Kết quả không tưởng mà một trader có được từ việc chịu khó backtest lại hệ thống giao dịch

Một trong những việc mà các trader đi trước thường xuyên khuyên anh em trader hậu bối chúng ta đó là “hãy luôn dành thời gian backtest lại hệ thống”. Vì có rất nhiều trader, mới chỉ giao dịch được vài lệnh có lợi nhuận đã vội vàng áp dụng hệ thống vào thực tế nhưng sau đó lại nhận về kết quả ê chề khiến đa số chúng ta từ bỏ hệ thống thay vì kiểm chứng lại để tìm ra được vấn đề nằm ở đâu.

Có thể nói kiểm chứng lại hệ thống là bước cực kỳ quan trọng để trader có thể thực sự nắm chính xác được cách vận hành hệ thống. Và trader đừng tư duy đơn giản rằng việc kiểm chứng lại hay backtest hệ thống chỉ là thu thập dữ liệu thôi nhé, nó còn có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều mà trong bài viết này sẽ giải thích cho anh em thấy được những lợi ích bất ngờ mà thường trader không chú ý đến của việc kiểm chứng một hệ thống.

Backtest (kiểm chứng lại) một hệ thống không chỉ để thu thập dữ liệu

Nhiều người cứ nghĩ backtest một hệ thống chỉ là để thu thập dữ liệu mà thôi. Mặc dù sự thật thì điều này không sai, thu thập dữ liệu cũng chính là một trong những mục đích quan trọng của việc backtest nhưng có một điều còn quan trọng hơn, là mục đích cuối cùng của việc backtest, đó chính là để nhà giao dịch có thể vận hành chính xác hệ thống giao dịch.



Có rất nhiều nhà giao dịch nắm được dữ liệu trong tay rồi nhưng lại không cách nào thực hành được chính xác hệ thống khiến cho nó mất đi tính nhất quán. Đối với những kiểu nhà giao dịch này mà nói thì thứ họ thiếu không phải là dữ liệu mà chính là sự thực hành.

Nếu như bạn nghĩ rằng kiểm chứng lại một hệ thống đơn giản chỉ để thu thập dữ liệu thì bạn có thể sẽ có suy nghĩ rằng “bạn sẽ bỏ qua bước kiểm chứng lại này khi có một ai đó bán hoặc tặng bạn một hệ thống đã được kiểm chứng là có lợi nhuận, hoặc một ai đó dạy bạn một hệ thống đã có lợi nhuận rồi.” Nhưng sự thực đây là sai lầm cực kỳ lớn mà rất nhiều anh em trader mắc phải.

Lý do là vì người bán hệ thống này cho bạn chưa hẳn đã thực sự nắm được cách thức giao dịch của hệ thống, họ không có khả năng diễn giải cho bạn cách thức hoạt động đúng của các tín hiệu, họ cũng không biết được có bao nhiêu chuỗi thua có thể xảy ra và quan trọng là họ không có kinh nghiệm để biến những thứ đó trở thành lợi nhuận được. Tất cả những gì bạn nhận được đó là một hệ thống được họ xác nhận là đã được kiểm chứng là có lợi nhuận mà thôi.


Nhưng vấn đề không phải nằm ở hệ thống hay người bán, cho dù bạn nhận được hệ thống là gì đi nữa thì bản thân phải đều phải kiểm chứng lại. Nhiều người sẽ than vãn rằng “dữ liệu backtest là tốt nhưng sao tôi thấy nó không hề dễ kiếm lợi nhuận.” Vậy thì vấn đề chính xác là nằm ở bạn. Bạn đang thiếu sự thực hành.

Nếu như bạn liên tục có được kinh nghiệm tạo ra lợi nhuận thông qua một cỡ mẫu với số lượng giao dịch lớn thì bất kể có bao nhiêu giao dịch hay chuỗi thua lỗ đi nữa, cuối cùng cùng thì bạn vẫn sẽ có lợi nhuận. Mấu chốt ở đây chính là sự thực hành.

