- 19,845
- 89,704
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-07-04T101147-1783134716.312-1783134716.png
- Chủ đề liên quan
- 45555,96098
Tóm tắt bài trước:
Anh em trader có thể giảm thiểu các tín hiệu nhiễu (whipsaw) bằng cách thiết lập các ngưỡng tín hiệu nằm ngay trên và dưới mốc 1. Một tín hiệu tăng giá (bullish) có thể được chia làm hai giai đoạn. Đầu tiên, đà giảm giá phải cho thấy sự suy yếu. Tiếp theo, đà tăng giá bắt đầu mạnh lên. Thông thường, đường -VI sẽ yếu đi và rớt xuống dưới mức 0.90 trước khi một xu hướng tăng thực sự bắt đầu. Sau khi phe bán xì hơi, đà tăng sẽ được củng cố khi đường +VI vượt lên trên mức 1.10, qua đó hoàn thiện một tín hiệu mua. Tín hiệu tăng giá này sẽ duy trì hiệu lực cho đến khi nó bị phủ nhận bởi một tín hiệu giảm giá (bearish) ngược lại. Anh em hoàn toàn có thể áp dụng tư duy tương tự để tìm kiếm các tín hiệu bán: Đầu tiên, đà tăng suy yếu khi đường +VI cắt xuống dưới 0.90. Sau đó, đà giảm áp đảo khi đường -VI vượt lên trên 1.10.
Biểu đồ phía trên minh họa diễn biến cổ phiếu của Microchip Technology trên khung thời gian Ngày (Daily), kết hợp với chỉ báo VTX chu kỳ 23. Mặc dù hai đường dao động cắt nhau liên tục, nhưng trong suốt 12 tháng, thực tế chỉ có vỏn vẹn ba tín hiệu "chạm ngưỡng" chuẩn xác.
Tín hiệu đầu tiên xuất hiện khi -VM rớt xuống dưới 0.90 vào đầu tháng 9, và vài ngày sau đó +VI đã cắt lên trên 1.1. Dù sau đó đường +VM có nhiều lần thụt lùi xuống dưới 0.90, nhưng tín hiệu tăng giá ban đầu vẫn không hề bị bẻ gãy, bởi vì đường -VI chưa bao giờ xác nhận thế chủ động bằng việc cắt lên trên mốc 1.10. Tín hiệu thứ hai đến vào cuối tháng 2 khi +VI rớt dưới 0.90, nối tiếp là việc -VI cắt lên trên mốc 1.1 vào đầu tháng 3. Tín hiệu thứ ba xuất hiện khi -VI chìm xuống dưới 0.90 vào giữa tháng 6, và vài ngày sau +VI chính thức vượt ngưỡng 1.1.
Việc rút ngắn chu kỳ tính toán (look-back period) sẽ làm tăng độ nhạy của chỉ báo, đồng nghĩa với việc các đường này sẽ cắt qua ngưỡng tín hiệu nhiều lần hơn. Lấy ví dụ, một biểu đồ khung Ngày sử dụng VTX chu kỳ 14 sẽ nhạy (và biến động giật cục) hơn rất nhiều so với phiên bản dùng chu kỳ 23.
Anh em cần đặc biệt lưu ý: VTX không được thiết kế để sử dụng như một chỉ báo "độc cô cầu bại". Chúng ta nên kết hợp thêm các mảng khác của phân tích kỹ thuật để xác nhận lại tín hiệu từ VTX, qua đó tối ưu tỷ lệ Risk/Reward (Lợi nhuận/Rủi ro) cho một setup giao dịch, hoặc để chắt lọc điểm ra vào lệnh chuẩn hơn. Ví dụ, tín hiệu VTX báo mua vào đầu tháng 1 đã được củng cố niềm tin vững chắc nhờ một cú phá vỡ ( breakout) mô hình Nêm. Hay như sau khi VTX phát ra tín hiệu giảm vào tháng 4, giá cổ phiếu CMI đã hình thành một mô hình Nêm hướng lên (Rising Wedge), sau đó đánh thủng hỗ trợ của mô hình này và lao dốc mạnh vào đầu tháng 5. Tóm lại: VTX đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo, còn hành động giá trên biểu đồ mới là yếu tố bóp cò.
Vortex Indicator (VTX) là một chỉ báo định hướng khá độc đáo, mang lại các tín hiệu rõ ràng và giúp anh em định hình được xu hướng tổng thể. Giống như mọi công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, VTX có thể được áp dụng linh hoạt trên nhiều loại tài sản cũng như các đa khung thời gian (multi-timeframe). Ví dụ, anh em có thể dùng VTX trên khung Tuần (Weekly) hoặc khung Tháng (Monthly) để xác định xu hướng lớn, sau đó zoom xuống khung Ngày (Daily) để tìm kiếm các điểm vào lệnh thuận theo xu hướng đó. Khi soi chart Ngày, anh em chỉ nên tập trung dồn lực vào các setup Mua nếu VTX trên khung Tuần đang báo xu hướng tăng. Ngược lại, hãy ưu tiên các setup Bán khống khi VTX trên chart Ngày đang chìm trong sắc gấu.
