Mất 5.000 giờ để tạo ra chiến lược tự động kiếm lợi nhuận 23,57% - Đây là cách tôi đã làm...

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của @GoshawkTrades, một trader chuyên giao dịch thuật toán đến từ London nhé mọi người...


Tôi 23 tuổi.

Tháng trước, chiến lược giao dịch tự động của tôi đã tạo ra lợi nhuận 23,57%.

Tôi đã mất hơn 5.000 giờ học tập để đạt được điều này, và sau đây là cách tôi sẽ làm lại ngày hôm nay:




Bối cảnh:

• Tôi phải mất 5 năm mới đạt được điều này

• 23,57% là lợi nhuận vượt trội dựa trên các thử nghiệm backtest của tôi

• Danh mục chiến lược tự động hiện tại của tôi không thể mở rộng vô hạn

Ngoài ra, đây là cách tôi sẽ bắt đầu lại từ con số 0.

1. Giao dịch mô phỏng hoặc giao dịch với quy mô nhỏ

Tôi may mắn mắn khởi đầu với số vốn ít ỏi mà không hề hay biết.

Năm giao dịch đầu tiên có thể cực kỳ khắc nghiệt, phần lớn mọi người đều thua lỗ toàn bộ tài khoản của mình.

Vì vậy, hãy bắt đầu với số tiền nhỏ nhất có thể, hoặc thử giao dịch mô phỏng trong vài tháng.

2. Khám phá chiến lược

Trong giai đoạn này, tôi sẽ khám phá tất cả các loại chiến lược giao dịch khác nhau:

• Giao dịch theo xu hướng (Trend Following): Dựa trên hướng đi của thị trường.
• Hồi quy về giá trị trung bình (Mean Reversion): Khi giá của một tài sản lệch khỏi mức trung bình lịch sử của nó.
• Giao dịch chênh lệch giá (Arbitrage): Tận dụng sự khác biệt về giá của cùng một tài sản trên các sàn giao dịch khác nhau.

3. Hình thành ý tưởng

Những ý tưởng này có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng nếu tôi có $2.000 để chi cho việc học tập, tôi sẽ chi:

• 30% cho sách về giao dịch theo hệ thống
• 20% cho các cộng đồng giao dịch
• 20% cho phần mềm giao dịch
• 30% cho các khóa học/cố vấn giao dịch

Và dành rất nhiều thời gian để học hỏi từ các nội dung miễn phí trực tuyến.

4. Dữ liệu

Để xây dựng bất kỳ kết quả có ý nghĩa nào, bạn sẽ cần sao lưu lại các quyết định giao dịch của mình.

Lúc đầu, hãy dành thời gian để thu thập dữ liệu thủ công để làm quen với việc phân tích, nhưng sau này bạn có thể nhanh chóng chuyển sang việc trích xuất dữ liệu bằng mã code.

Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng trăm giờ đồng hồ, đồng nghĩa với việc đạt được tiến bộ nhanh hơn.

5. Sáng tạo

Như Ernest P. Chan đã nói, hầu hết các chiến lược đều đã được đề cập trước đây, bạn sẽ phải khám phá những cách mới để sửa đổi hoặc điều chỉnh chúng.

Trí tò mò là lợi thế lớn nhất và cách tốt nhất để nuôi dưỡng nó là liên tục thử nghiệm bất kỳ ý tưởng nào bạn tình cờ tìm thấy.

6. Một mạng lưới

Combo lý tưởng theo kinh nghiệm của tôi là:

• 2 người đi trước bạn
• 1 người ngang bằng bạn
• 1 người đi sau bạn

Điều này giúp bạn học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, hợp tác với những người ngang bằng và ôn lại những kiến thức đã quên để giúp đỡ những người đi sau.

7. Sự đơn giản

Sự phức tạp có vẻ hấp dẫn khi bạn là người mới; nó giống như một bí mật không ai biết.

Nhưng phần lớn, sự phức tạp tạo ra hiện tượng "overfitting" (các chiến lược quá khớp với dữ liệu lịch sử), khiến bạn có những chiến lược hào nhoáng nhưng lại không có lợi nhuận trong thực tế.

Hãy giữ cho mọi thứ đơn giản!

8. Mọi thứ cần thời gian

Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đừng vội vàng trong quá trình học hỏi.

Một khi bạn bắt đầu suy nghĩ đến việc giao dịch lâu dài, việc quản lý các chiến lược và vị thế của bạn thường trở nên dễ dàng hơn.

Không một vị thế nào đáng để đánh đổi với cơ hội biến trading thành sự nghiệp của bạn cả!

Sự sống còn mới là điều then chốt.

Tôi hy vọng điều này sẽ giúp ích cho hành trình của bạn, nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là kinh nghiệm của riêng tôi nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà