- 20,051
- 89,948
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman56-1793682557.png
- Chủ đề liên quan
- 67963,62163,87847,87684,87652
Tóm tắt bài trước:
Các nhà phân tích kỹ thuật cũng có thể sử dụng Percentage Price Oscillator (PPO) để xác định xem đường EMA 50 ngày đang nằm trên hay nằm dưới một đường EMA dài hạn. Ví dụ, PPO với cài đặt (50, 200, 1) đo lường mức chênh lệch phần trăm giữa EMA 50 ngày và EMA 200 ngày. Chỉ báo PPO sẽ mang giá trị dương khi đường EMA ngắn hạn nằm trên đường EMA dài hạn, và mang giá trị âm khi đường EMA ngắn hạn nằm dưới. Đặc tính này của chỉ báo giúp chúng ta dễ dàng nhận diện các điểm giao cắt của đường trung bình động (MA crossovers).
Biểu đồ bên dưới minh họa 4 phiên bản của PPO khi so sánh đường EMA 50 ngày với các đường EMA dài hạn hơn. Khi cả 4 đường PPO đều nằm ở mức dương, xu hướng hiện tại là một xu hướng tăng (bullish) rất mạnh. Xu hướng này sẽ dần suy yếu khi các đường PPO bắt đầu chuyển sang âm, và chính thức bước vào giai đoạn giảm giá (bearish) toàn diện khi cả 4 đường đều báo âm. Các đợt đảo chiều xu hướng luôn là một quá trình và thường mất vài tuần để hoàn tất.
Bốn phiên bản của PPO so sánh đường EMA(50) với các đường EMA dài hạn hơn.
Trong ví dụ ở biểu đồ trên, chúng ta đã sử dụng một đường trung bình động lũy thừa trung hạn cố định ( EMA 50 ngày) kết hợp với các đường EMA dài hạn biến thiên. Tuy nhiên, anh em hoàn toàn có thể làm ngược lại: cố định đường EMA dài hạn và thay đổi các đường EMA ngắn. Chẳng hạn, đường EMA dài hạn có thể được cố định ở mức 150 ngày, trong khi các đường EMA còn lại được thiết lập tăng dần với các khoảng cách bằng nhau. Biểu đồ bên dưới thể hiện 4 chỉ báo PPO với một đường EMA dài hạn cố định (150 ngày) cùng 4 đường EMA biến thiên (20, 40, 60 và 80 ngày).
PPO với đường EMA dài hạn cố định và bốn đường EMA biến thiên.
Dựa vào các chỉ số âm và dương, nhà giao dịch có thể đánh giá chính xác xu hướng thị trường. Trong đó, PPO (20, 150, 1) sẽ là đường nhạy nhất và cho tín hiệu thay đổi đầu tiên, ngược lại PPO (80, 150, 1) có độ trễ cao nhất và sẽ là đường thay đổi cuối cùng. Nhờ vậy, chúng ta có thể định lượng được cả hướng đi lẫn sức mạnh của xu hướng dựa trên số lượng chỉ báo đang nằm trong vùng dương hay âm. Xin nhắc lại một lần nữa, xu hướng sẽ hoàn toàn là tăng (bullish) khi cả 4 đường PPO đều dương và hoàn toàn là giảm (bearish) khi cả 4 đường đều chuyển âm.
- Đảo chiều xu hướng dài hạn thường là một quá trình, chứ không phải chuyện xảy ra trong một sớm một chiều. Hãy tưởng tượng xu hướng dài hạn giống như một chiếc siêu tàu chở dầu khổng lồ, cần rất nhiều thời gian để có thể chuyển hướng. Ngược lại, những chiếc xuồng cao tốc đại diện cho xu hướng ngắn hạn, có thể bẻ lái và quay đầu cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa, một xu hướng dài hạn có thể kéo dài từ vài tháng cho đến vài năm. Nắm được đặc điểm này, anh em phân tích kỹ thuật (chartist) nên xem xét kết hợp nhiều khung thời gian dài hạn khác nhau khi muốn xác định chính xác xu hướng lớn. Bài viết này sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng một dải các đường trung bình động để định hình xu hướng dài hạn và nhận diện các điểm đảo chiều với ít tín hiệu nhiễu (whipsaw) nhất.
- Dù có độ trễ nhất định, các đường trung bình động vẫn là chỉ báo quốc dân được ưa chuộng nhất để xác định xu hướng. Dân PTKT thường đánh giá mức giá hiện tại trong mối tương quan với một đường MA cụ thể. Theo lý thuyết, xu hướng được xem là tăng khi giá nằm trên đường MA đó, và là giảm khi giá nằm dưới. Dĩ nhiên, đó là những gì chúng ta thường nghĩ — nhưng đáng tiếc là thực tế thị trường lại không hề dễ ăn như vậy.
- Việc làm mượt dữ liệu giá bằng đường EMA 50 ngày chắc chắn sẽ làm tăng độ trễ (lag) của hệ thống, nhưng bù lại, nó làm giảm đáng kể số lần chúng ta bị lừa bởi tín hiệu giả. Mũi tên màu xanh dương chỉ ra thời điểm DIA trụ vững trên các đường trung bình động và duy trì thành công xu hướng. Trong khi đó, vòng tròn xanh đánh dấu một tín hiệu nhiễu (whipsaw) xuất hiện vào khoảng cuối năm 2011. So với biểu đồ SPY ở ví dụ trước, số lượng whipsaw ở biểu đồ này đã ít hơn hẳn, điều này chứng tỏ hệ thống đã làm tốt hơn rất nhiều trong việc nhận diện xu hướng.
Sử dụng Chỉ báo Percentage Price Oscillator (PPO)
Các nhà phân tích kỹ thuật cũng có thể sử dụng Percentage Price Oscillator (PPO) để xác định xem đường EMA 50 ngày đang nằm trên hay nằm dưới một đường EMA dài hạn. Ví dụ, PPO với cài đặt (50, 200, 1) đo lường mức chênh lệch phần trăm giữa EMA 50 ngày và EMA 200 ngày. Chỉ báo PPO sẽ mang giá trị dương khi đường EMA ngắn hạn nằm trên đường EMA dài hạn, và mang giá trị âm khi đường EMA ngắn hạn nằm dưới. Đặc tính này của chỉ báo giúp chúng ta dễ dàng nhận diện các điểm giao cắt của đường trung bình động (MA crossovers).
Biểu đồ bên dưới minh họa 4 phiên bản của PPO khi so sánh đường EMA 50 ngày với các đường EMA dài hạn hơn. Khi cả 4 đường PPO đều nằm ở mức dương, xu hướng hiện tại là một xu hướng tăng (bullish) rất mạnh. Xu hướng này sẽ dần suy yếu khi các đường PPO bắt đầu chuyển sang âm, và chính thức bước vào giai đoạn giảm giá (bearish) toàn diện khi cả 4 đường đều báo âm. Các đợt đảo chiều xu hướng luôn là một quá trình và thường mất vài tuần để hoàn tất.
Bốn phiên bản của PPO so sánh đường EMA(50) với các đường EMA dài hạn hơn.
Cố định đường EMA dài hạn
Trong ví dụ ở biểu đồ trên, chúng ta đã sử dụng một đường trung bình động lũy thừa trung hạn cố định ( EMA 50 ngày) kết hợp với các đường EMA dài hạn biến thiên. Tuy nhiên, anh em hoàn toàn có thể làm ngược lại: cố định đường EMA dài hạn và thay đổi các đường EMA ngắn. Chẳng hạn, đường EMA dài hạn có thể được cố định ở mức 150 ngày, trong khi các đường EMA còn lại được thiết lập tăng dần với các khoảng cách bằng nhau. Biểu đồ bên dưới thể hiện 4 chỉ báo PPO với một đường EMA dài hạn cố định (150 ngày) cùng 4 đường EMA biến thiên (20, 40, 60 và 80 ngày).
PPO với đường EMA dài hạn cố định và bốn đường EMA biến thiên.
Dựa vào các chỉ số âm và dương, nhà giao dịch có thể đánh giá chính xác xu hướng thị trường. Trong đó, PPO (20, 150, 1) sẽ là đường nhạy nhất và cho tín hiệu thay đổi đầu tiên, ngược lại PPO (80, 150, 1) có độ trễ cao nhất và sẽ là đường thay đổi cuối cùng. Nhờ vậy, chúng ta có thể định lượng được cả hướng đi lẫn sức mạnh của xu hướng dựa trên số lượng chỉ báo đang nằm trong vùng dương hay âm. Xin nhắc lại một lần nữa, xu hướng sẽ hoàn toàn là tăng (bullish) khi cả 4 đường PPO đều dương và hoàn toàn là giảm (bearish) khi cả 4 đường đều chuyển âm.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
