- 20,045
- 89,945
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman53-1793413605.png
- Chủ đề liên quan
- 45916,87652,87684,87847,
Tóm tắt bài trước:
Những anh em tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra ngay: tín hiệu Mua ở bài trước hoàn toàn có thể được "đảo ngược" lại để tìm các điểm Bán khống (Short/Sell). Thậm chí, chúng ta có thể đặt luôn cho phiên bản đánh xuống này một cái tên là “Stochastic Drop” (Cú sập ngẫu nhiên). Một tín hiệu Bán chuẩn bài sẽ hội tụ đủ các yếu tố sau:
Biểu đồ 5 - Chiến lược Stochastic Pop
Biểu đồ phía trên minh họa cổ phiếu HR Block (HRB) với một tín hiệu Stochastic Drop xuất hiện vào giữa tháng 7 năm 2011. Lúc này, thiên hướng giao dịch (trading bias) rõ ràng là Giảm (bearish) bởi vì Stochastic 70 ngày đang nằm dưới 50 và ADX cũng đang loanh quanh dưới mốc 20.
Tín hiệu Stochastic Drop chính thức được kích hoạt khi đường Stochastic giật mạnh xuống dưới mốc 20. Mặc dù lúc này Volume chưa thực sự bùng nổ và giá vẫn chưa gãy cản hỗ trợ, nhưng tín hiệu này đã đi trước một bước, dự báo chính xác cú sập kinh hoàng vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Anh em lưu ý một mẹo nhỏ: sự xác nhận của Volume (khối lượng) thường không quá khắt khe đối với các tín hiệu Bán (chiều giá giảm).
Mặc dù không phải lúc nào giá cũng đi ngang tích lũy (consolidation) khi ADX rớt xuống dưới 20, nhưng việc chỉ báo này xuyên thủng mốc 20 thường trùng khớp với giai đoạn xu hướng bắt đầu đi ngang, hụt hơi. Nếu anh em khắt khe hơn, ép điều kiện ADX phải rớt xuống dưới 15, xác suất tóm được những đoạn giá đi ngang biên độ hẹp trên biểu đồ sẽ cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, với những mã có biên độ dao động (volatility) thấp – chẳng hạn như nhóm cổ phiếu ngành tiện ích, biên độ của ADX thường khá hẹp. Do đó, anh em có thể sẽ phải hạ chuẩn, đợi ADX nhúng xuống tận dưới mốc 10 mới xác định được các nền tích lũy.
Chỉ báo Stochastic 14 ngày vốn là một công cụ đo lường động lượng (momentum) khá nhạy, nó chạy lên xuống giữa vùng quá bán (20) và quá mua (80) liên tục như con thoi. Điều này đồng nghĩa với việc anh em sẽ có cả rổ tín hiệu để tha hồ lựa chọn. Tuy nhiên, anh em cần phải cực kỳ cảnh giác với những tín hiệu nổ ra ngay sau những nhịp võng xuống quá ngắn của Stochastic. Nói một cách dễ hiểu: một cú giật tăng từ 65 lên 85 (biên độ 20 giá trị) chắc chắn không thể "uy lực" và uy tín bằng một cú bứt tốc từ tận 35 lên 85 (biên độ 50 giá trị).
Cả hai tín hiệu Stochastic Pop (đánh lên) và Drop (đánh xuống) đều được thiết kế với sứ mệnh: Bắt những nhịp tiếp diễn (continuation) thuận theo xu hướng lớn.
Dù các bộ đếm tín hiệu này rất dễ lượng hóa thành quy tắc máy móc, anh em vẫn phải đảo mắt qua biểu đồ giá ( Price Action) để tìm kiếm các cấu trúc xác nhận. Một cú Breakout khỏi mô hình Cờ tăng (Bull flag) hoặc Nêm giảm (Falling wedge) sẽ là "combo bảo kê" hoàn hảo cho tín hiệu Stochastic Pop. Ngược lại, cú gãy (breakdown) khỏi mô hình Cờ giảm (Bear flag) hay Nêm tăng (Rising wedge) sẽ xác nhận độ uy tín cho lệnh đánh xuống Stochastic Drop.
