Khiêu vũ cùng xu hướng với chuyên gia Greg Morris (Bài 304): Những khoa học "rác" trong phân tích kỹ thuật

Đây là 1 series có tên là "Khiêu vũ cùng xu hướng - Dancing with the Trend" của chuyên gia Greg Morris.

Series này sẽ nêu lên những luận điểm, những mẹo giao dịch và tâm lý học của Greg Morris, được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của ông và được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.


----

Tôi không nghĩ rằng tôi đã xúc phạm bất cứ ai trong bài viết này và cảm thấy rằng đây chỉ là công việc của cá nhân tôi mà thôi. Chúng ta cùng bắt đầu nào!

Thông thường một chuỗi toán học đơn giản của các con số đôi khi có thể bị hiểu sai (được quảng bá) là một điều gì đó kỳ diệu. Trình tự yêu thích cá nhân của tôi là 6, 28, 496, 2520, 8128 và 24601. Tôi sẽ giải thích chúng ở cuối bài viết này.

Về cá nhân, tôi thấy không có giá trị thực tế nào trong các số tạo nên chuỗi Fibonacci; một chuỗi số được phát triển bởi một nhà toán học người Ý (Fibonacci) vào thế kỷ thứ 13 để giúp hiểu được sự nhân giống của thỏ. Đầu tiên, tôi phải nói rằng tôi đánh giá cao tỷ lệ của các số được mở rộng trong một chuỗi giống như Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,....). Tỷ lệ đó là 0,618 (và đối ứng của nó là 1,618), thường được gọi là tỷ lệ vàng vì sự xuất hiện rộng rãi của nó trong tự nhiên.

Tuy nhiên, đây là một thực tế: không chỉ những con số trong Chuỗi Fibonacci mới liên quan đến các tỷ lệ vàng này. Bất kỳ hai số nào được mở rộng theo cùng một cách sẽ tạo ra cùng một tỷ lệ vàng.

Đây là một thử nghiệm: Hãy thử với 2 và 19. Cộng chúng lại với nhau, sau đó cộng tổng số vào số trước đó giống như trong chuỗi Fibonacci (2 + 19 = 21, 19 + 21 = 40, 21 + 40 = 61, Vân vân.). Mở rộng điều này cho đến khi bạn có được các số có bốn chữ số để độ chính xác sẽ được chấp nhận (2, 19, 21, 40, 61, 101, 162, 263, 425, 688, 1113, 1801, 2914, 4716,...). Hai số cuối trong chuỗi này là hai số mà tôi sẽ sử dụng cho ví dụ này: 2914 và 4716. Bây giờ chia số thứ nhất cho số thứ hai và bạn sẽ nhận được 0,618. Điều này hoàn toàn giống với giá trị thu được khi sử dụng dãy số Fibonacci. Vậy tại sao tôi chọn 2 và 19 cho ví dụ này?

Gợi ý: chữ cái thứ hai trong bảng chữ cái là B. Chữ cái thứ mười chín là gì? S. Bull Sh*t!

Và đó là những gì số học có thể làm. Bảng dưới cho thấy chuỗi sử dụng các số bắt đầu khác nhau bao gồm cả lựa chọn đặc biệt của tôi là 2 và 19. Hai cột cuối cùng bắt đầu bằng một số âm.






Tôi không thể tìm thấy nguồn nào giải thích lý do tại sao chuỗi số Fibonacci bắt đầu từ 0. Nếu tôi được giao nhiệm vụ nhân giống thỏ một cách khoa học và có chút chất toán học trong đó, tôi nghĩ rằng ít nhất tôi sẽ phải bắt đầu ở con số 2, vì chúng ta sẽ không bao giờ nhân giống được bắt đầu từ con số 0 cả.

Thực tế của vấn đề là chuỗi có thể bắt đầu ở bất cứ đâu, ngay cả số âm (Anh em có thể xem trên bảng A), miễn là việc mở rộng theo sau đúng công thức. Vì tỷ lệ mới là điều quan trọng, không phải là con số thực tế trong chuỗi. Vì vậy, khi bạn nghe ai đó nói rằng họ sẽ sử dụng đường trung bình động 34 ngày vì 34 là số Fibonacci, bạn có thể ngay lập tức nghi ngờ phần còn lại của phân tích. Chỉ để bạn biết; sự mở rộng Fibonacci của 1 cộng với căn bậc hai của 5 chia cho 2 sẽ hoạt động với hai số bất kỳ, thậm chí cả số âm. Xin lỗi, không có phép thuật ở đây, chỉ là số học.

Cũng như lý thuyết sóng Elliott, thường có rất nhiều điều phức tạp và điều kiện được đưa vào sử dụng loại phân tích này, đến mức nó không có khả năng được chứng minh là sai. Đôi khi tôi nghĩ rằng nó được điều chỉnh thường xuyên hơn so với kết quả thực tế. Tuy nhiên, nó luôn luôn được thuyết phục rằng nó có khả năng để sắp xếp hoạt động của thị trường với những thứ dường như chỉ là toán học thuần túy.

Trong dãy số được giới thiệu ở đầu phần này, 6, 28, 496 và 8128, được gọi là số hoàn hảo; điều này có nghĩa là tổng các ước của chúng (trừ số chính nó) cũng bằng số đó. Ví dụ: 6 = 1 + 2 + 3 và 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14. Tôi thích 2520 vì đây là số nguyên nhỏ nhất chia hết cho tất cả các số nguyên từ 1 đến 10. Cuối cùng, tôi thích 24601 vì đây là số tù nhân của Jean Valjean trong tác phẩm "Những người khốn khổ'' của Victor Hugo. Ngẫu nhiên, 24601 có các thừa số nguyên tố là 73 và 337. Tôi thích những con số này chỉ vì tính độc đáo toán học của chúng; và giống như nhiều chuỗi số phía trên kia, chúng không được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.

Tôi đã biết nhiều traders và nhà đầu tư thành công trong những năm qua. Tôi không biết bất cứ ai giao dịch bằng tiền thật sử dụng ''bộ môn khoa học rác'' như số Fibonacci. Tôi đưa ra những bài báo như thế này vì tôi thấy rất nhiều nhà phân tích kỹ thuật không hiểu các công cụ họ sử dụng; họ chấp nhận chúng trên cả cái tiềm năng mà chúng mang lại. Hy vọng rằng, bây giờ bạn có thể thấy các vấn đề với việc sử dụng những thứ mà ngay bản thân cũng không hiểu được. Bạn đánh giá thấp hay cao bài viết này? Hãy cho tôi biết nhé!

Dance with the trend,
Greg Morris


---

Vài nét về tác giả:

Greg Morris có 50 năm sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Ông cũng xuất bản các cuốn sách về phân tích xu hướng, độ rộng thị trường và nến. Greg hiện đang là cố vấn cấp cao cho McElhenny Sheffield Capital Management - một công ty tư vấn đầu tư ở Dallas, Texas.

Greg có bề dày hiểu biết về động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban đầu tư của Stadion Money Management (quản lý 5,5 tỷ đô la Mỹ). Greg đã xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Fox Business và Bloomberg Television, đồng thời đã phát biểu tại nhiều hội nghị tài chính trên khắp thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư (NAAIM).