Quản lý vốn tốt hơn với phương pháp Optimal F

Phương pháp này được phát triển bởi Ralph Vince, nhằm xác định tỷ trọng tối ưu. Opfimal F nhằm giảm bớt sự phóng đại quá mức được gây ra bởi công thức Kelly.





Trong công thức này:

• N là khối lượng cổ phiếu cần mua hoặc hợp đồng cần mua
• F là tỷ lệ thắng của hệ thống giao dịch (được back test)
• equity là tài khoản
• risk là giao dịch mà bạn mất nhiều tiền nhất
• price là giá

Nếu tài khoản của bạn có 25.000 đô la, khoản lỗ lớn nhất của bạn là 40%, F của bạn được xác định là 30% và bạn đang xem xét giao dịch cổ phiếu ở mức 25 đô la cho mỗi cổ phiếu, thì bạn nên mua:



Điều này có nghĩa là với vốn 25K, mức chấp nhận lỗ là 40% thì bạn có thể mua 750 cổ phiếu. Công thức này khá đơn giản nên bạn có thể áp dụng dễ dàng!

Happy trading!