Nên chọn chiến lược giao dịch đơn giản hay phức tạp? Câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ!

Xin chào cả nhà!

Chiến lược giao dịch đơn giản vượt trội hơn các chiến lược phức tạp. Trading cần phải đơn giản và dễ thực hiện. Và sự thực là chúng ta chỉ cần một vài biến số là đủ để tạo nên một chiến lược giao dịch hiệu quả.

Trong trading, tính thực tế luôn vượt trội hơn lý thuyết hàn lâm. Bài viết này sẽ phân tích cho bạn thấy sự khác biệt giữa một chiến lược giao dịch đơn giản với một chiến lược giao dịch phức tạp!

Sức mạnh của chiến lược giao dịch đơn giản

Đa phần mọi người đều đánh giá quá cao sự phức tạp. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không khó thấy những khóa học "nâng cao" hay những công cụ "phức tạp".

Nhưng trong trading, sự phức tạp không có chỗ đứng. Việc tìm kiếm chiến lược không phải là xây dựng thứ gì đó quá phức tạp mà là khả năng nảy ra nhiều ý tưởng đơn giản, backtest chúng và rút ra kết luận từ đó.


Mặc dù thị trường rất phức tạp, nhưng cách giải quyết hiệu quả nhất lại là sự đơn giản.

Vậy bạn cần những gì?

• Kỹ năng lập trình xuất sắc? Không cần.
• Sức mạnh máy tính? Có, nhưng không cần quá nhiều.
• Công thức phức tạp? Hoàn toàn không cần thiết.

Một trader thông minh sẽ tập trung vào việc vượt qua các thiên kiến tâm lý, khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh.

Trong trading, loại bỏ biến số mang lại hiệu quả cao hơn là thêm vào

Hai nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng có một lời giải thích mang tính tâm lý: khi đối mặt với một vấn đề, con người thường chọn giải pháp thêm các yếu tố mới thay vì loại bỏ những thành phần hiện có.

Bạn có biết rằng việc loại bỏ đèn giao thông và biển báo có thể dẫn đến ít tai nạn hơn không? Vậy tại sao chúng ta luôn muốn thêm sự phức tạp vào giải pháp? Tại sao chúng ta không loại bỏ bớt thông tin khi giải quyết vấn đề? Tại sao chúng ta không loại bỏ luật lệ để giải quyết các khó khăn mà lại tiếp tục thêm vào?



Có một bài viết thú vị trên "Scientific American" của Diana Kwon có tiêu đề "Bộ Não Chúng Ta Thường Bỏ Qua Chiến Lược Giải Quyết Vấn Đề Xuất Sắc Này". Bài viết giải thích cách chúng ta có thể loại bỏ yếu tố thay vì thêm vào mà vẫn đạt được giải pháp tốt hơn. Đối với nhiều người, việc loại bỏ là một ý tưởng táo bạo, nhưng không nên như vậy.

Điều này đặc biệt phù hợp với các trader và những người quan tâm đến việc định lượng các vấn đề. Phần lớn chúng ta xây dựng chiến lược dựa trên nhiều biến số, nhưng thường thì những mô hình đơn giản và ít biến số lại tỏ ra hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn.

Đặc biệt, người mới thường nghĩ rằng họ cần những chiến lược phức tạp để thành công. Nhưng thực tế thường ngược lại.

Giao dịch có lợi nhuận thường nằm ở việc tìm kiếm những chiến lược đơn giản và tuân thủ kế hoạch. Nó không cần phải là kế hoạch tốt nhất hay tối ưu nhất, mà là kế hoạch "đơn giản nhất", kế hoạch mà bạn có thể thực hiện và theo đuổi.

Tại sao trading lại khó khăn?

Trading khó khăn vì thị trường phức tạp và phụ thuộc vào vô số yếu tố thay đổi không ngừng.



Morgan Housel đã viết trong cuốn sách xuất sắc "The Psychology of Money" rằng một kỹ sư có thể thành công trong sự nghiệp chỉ với kiến thức về kỹ thuật. Một bác sĩ thú y cũng chỉ cần am hiểu về động vật.

Nhưng trong trading thì không phải vậy. Trading là sự kết hợp của một chút toán học, tâm lý học, lý thuyết trò chơi, lịch sử, v.v. Điều này có thể không làm nó khó hơn, nhưng chắc chắn làm nó dễ thay đổi và đầy bất định hơn.

Hãy tưởng tượng tất cả các tiêu chí bạn có thể đưa vào một chiến lược giao dịch! Nó là vô tận.

Trong trading, ít lại là nhiều

Trong trading, "less is more" (ít lại là nhiều) vì bạn cần làm cho mọi thứ trở nên đơn giản thay vì phức tạp, điều mà trong hầu hết trường hợp sẽ dẫn đến hành vi "overfitting" (tối ưu hoá quá mức).

Rory Sutherland đã viết trong cuốn "Alchemy" rằng: "Rác nhân với rác sẽ ra rác bình phương." Ông ấy đúng. Giải pháp dễ dàng và tốt nhất trong nhiều trường hợp là loại bỏ thông tin hoặc tiêu chí không cần thiết. Một nhà định lượng giỏi luôn giữ cho mọi thứ đơn giản.

Biểu đồ dưới đây minh họa tại sao Sutherland đúng (biểu đồ được lấy từ cuốn "Psychology of Intelligence Analysis" của Richards Heuer):

Chiến lược giao dịch đơn giản vs. Chiến lược giao dịch phức tạp

Khi bạn đã có đủ thông tin để đưa ra đánh giá, việc thêm thông tin mới không cải thiện kết quả mà chỉ làm tăng sự tự tin thái quá. Nassim Taleb từng viết rằng cách dễ nhất để làm một kẻ ngốc phá sản là đưa cho anh ta quá nhiều thông tin.



