- 19,845
- 89,704
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-07-03T105407-1783051995.744-1783051995.png
- Chủ đề liên quan
- 32886,88250,86120,85122
Tóm tắt bài trước:
Chỉ báo Vortex (VTX) thường được dùng để bắt tín hiệu khởi đầu của một xu hướng và sau đó xác nhận lại hướng đi của xu hướng đó. Thứ nhất, một điểm giao cắt đơn giản giữa hai đường dao động chính là tín hiệu cho thấy trend mới bắt đầu. Sau giao cắt này, xu hướng được xác nhận là tăng (uptrend) nếu +VI nằm trên -VI, và là giảm (downtrend) nếu -VI lớn hơn +VI. Thứ hai, việc một trong hai đường vượt lên hoặc cắt xuống một ngưỡng cố định (level) cũng có thể báo hiệu điểm bắt đầu xu hướng, và chính các ngưỡng này sẽ đóng vai trò chốt chặn để xác nhận lại xu hướng thị trường.
Tín hiệu đơn giản nhất xuất hiện khi +VI và -VI cắt nhau. Ví dụ bên dưới cho thấy biểu đồ khung Tuần (W1) của quỹ ETF Invesco QQQ Trust (QQQ) sử dụng VTX 26 chu kỳ (tương đương khoảng nửa năm giao dịch). Trong giai đoạn 6,5 năm, đã có hơn chục lần hai đường này giao cắt. Các vùng màu vàng highlight những tín hiệu cắt lên (bullish) kéo dài hơn 6 tháng. Đó chính là những gì diễn ra trong một uptrend mạnh mẽ. Bên cạnh đó, cũng có một cú giao cắt giảm giá (bearish) cực kỳ quan trọng vào nửa cuối năm 2008. Dù mang lại rất nhiều tín hiệu "ngon ăn", nhưng Vortex cũng không tránh khỏi những cú lừa (whipsaw/tín hiệu nhiễu). Đây là bản chất chung của mọi chỉ báo kỹ thuật. Các vòng tròn màu xanh lam đánh dấu những giai đoạn thị trường lưỡng lự, khi cả hai đường xu hướng đều lượn lờ quanh mốc 1 và chỉ số S&P 500 đi ngang tích lũy (consolidation).
Ví dụ thứ hai là cổ phiếu Baxter (BAX) trên biểu đồ khung Ngày (D1) với thông số VTX 23 (khoảng 1 tháng giao dịch). Không phải cú giao cắt nào cũng sinh ra một sóng rõ ràng. Anh em hãy chú ý cách VTX di chuyển trong một biên độ hẹp quanh mức 1 từ tháng 10 đến đầu tháng 11 (vùng màu vàng). Đây là giai đoạn tích lũy khi giá đang hình thành mô hình tam giác. Có một số tín hiệu nhiễu hồi đầu năm 2012 (vòng tròn màu xanh lam) nhưng sau đó lại có vài tín hiệu khá chuẩn vào cuối năm. Đôi khi, mẹo để lọc tín hiệu là hãy chờ xác nhận khi giá vượt mốc 1. Một giao cắt tăng sẽ uy tín hơn khi +VM vượt lên trên 1, tương tự, giao cắt giảm sẽ được xác nhận cứng hơn khi -VM vượt lên trên 1.
- Được phát triển bởi Etienne Botes và Douglas Siepman, Chỉ báo Vortex (VTX) bao gồm hai đường dao động giúp nắm bắt các chuyển động xu hướng tích cực và tiêu cực của giá. Khi tạo ra công cụ này, Botes và Seipman đã lấy cảm hứng từ các nghiên cứu của Welles Wilder và Viktor Schauberger (người được xem là cha đẻ của công nghệ nổ sập - implosion technology).
- Mặc dù công thức tính toán phía sau có vẻ khá phức tạp, nhưng việc đọc vị chỉ báo này trên thực tế lại cực kỳ đơn giản. Tín hiệu tăng giá (bullish) được kích hoạt khi đường xu hướng tích cực cắt lên trên đường xu hướng tiêu cực hoặc vượt qua một ngưỡng quan trọng. Ngược lại, tín hiệu giảm giá (bearish) xuất hiện khi đường xu hướng tiêu cực cắt lên trên đường xu hướng tích cực hoặc một ngưỡng quan trọng nào đó. Bản chất Vortex Indicator luôn nằm trên hoặc dưới các mức này, do đó nó luôn duy trì một thiên hướng (bias) tăng hoặc giảm vô cùng rõ ràng.
- Việc tính toán chỉ báo Vortex (VTX) có thể được chia làm ba bước.
- Đầu tiên, tính toán chuyển động của xu hướng tích cực và tiêu cực dựa trên các mức đỉnh (High) và đáy (Low) của hai phiên giao dịch gần nhất. Chuyển động xu hướng tích cực là khoảng cách từ đỉnh hiện tại đến đáy của phiên trước. Đỉnh hiện tại càng cách xa đáy trước đó, chuyển động xu hướng càng tích cực. Ngược lại, chuyển động xu hướng tiêu cực là khoảng cách từ đáy hiện tại đến đỉnh của phiên trước. Đáy hiện tại càng cách xa đỉnh trước đó, chuyển động xu hướng càng tiêu cực. Những giá trị từng phiên này sau đó sẽ được cộng dồn lại tùy theo thông số cài đặt của chỉ báo (mặc định anh em trader thường dùng là 14 chu kỳ).