- Được phát triển bởi Etienne Botes và Douglas Siepman, Chỉ báo Vortex (VTX) bao gồm hai đường dao động giúp nắm bắt các chuyển động xu hướng tích cực và tiêu cực của giá. Khi tạo ra công cụ này, Botes và Seipman đã lấy cảm hứng từ các nghiên cứu của Welles Wilder và Viktor Schauberger (người được xem là cha đẻ của công nghệ nổ sập - implosion technology).
- Mặc dù công thức tính toán phía sau có vẻ khá phức tạp, nhưng việc đọc vị chỉ báo này trên thực tế lại cực kỳ đơn giản. Tín hiệu tăng giá (bullish) được kích hoạt khi đường xu hướng tích cực cắt lên trên đường xu hướng tiêu cực hoặc vượt qua một ngưỡng quan trọng. Ngược lại, tín hiệu giảm giá (bearish) xuất hiện khi đường xu hướng tiêu cực cắt lên trên đường xu hướng tích cực hoặc một ngưỡng quan trọng nào đó. Bản chất Vortex Indicator luôn nằm trên hoặc dưới các mức này, do đó nó luôn duy trì một thiên hướng (bias) tăng hoặc giảm vô cùng rõ ràng.
- Việc tính toán chỉ báo Vortex (VTX) có thể được chia làm ba bước.
- Đầu tiên, tính toán chuyển động của xu hướng tích cực và tiêu cực dựa trên các mức đỉnh (High) và đáy (Low) của hai phiên giao dịch gần nhất. Chuyển động xu hướng tích cực là khoảng cách từ đỉnh hiện tại đến đáy của phiên trước. Đỉnh hiện tại càng cách xa đáy trước đó, chuyển động xu hướng càng tích cực. Ngược lại, chuyển động xu hướng tiêu cực là khoảng cách từ đáy hiện tại đến đỉnh của phiên trước. Đáy hiện tại càng cách xa đỉnh trước đó, chuyển động xu hướng càng tiêu cực. Những giá trị từng phiên này sau đó sẽ được cộng dồn lại tùy theo thông số cài đặt của chỉ báo (mặc định anh em trader thường dùng là 14 chu kỳ).
- Bước thứ hai liên quan đến True Range (Khoảng dao động thực tế) do Welles Wilder tạo ra. Công cụ này sử dụng đỉnh hiện tại, đáy hiện tại và giá đóng cửa của phiên trước để đo lường mức độ biến động (volatility). Anh em có thể xem chi tiết trong bảng công thức bên dưới.
- Bước thứ ba là chuẩn hóa các chuyển động xu hướng tích cực và tiêu cực bằng cách lấy chúng chia cho True Range. Về bản chất, chỉ báo Vortex đang thể hiện sức mạnh của xu hướng tăng và xu hướng giảm nhưng đã được điều chỉnh theo biến động của thị trường. Kết quả cuối cùng sẽ cho ra hai đường dao động qua lại quanh mốc 1.
Chuyển động xu hướng tích cực và tiêu cực: +VM = Đỉnh hiện tại trừ Đáy phiên trước (lấy giá trị tuyệt đối)-VM = Đáy hiện tại trừ Đỉnh phiên trước (lấy giá trị tuyệt đối)+VM14 = Tổng +VM trong 14 chu kỳ-VM14 = Tổng -VM trong 14 chu kỳ - Khoảng dao động thực tế (True Range - TR) là giá trị lớn nhất trong 3 yếu tố:
Đỉnh hiện tại trừ Đáy hiện tại
Đỉnh hiện tại trừ Giá đóng cửa phiên trước (lấy giá trị tuyệt đối)
Đáy hiện tại trừ Giá đóng cửa phiên trước (lấy giá trị tuyệt đối)TR14 = Tổng TR trong 14 chu kỳ - Chuẩn hóa các chuyển động xu hướng:+VI14 = +VM14 / TR14-VI14 = -VM14 / TR14
- Chỉ báo Vortex (VTX) thường được dùng để bắt tín hiệu khởi đầu của một xu hướng và sau đó xác nhận lại hướng đi của xu hướng đó. Thứ nhất, một điểm giao cắt đơn giản giữa hai đường dao động chính là tín hiệu cho thấy trend mới bắt đầu. Sau giao cắt này, xu hướng được xác nhận là tăng (uptrend) nếu +VI nằm trên -VI, và là giảm (downtrend) nếu -VI lớn hơn +VI. Thứ hai, việc một trong hai đường vượt lên hoặc cắt xuống một ngưỡng cố định (level) cũng có thể báo hiệu điểm bắt đầu xu hướng, và chính các ngưỡng này sẽ đóng vai trò chốt chặn để xác nhận lại xu hướng thị trường.
- Tín hiệu đơn giản nhất xuất hiện khi +VI và -VI cắt nhau.