Trader nên backtest như thế nào?

Những gì bạn cần đó là dù giao dịch bạn thực hiện là thua hay thắng thì việc tiếp theo của bạn không phải là phàn nàn hay ý kiến về hệ thống mà là tiếp tục thực hiện giao dịch khác theo đúng nguyên tắc mà hệ thống đưa ra.

Có thể thời gian đầu sẽ chẳng có kết quả gì tốt cả nhưng chỉ cần bạn làm được một việc, đó là tiếp tục thực hiện giao dịch khác đúng theo nguyên tắc của hệ thống, chỉ cần trải nghiệm điều này nhiều lần, dần dần bạn sẽ thấy được kết quả. Có thể nói kiến thức đạt được từ kinh nghiệm có sức thuyết phục hơn bất cứ điều gì khác.

Vậy thì việc backtest một hệ thống tốt nhất đó là bạn cần tự mình thực hiện những giao dịch theo đúng nguyên tắc, duy trì tính nhất quán như vậy trong thời gian dài, tích lũy những kết quả đó bạn sẽ có được kinh nghiệm và sự thành thạo trong việc vận hành hệ thống, kết quả cuối cùng chính là tự khắc có được lợi nhuận trong dài hạn. Mà đó cũng chính là cách một hệ thống hoạt động.


Nói chung là bạn cần hiểu được việc vận hành hệ thống đúng theo các nguyên tắc một cách nhất quán chính là cách dẫn chúng ta đến lợi nhuận. Mà việc làm này không chỉ đơn giản là hiểu nó thông qua kiến thức đơn thuần mà nó còn cần được trải qua thông qua kinh nghiệm và thực hành.

Đối với việc backtest thì bạn có thể thực hiện cả trăm cả nghìn giao dịch trong vài tháng nhưng trong giao dịch thực tế có thể mất nhiều thời gian hơn rất nhiều. Một số người nói rằng việc backtest là vô nghĩa bởi vì nó không cho chúng ta cảm giác thực tế, các vấn đề tâm lý không phát sinh nhưng thực tế suy nghĩ này là sai lầm.

Vì thực tế là các vấn đề tâm lý hay cảm xúc trong giao dịch thực tế xuất phát từ việc thiếu thực hành, thiếu sự chuẩn bị và thiếu tính kiên nhẫn mà thôi.

Việc sử dụng hệ thống chưa được kiểm chứng trong giao dịch thực tế sẽ khiến trader mất đi sự tự tin và không biết cách xử lý những lệnh thua cũng như dễ gặp phải vấn đề tâm lý, mà nguyên nhân gốc rễ chính là do thiếu hiểu biết về nguyên tắc cơ bản của hệ thống mà thôi.

Nói tóm lại

Việc backtest hệ thống là cực kỳ quan trọng, mục đích cuối cùng của nó chính là giúp bạn hiểu rõ hệ thống và vận hành nó một cách chính xác. Các vấn đề tâm lý xảy đến với bạn đôi khi chính là vì bạn không thực sự am hiểu hệ thống, mà nói đúng hơn là bạn chưa thực sự backtest nó đủ lâu mà thôi.

Đừng đưa ra những lời bào chữa như “việc backtest là vô nghĩa vì nó không có xảm xúc nào phát sinh trong quá trình giao dịch” chỉ vì bạn lười biếng và không nghiêm túc trong việc này. Nếu như bạn nghiêm túc làm và hiểu được lý do vì sao bạn phải làm như vậy thì chắc chắn backtest là thứ giúp bạn có được rất nhiều kinh nghiệm cũng như sự am hiểu về cách vận hành hệ thống trong giao dịch.

Đây cũng chính là thứ mà rất nhiều nhà giao dịch muốn có được, nhưng rất tiếc họ lười và thiếu kiên nhẫn, cộng thêm tư duy sai lệch khiến cho họ mãi không thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường.

Anh em thấy có đúng không ạ?