- Bước thứ hai liên quan đến True Range (Khoảng dao động thực tế) do Welles Wilder tạo ra. Công cụ này sử dụng đỉnh hiện tại, đáy hiện tại và giá đóng cửa của phiên trước để đo lường mức độ biến động (volatility). Anh em có thể xem chi tiết trong bảng công thức bên dưới.
- Bước thứ ba là chuẩn hóa các chuyển động xu hướng tích cực và tiêu cực bằng cách lấy chúng chia cho True Range. Về bản chất, chỉ báo Vortex đang thể hiện sức mạnh của xu hướng tăng và xu hướng giảm nhưng đã được điều chỉnh theo biến động của thị trường. Kết quả cuối cùng sẽ cho ra hai đường dao động qua lại quanh mốc 1.
Chuyển động xu hướng tích cực và tiêu cực: +VM = Đỉnh hiện tại trừ Đáy phiên trước (lấy giá trị tuyệt đối)-VM = Đáy hiện tại trừ Đỉnh phiên trước (lấy giá trị tuyệt đối)+VM14 = Tổng +VM trong 14 chu kỳ-VM14 = Tổng -VM trong 14 chu kỳ - Khoảng dao động thực tế (True Range - TR) là giá trị lớn nhất trong 3 yếu tố:
Đỉnh hiện tại trừ Đáy hiện tại
Đỉnh hiện tại trừ Giá đóng cửa phiên trước (lấy giá trị tuyệt đối)
Đáy hiện tại trừ Giá đóng cửa phiên trước (lấy giá trị tuyệt đối)TR14 = Tổng TR trong 14 chu kỳ - Chuẩn hóa các chuyển động xu hướng:+VI14 = +VM14 / TR14-VI14 = -VM14 / TR14
Cách đọc vị Chỉ báo Vortex
Chỉ báo Vortex (VTX) thường được dùng để bắt tín hiệu khởi đầu của một xu hướng và sau đó xác nhận lại hướng đi của xu hướng đó. Thứ nhất, một điểm giao cắt đơn giản giữa hai đường dao động chính là tín hiệu cho thấy trend mới bắt đầu. Sau giao cắt này, xu hướng được xác nhận là tăng (uptrend) nếu +VI nằm trên -VI, và là giảm (downtrend) nếu -VI lớn hơn +VI. Thứ hai, việc một trong hai đường vượt lên hoặc cắt xuống một ngưỡng cố định (level) cũng có thể báo hiệu điểm bắt đầu xu hướng, và chính các ngưỡng này sẽ đóng vai trò chốt chặn để xác nhận lại xu hướng thị trường.
Giao dịch với các điểm giao cắt VM (VM Crossovers)
Tín hiệu đơn giản nhất xuất hiện khi +VI và -VI cắt nhau. Ví dụ bên dưới cho thấy biểu đồ khung Tuần (W1) của quỹ ETF Invesco QQQ Trust (QQQ) sử dụng VTX 26 chu kỳ (tương đương khoảng nửa năm giao dịch). Trong giai đoạn 6,5 năm, đã có hơn chục lần hai đường này giao cắt. Các vùng màu vàng highlight những tín hiệu cắt lên (bullish) kéo dài hơn 6 tháng. Đó chính là những gì diễn ra trong một uptrend mạnh mẽ. Bên cạnh đó, cũng có một cú giao cắt giảm giá (bearish) cực kỳ quan trọng vào nửa cuối năm 2008. Dù mang lại rất nhiều tín hiệu "ngon ăn", nhưng Vortex cũng không tránh khỏi những cú lừa (whipsaw/tín hiệu nhiễu). Đây là bản chất chung của mọi chỉ báo kỹ thuật. Các vòng tròn màu xanh lam đánh dấu những giai đoạn thị trường lưỡng lự, khi cả hai đường xu hướng đều lượn lờ quanh mốc 1 và chỉ số S&P 500 đi ngang tích lũy (consolidation).
Ví dụ thứ hai là cổ phiếu Baxter (BAX) trên biểu đồ khung Ngày (D1) với thông số VTX 23 (khoảng 1 tháng giao dịch). Không phải cú giao cắt nào cũng sinh ra một sóng rõ ràng. Anh em hãy chú ý cách VTX di chuyển trong một biên độ hẹp quanh mức 1 từ tháng 10 đến đầu tháng 11 (vùng màu vàng). Đây là giai đoạn tích lũy khi giá đang hình thành mô hình tam giác. Có một số tín hiệu nhiễu hồi đầu năm 2012 (vòng tròn màu xanh lam) nhưng sau đó lại có vài tín hiệu khá chuẩn vào cuối năm. Đôi khi, mẹo để lọc tín hiệu là hãy chờ xác nhận khi giá vượt mốc 1. Một giao cắt tăng sẽ uy tín hơn khi +VM vượt lên trên 1, tương tự, giao cắt giảm sẽ được xác nhận cứng hơn khi -VM vượt lên trên 1.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