Giao dịch với Ngưỡng VM (VM Thresholds)
Anh em trader có thể giảm thiểu các tín hiệu nhiễu (whipsaw) bằng cách thiết lập các ngưỡng tín hiệu nằm ngay trên và dưới mốc 1. Một tín hiệu tăng giá (bullish) có thể được chia làm hai giai đoạn. Đầu tiên, đà giảm giá phải cho thấy sự suy yếu. Tiếp theo, đà tăng giá bắt đầu mạnh lên. Thông thường, đường -VI sẽ yếu đi và rớt xuống dưới mức 0.90 trước khi một xu hướng tăng thực sự bắt đầu. Sau khi phe bán xì hơi, đà tăng sẽ được củng cố khi đường +VI vượt lên trên mức 1.10, qua đó hoàn thiện một tín hiệu mua. Tín hiệu tăng giá này sẽ duy trì hiệu lực cho đến khi nó bị phủ nhận bởi một tín hiệu giảm giá (bearish) ngược lại. Anh em hoàn toàn có thể áp dụng tư duy tương tự để tìm kiếm các tín hiệu bán: Đầu tiên, đà tăng suy yếu khi đường +VI cắt xuống dưới 0.90. Sau đó, đà giảm áp đảo khi đường -VI vượt lên trên 1.10.
Biểu đồ phía trên minh họa diễn biến cổ phiếu của Microchip Technology trên khung thời gian Ngày (Daily), kết hợp với chỉ báo VTX chu kỳ 23. Mặc dù hai đường dao động cắt nhau liên tục, nhưng trong suốt 12 tháng, thực tế chỉ có vỏn vẹn ba tín hiệu "chạm ngưỡng" chuẩn xác.
Tín hiệu đầu tiên xuất hiện khi -VM rớt xuống dưới 0.90 vào đầu tháng 9, và vài ngày sau đó +VI đã cắt lên trên 1.1. Dù sau đó đường +VM có nhiều lần thụt lùi xuống dưới 0.90, nhưng tín hiệu tăng giá ban đầu vẫn không hề bị bẻ gãy, bởi vì đường -VI chưa bao giờ xác nhận thế chủ động bằng việc cắt lên trên mốc 1.10. Tín hiệu thứ hai đến vào cuối tháng 2 khi +VI rớt dưới 0.90, nối tiếp là việc -VI cắt lên trên mốc 1.1 vào đầu tháng 3. Tín hiệu thứ ba xuất hiện khi -VI chìm xuống dưới 0.90 vào giữa tháng 6, và vài ngày sau +VI chính thức vượt ngưỡng 1.1.
Việc rút ngắn chu kỳ tính toán (look-back period) sẽ làm tăng độ nhạy của chỉ báo, đồng nghĩa với việc các đường này sẽ cắt qua ngưỡng tín hiệu nhiều lần hơn. Lấy ví dụ, một biểu đồ khung Ngày sử dụng VTX chu kỳ 14 sẽ nhạy (và biến động giật cục) hơn rất nhiều so với phiên bản dùng chu kỳ 23.
Anh em cần đặc biệt lưu ý: VTX không được thiết kế để sử dụng như một chỉ báo "độc cô cầu bại". Chúng ta nên kết hợp thêm các mảng khác của phân tích kỹ thuật để xác nhận lại tín hiệu từ VTX, qua đó tối ưu tỷ lệ Risk/Reward (Lợi nhuận/Rủi ro) cho một setup giao dịch, hoặc để chắt lọc điểm ra vào lệnh chuẩn hơn. Ví dụ, tín hiệu VTX báo mua vào đầu tháng 1 đã được củng cố niềm tin vững chắc nhờ một cú phá vỡ ( breakout) mô hình Nêm. Hay như sau khi VTX phát ra tín hiệu giảm vào tháng 4, giá cổ phiếu CMI đã hình thành một mô hình Nêm hướng lên (Rising Wedge), sau đó đánh thủng hỗ trợ của mô hình này và lao dốc mạnh vào đầu tháng 5. Tóm lại: VTX đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo, còn hành động giá trên biểu đồ mới là yếu tố bóp cò.
Lời Kết
Vortex Indicator (VTX) là một chỉ báo định hướng khá độc đáo, mang lại các tín hiệu rõ ràng và giúp anh em định hình được xu hướng tổng thể. Giống như mọi công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, VTX có thể được áp dụng linh hoạt trên nhiều loại tài sản cũng như các đa khung thời gian (multi-timeframe). Ví dụ, anh em có thể dùng VTX trên khung Tuần (Weekly) hoặc khung Tháng (Monthly) để xác định xu hướng lớn, sau đó zoom xuống khung Ngày (Daily) để tìm kiếm các điểm vào lệnh thuận theo xu hướng đó. Khi soi chart Ngày, anh em chỉ nên tập trung dồn lực vào các setup Mua nếu VTX trên khung Tuần đang báo xu hướng tăng. Ngược lại, hãy ưu tiên các setup Bán khống khi VTX trên chart Ngày đang chìm trong sắc gấu.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