Và dĩ nhiên, đừng quên nhìn biểu đồ để tính toán tỷ lệ Risk-Reward (Rủi ro : Lợi nhuận). Hãy chắc chắn rằng tỷ lệ này đủ ngon ăn (acceptable) thì mới bắt đầu bóp cò xuống tiền. Cuối cùng, hãy nhớ rằng bài viết này chỉ là những "viên gạch nền móng" để anh em xây dựng hệ thống giao dịch. Hãy tùy biến những ý tưởng này sao cho khớp nhất với phong cách đánh, khẩu vị rủi ro và nhận định cá nhân của anh em nhé.
- Chiến lược Stochastic Pop ban đầu được phát triển bởi Jake Bernstein và sau đó được David Steckler tinh chỉnh lại (ông đã viết một bài phân tích chi tiết về nó trên tạp chí Stocks & Commodities vào tháng 8 năm 2000). Nguyên bản chiến lược Stochastic Pop của Bernstein tập trung vào việc bắt những nhịp giá "bùng nổ" (pops) khi chỉ báo Stochastic Oscillator vọt lên trên ngưỡng 80. Sau đó, Steckler đã nâng cấp hệ thống này bằng cách bổ sung thêm các bộ lọc điều kiện từ chỉ báo ADX (Average Directional Index) và Stochastic trên khung Tuần (Weekly). Bài viết hôm nay sẽ chắt lọc tinh hoa từ cả hai phương pháp trên để giới thiệu đến anh em một phiên bản Stochastic Pop cải tiến khác, cực kỳ tối ưu khi sử dụng trên nền tảng SharpCharts.
- Việc dùng một chỉ báo dài hạn để định hình thiên hướng giao dịch (trading bias) trong ngắn hạn là một tư duy cốt lõi trong các hệ thống giao dịch. Các chỉ báo dài hạn đóng vai trò xác định "con đường ít rào cản nhất" (path of least resistance), tạo nền tảng vững chắc cho bias của chúng ta. Hiểu đơn giản, anh em chỉ canh các setup Mua (bullish) khi thiên hướng chung đang là Tăng, và chỉ tìm setup Bán (bearish) khi thiên hướng là Giảm. Đánh thuận theo bias cũng giống như đạp xe thuận chiều gió vậy. Xác suất chiến thắng của anh em sẽ cao hơn rất nhiều khi có xu hướng lớn "chống lưng".
- Về phần Steckler, ông dùng chỉ báo Stochastic trên khung Tuần để xác định bias. Cụ thể, thiên hướng sẽ được xác nhận là Tăng (bullish) khi đường Stochastic (cài đặt chu kỳ 14) trên khung Tuần nằm trên mức 50 và đang ngóc đầu đi lên. Tuy nhiên, trong phần này, chúng ta sẽ chuyển sang dùng Stochastic chu kỳ 70 trên khung Ngày (Daily) để anh em tiện theo dõi tất cả các chỉ báo trên cùng một màn hình biểu đồ. Con số 70 này đơn giản là lấy chu kỳ 14 nhân lên 5 lần (1 tuần có 5 ngày giao dịch). Khi đó, trading bias sẽ được coi là Tăng nếu đường Stochastic 70 này duy trì trên ngưỡng 50. Biểu đồ dưới đây của mã F5 Networks (FFIV) sẽ minh họa rõ cách Stochastic 70 chu kỳ phân định ranh giới giữa các giai đoạn Bullish (Tăng) và Bearish (Giảm).
- Sau khi đã chốt được trading bias, Steckler tiếp tục dùng chỉ báo ADX để "đánh hơi" những nhịp giảm tốc của xu hướng. Như anh em đã biết, ADX dùng để đo lường sức mạnh của xu hướng, và khi chỉ báo này rớt xuống dưới mốc 20, nó báo hiệu xu hướng hiện tại đang rất yếu. Cá nhân Steckler thích đợi ADX tụt xuống dưới 15 hơn, nhưng dùng mốc 20 vẫn hoàn toàn ổn. Một đường ADX nằm ở mức cao và đang hướng lên cho thấy xu hướng đang rất khỏe, ngược lại, ADX thấp và chúi xuống báo hiệu xu hướng đang hụt hơi.
- Một khi các điều kiện xác nhận thiên hướng Tăng (bullish bias) đã hội tụ đủ, tín hiệu Mua sẽ được kích hoạt khi chỉ báo Stochastic 14 ngày bứt phá vọt lên trên ngưỡng 80, kết hợp với một cú phá vỡ ( breakout) của đường giá đi kèm với khối lượng (volume) giao dịch vượt mức trung bình. Tác giả Steckler đặc biệt thích những cú breakout thoát khỏi nền giá tích lũy (consolidation) khi sử dụng chiến lược này. Tuy nhiên, anh em trader vẫn nên để mắt tới những tín hiệu có Volume nổ lớn dù giá chưa thực sự phá vỡ cản. Rất nhiều trường hợp, một cú giật tăng vọt với khối lượng "khủng" ban đầu chính là tín hiệu báo hiệu sớm cho một cú breakout sắp diễn ra.
- Để đánh giá Volume thế nào là "khủng" một cách chuẩn bài nhất, anh em có thể so sánh khối lượng hiện tại với đường trung bình động 250 ngày của Volume (hiểu nôm na là mức Volume trung bình của 1 năm). Bất kỳ mức khối lượng nào vượt lên trên mốc trung bình 1 năm này đều được coi là dòng tiền đang vào rất mạnh.
- Một khi tín hiệu đã nổ, việc sống còn tiếp theo là anh em phải xác định ngay điểm cắt lỗ và mục tiêu chốt lời – tốt nhất là tính toán xong xuôi đâu vào đấy rồi mới bắt đầu vào lệnh. Câu thần chú luôn là: "Lên kế hoạch giao dịch, và giao dịch theo đúng kế hoạch đó" (Plan your trade and trade your plan). Chúng ta luôn phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất vì chả có tín hiệu nào bách phát bách trúng cả.
- Nếu giá đang tạo một nền tích lũy, anh em có thể giấu Stop-loss ngay bên dưới vùng hỗ trợ của hộp tích lũy đó. Vì tín hiệu Stochastic Pop thường đi kèm với một nhịp tăng giá đột biến, nên ngay trước cú giật đó kiểu gì cũng có một vùng đáy ngắn hạn (trough) hoặc một nhịp thoái lui nhỏ. Anh em hoàn toàn có thể đặt Stop-loss ngay dưới vùng đáy này.
- Nếu giá tiếp tục phi mã thuận lợi, anh em có thể xài chiến thuật Trailing Stop (dời điểm cắt lỗ lên theo giá) để khóa chặt lợi nhuận.
- Bên cạnh đó, chính đường Stochastic 14 ngày cũng có thể được tận dụng để đo lường sự chững lại hoặc đảo chiều của động lượng (momentum) trong ngắn hạn. Nếu Stochastic cắt ngược xuống dưới mốc 50, đó là lời cảnh báo phe Mua đang hụt hơi. Anh em có thể coi đây là tín hiệu để chốt lời bỏ túi hoặc siết chặt điểm Stop-loss lại để bảo vệ thành quả.
Tín hiệu Bán (Sell Signal)
Những anh em tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra ngay: tín hiệu Mua ở bài trước hoàn toàn có thể được "đảo ngược" lại để tìm các điểm Bán khống (Short/Sell). Thậm chí, chúng ta có thể đặt luôn cho phiên bản đánh xuống này một cái tên là “Stochastic Drop” (Cú sập ngẫu nhiên). Một tín hiệu Bán chuẩn bài sẽ hội tụ đủ các yếu tố sau:
- Chỉ báo Stochastic 70 ngày đang cắm mặt dưới mốc 50.
- Chỉ báo ADX 14 ngày nằm dặt dẹo dưới mốc 20.
- Chỉ báo Stochastic 14 ngày lao dốc xuyên thủng mốc 20.
- Giá cổ phiếu sụt giảm kèm theo Volume lớn và/hoặc đâm thủng hỗ trợ của vùng tích lũy.
Biểu đồ 5 - Chiến lược Stochastic Pop
Biểu đồ phía trên minh họa cổ phiếu HR Block (HRB) với một tín hiệu Stochastic Drop xuất hiện vào giữa tháng 7 năm 2011. Lúc này, thiên hướng giao dịch (trading bias) rõ ràng là Giảm (bearish) bởi vì Stochastic 70 ngày đang nằm dưới 50 và ADX cũng đang loanh quanh dưới mốc 20.
Tín hiệu Stochastic Drop chính thức được kích hoạt khi đường Stochastic giật mạnh xuống dưới mốc 20. Mặc dù lúc này Volume chưa thực sự bùng nổ và giá vẫn chưa gãy cản hỗ trợ, nhưng tín hiệu này đã đi trước một bước, dự báo chính xác cú sập kinh hoàng vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Anh em lưu ý một mẹo nhỏ: sự xác nhận của Volume (khối lượng) thường không quá khắt khe đối với các tín hiệu Bán (chiều giá giảm).
Tinh chỉnh chỉ báo (Indicator Tweaks) cho hợp "khẩu vị"
Mặc dù không phải lúc nào giá cũng đi ngang tích lũy (consolidation) khi ADX rớt xuống dưới 20, nhưng việc chỉ báo này xuyên thủng mốc 20 thường trùng khớp với giai đoạn xu hướng bắt đầu đi ngang, hụt hơi. Nếu anh em khắt khe hơn, ép điều kiện ADX phải rớt xuống dưới 15, xác suất tóm được những đoạn giá đi ngang biên độ hẹp trên biểu đồ sẽ cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, với những mã có biên độ dao động (volatility) thấp – chẳng hạn như nhóm cổ phiếu ngành tiện ích, biên độ của ADX thường khá hẹp. Do đó, anh em có thể sẽ phải hạ chuẩn, đợi ADX nhúng xuống tận dưới mốc 10 mới xác định được các nền tích lũy.
Chỉ báo Stochastic 14 ngày vốn là một công cụ đo lường động lượng (momentum) khá nhạy, nó chạy lên xuống giữa vùng quá bán (20) và quá mua (80) liên tục như con thoi. Điều này đồng nghĩa với việc anh em sẽ có cả rổ tín hiệu để tha hồ lựa chọn. Tuy nhiên, anh em cần phải cực kỳ cảnh giác với những tín hiệu nổ ra ngay sau những nhịp võng xuống quá ngắn của Stochastic. Nói một cách dễ hiểu: một cú giật tăng từ 65 lên 85 (biên độ 20 giá trị) chắc chắn không thể "uy lực" và uy tín bằng một cú bứt tốc từ tận 35 lên 85 (biên độ 50 giá trị).
Tổng kết lại (The Bottom Line)
Cả hai tín hiệu Stochastic Pop (đánh lên) và Drop (đánh xuống) đều được thiết kế với sứ mệnh: Bắt những nhịp tiếp diễn (continuation) thuận theo xu hướng lớn.
Dù các bộ đếm tín hiệu này rất dễ lượng hóa thành quy tắc máy móc, anh em vẫn phải đảo mắt qua biểu đồ giá ( Price Action) để tìm kiếm các cấu trúc xác nhận. Một cú Breakout khỏi mô hình Cờ tăng (Bull flag) hoặc Nêm giảm (Falling wedge) sẽ là "combo bảo kê" hoàn hảo cho tín hiệu Stochastic Pop. Ngược lại, cú gãy (breakdown) khỏi mô hình Cờ giảm (Bear flag) hay Nêm tăng (Rising wedge) sẽ xác nhận độ uy tín cho lệnh đánh xuống Stochastic Drop.
Và dĩ nhiên, đừng quên nhìn biểu đồ để tính toán tỷ lệ Risk-Reward (Rủi ro : Lợi nhuận). Hãy chắc chắn rằng tỷ lệ này đủ ngon ăn (acceptable) thì mới bắt đầu bóp cò xuống tiền. Cuối cùng, hãy nhớ rằng bài viết này chỉ là những "viên gạch nền móng" để anh em xây dựng hệ thống giao dịch. Hãy tùy biến những ý tưởng này sao cho khớp nhất với phong cách đánh, khẩu vị rủi ro và nhận định cá nhân của anh em nhé.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