Jim Simons đã kiếm được một gia tài nhờ các chiến lược định lượng trên thị trường, nhưng trong cuốn sách "The Man Who Solved The Market", tác giả lập luận rằng các chiến lược này không hề mới mẻ hay quá phức tạp.

Bài học từ Curtis Faith

Nhiều người có thể chưa từng nghe về Curtis Faith, nhưng ông là một trong những "Turtle Traders" đầu tiên trong dự án giao dịch theo xu hướng đầy thành công của Richard Dennis vào những năm 1980.



Curtis Faith đã viết một trong những cuốn sách hay nhất về trading: một cuốn sách dễ đọc, tập trung vào những khía cạnh quan trọng nhất của việc giao dịch. Đây là quan điểm của ông về sự phức tạp:

• "Phải mất rất nhiều thời gian và nghiên cứu để nhận ra trading thực sự đơn giản đến mức nào, nhưng cần nhiều năm thất bại để hầu hết các trader hiểu được việc giữ mọi thứ đơn giản và không mất tập trung vào những điều cơ bản lại khó khăn ra sao." (trang 115)
• "Hãy giữ mọi thứ đơn giản. Những phương pháp đơn giản đã được kiểm chứng theo thời gian, nếu được thực hiện tốt, sẽ luôn vượt trội so với những phương pháp phức tạp hào nhoáng." (trang 131)
• "Tương tự, những quy tắc đơn giản làm cho hệ thống trở nên mạnh mẽ hơn vì chúng hoạt động trong nhiều hoàn cảnh khác nhau." (trang 212)
• "Con người có xu hướng tin rằng những ý tưởng phức tạp tốt hơn ý tưởng đơn giản… Một số chúng tôi từng nghĩ rằng việc giao dịch thành công không thể nào lại đơn giản như vậy; chắc chắn phải có điều gì đó khác." (trang 224)

Tại sao trader thường phức tạp hóa chiến lược giao dịch?

Các trader phức tạp hóa trading vì họ có xu hướng tin rằng sự phức tạp sẽ hoạt động tốt hơn, trong khi thực tế, nó khiến chiến lược hoạt động kém hơn và dễ bị "overfitting".

Khả năng cao là các trader có một thiên kiến bẩm sinh đối với sự phức tạp. Diana Kwon đã viết trong bài báo rằng:

"Trong khi xu hướng của các doanh nghiệp và tổ chức là chọn sự phức tạp thay vì đơn giản hóa đã được biết đến từ trước, điểm mới mẻ của bài nghiên cứu này là nó cho thấy con người có xu hướng thêm các tính năng mới, 'ngay cả khi việc loại bỏ sẽ rõ ràng là tốt hơn'. Meyvis cũng lưu ý rằng các lý do khác cho hiệu ứng này có thể là sự đánh giá cao hơn đối với các giải pháp bổ sung hoặc thiên kiến chi phí chìm, nơi mọi người tiếp tục đầu tư vào những thứ mà họ đã dành thời gian, tiền bạc hoặc công sức."

Nhấn để mở rộng...

Trader thường làm tăng độ phức tạp trong chiến lược vì một thiên kiến tâm lý: họ thích sự phức tạp. Theo nghiên cứu, càng phức tạp, càng gây ấn tượng mạnh.

Cả con người nói chung và các trader nói riêng có xu hướng chọn giải pháp thêm vào các yếu tố mới thay vì loại bỏ những thành phần hiện có. Hiện tượng này không chỉ xảy ra trong trading mà còn trong nhiều tình huống giải quyết vấn đề khác.


Càng phức tạp – càng ấn tượng. Nhưng hãy nghĩ đến dự án "Turtle Trader" của Richard Dennis vào những năm 1980. Không có chiến lược nào trong dự án này đòi hỏi kiến thức của nhà khoa học tên lửa. Các chiến lược đều rất đơn giản, nhưng chúng ta thường làm mọi thứ phức tạp hơn bằng cách thêm vào các biến số.

Chúng ta có xu hướng thêm biến số khi mọi việc không diễn ra như kế hoạch.

"Nếu chỉ thêm biến số này nữa thôi..."

Nhưng bạn cần rất cẩn trọng với tư duy này. Tất nhiên, đôi khi có những thay đổi hợp lý, nhưng bạn cần có lý do hợp lệ và rõ ràng để điều chỉnh chiến lược.

Quan trọng nhất, bạn cần tư duy dài hạn!

Kết luận: Chiến lược đơn giản so với chiến lược phức tạp

Trong trading, sự đơn giản sẽ chiếm ưu thế. Những trader giàu kinh nghiệm luôn ủng hộ các phương pháp đơn giản, đã được kiểm chứng theo thời gian, thay vì những chiến lược phức tạp và rắc rối.

Mục tiêu không phải là thêm sự phức tạp mà là loại bỏ sự phức tạp: loại bỏ các biến số không cần thiết, từ đó tạo ra các chiến lược giao dịch mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Sự đơn giản trong trading đòi hỏi sự khôn ngoan thực tế và tư duy logic – không chỉ đơn thuần là kiến thức từ sách vở. Một công cụ hữu ích trong trường hợp này là: loại bỏ các biến số khỏi phương trình.

Khi chúng ta tìm cách cải thiện một vấn đề trong trading, việc thêm vào nhiều biến số là điều tự nhiên. Tuy nhiên, đây thường là hướng đi sai. Bằng cách loại bỏ hoặc giảm bớt các biến số, bạn có thể cải thiện kết quả và đồng thời giảm nguy cơ "overfitting".

Chiến lược giao dịch đơn giản luôn vượt trội hơn chiến lược phức tạp. Hãy luôn ghi nhớ điều này nhé các trader!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà