 6.

Điểm xoay trên biểu đồ khung ngày.​

Tương tự, điểm xoay cho biểu đồ hàng tuần và hàng tháng sử dụng dữ liệu của năm trước.

Nguồn: Stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 339): Parabolic Sar (phần i)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 338): Đường bao trung bình động (phần iv)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 337): Đường bao trung bình động (phần iii)