Tản mạn đôi chút về phân tích kỹ thuật (tt)

[Bianas]

Ở bài trước chúng ta đã thảo luận về 3 vấn đề gây tranh luận, trong bài tiếp theo này chúng ta sẽ nói tiếp về những vấn đề còn lại, thử xem phân tích kỹ thuật có thật sự giúp ích cho chúng ta hay không, và nếu có thì làm như thế nào!

4. Các “con số diệu kỳ” có tồn tại?

Tôi đã giao dịch cho ngân hàng và các tổ chức tín tài chính hàng chục năm, tất nhiên đây là những chủ thể cung cấp tính thanh khoản cho thị trường nhiều nhất.

Trong suốt những thời gian đó tôi thực hiện hàng loạt backtest trên các công cụ phân tích kỹ thuật và đặc biệt là các đường trung bình để tìm ra những cơ hội vào lệnh tối ưu nhất. Vậy bạn biết tôi phát hiện ra điều gì không? Không hề có một đường trung bình nào là tối ưu cả, một đường trung bình sẽ luôn có những thời điểm hoạt động tốt và thời điểm hoạt động không tốt.

Đáng lo hơn là điều này đúng với tất cả những chỉ báo khác bất kể nó là chỉ báo dao động, theo trend, các mức pivot hay fibonacci.

Điều này có nghĩa là chúng ta không nên dùng các công cụ phân tích kỹ thuật? Tất nhiên là không, tôi chỉ muốn nhắc rằng chúng ta nên đơn giản hóa quá trình phân tích của mình, tập trung vào một công cụ để nhận ra thời điểm nó hoạt động tốt nhất để nâng cao hiệu quả giao dịch thay vì liên tục thay đổi nhằm tìm ra những thứ “tối ưu”.

5. Mâu thuẫn giữa sự phức tạp và đơn giản

Chúng ta đều biết thị trường biến động một cách rất phức tạp và các yếu tố tác động vào nó cũng như thế, vậy chúng ta có cần một hệ thống, hay qui trình phức tạp để giao dịch?

Câu trả lời là không (ít nhất là đối với các retail trader như chúng ta), không cần một hệ thống thật phức tạp để có thể chiến thắng mà là ngược lại, thực tế cho thấy rằng một hệ thống càng phức tạp thì càng kém hiệu quả. Nhưng tại sao lại như vậy?

Nếu giao dịch đủ lâu bạn sẽ nhận ra rằng công cụ/ hệ thống chiếm một phần không lớn trong sự thành công, do đó nếu nó đơn giản và tiêu tốn ít thời gian hơn thì trader sẽ có thể tập trung cải thiện những yếu tố khác như quản lý vốn, đặc biệt là cảm xúc, và 2 yếu tố này mới là nguyên liệu chính của giao dịch thành công.

Lời kết

Cho dù bạn có tự tìm thấy hoặc được ai đó chỉ cho một hệ thống giao dịch vô cùng hiệu quả thì cũng đừng vội mừng. Hầu như chắc chắn là bạn không thể kiếm được tiền ngay với nó. Mở rộng ra, điều tôi muốn nói đó chính là phân tích kỹ thuật là hiệu quả, nhưng không có nghĩa là bạn sẽ hái ra tiền với nó, muốn nó trở thành “cần câu cơm” bạn phải luyện tập, hiểu, và trả giá cho điều đó!

Tham khảo Zacks.com
​

>> Stop loss và điểm chung của các trader thua lỗ triền miên

 

 

[trader.vie]

Mình coi indicator như một dạng "history", một dạng nhật ký ghi lại diễn biến thi trường. Qua đó đánh giá, phán đoán hướng đi tiếp theo của giá.
Đôi khi chỉ báo rất có tác dụng nhé. Ví dụ: hiện tại giá đang lên, nhưng chỉ báo chỉ ra nhieuf ngưỡng cản ( so sánh quá khứ thấy tại điểm đó mọi người bán quá nhiều, giá nhấp nhô mà ko break khỏi ngưỡng đó). Điều này đưa ra một phán đoán hiện tại giá cũng sẽ ..rất khó khăn để đi lên. Kết hợp với thông tin hiện tại nữa. Tất cả sẽ cho ta một quyết định mà mình nghĩ là không sai nhiều . Mình đã theo dõi rất lâu. backtest với ttck và có kết luận là. T.A + F.A = OK! Chứ chỉ có 1 cái T.A/F.A ko thì cũng khó phết đấy.

 

 

[mrletung]

thực chất là trader nên nghĩ giao dịch theo xác suất thôi. indicator hay pa hay ta cũng chỉ để trader tìm được 1 điểm giao dịch mà ở đó tỷ lệ win cao hơn mà thôi. Do vậy nên quản lý rủi ro tốt sao cho tỷ lệ rr càng cao càng tốt thì mơi đi xa được

 

 

[Luckandluck]

theo dõi các cao thủ trên các diễn đàn thấy đủ trường phái. Mà trường phái nào cũng có người thành công chắc do mỗi người ngộ ra thôi. Thị trường đúng khó hiểu quá mà người tạo công cụ chắc không hiểu hết

 

 

[Gà Con Học Trade]

PTKT còn nhiều thứ phải suy ngẫm. Ví dụ như vì sao RSI mặc định lại là 14 mà hẻm phải 13, MACD tại sao có 26 mà hẻm phải 25

 

 

[Ba Nguyen]

PTKT còn nhiều thứ phải suy ngẫm. Ví dụ như vì sao RSI mặc định lại là 14 mà hẻm phải 13, MACD tại sao có 26 mà hẻm phải 25

Cái này bác phải đọc về từng chỉ báo để hiểu ý nghĩa. Các chỉ báo đa số ban đầu được tạo ra cho thị trường chứng khoán, khung D1 để phân tích. Thế nên các con số đều có ý nghĩa riêng. Ví dụ MACD 26 liên quan số ngày giao dịch trong 1 tháng: 26 ngày giao dịch, 4 ngày nghỉ cuối tuần (cái này em không nhớ rõ, đọc lâu rồi nên không chắc chắn lắm. Bác nào giao dịch chứng khoán biết thì sửa giùm)

 

 

[nam.nguyen]

PTKT còn nhiều thứ phải suy ngẫm. Ví dụ như vì sao RSI mặc định lại là 14 mà hẻm phải 13, MACD tại sao có 26 mà hẻm phải 25

quá chuẩn l uôn, có 1 số con số mặc định, cần thời gian để nghiên cứu đào sâu. Và thông thường ptkt cho kết quả tốt trên Mã ít bị đầu cơ.

 

 

[Gà Con Học Trade]

Cái này bác phải đọc về từng chỉ báo để hiểu ý nghĩa. Các chỉ báo đa số ban đầu được tạo ra cho thị trường chứng khoán, khung D1 để phân tích. Thế nên các con số đều có ý nghĩa riêng. Ví dụ MACD 26 liên quan số ngày giao dịch trong 1 tháng: 26 ngày giao dịch, 4 ngày nghỉ cuối tuần (cái này em không nhớ rõ, đọc lâu rồi nên không chắc chắn lắm. Bác nào giao dịch chứng khoán biết thì sửa giùm)

cái vụ macd 26 thì mình củng nghĩ giống pác 26 là số ngày giao dịch 1 tháng. Nhưng nếu như vậy rsi phải là 12 mới đúng chứ. Nghĩ ngày chủ nhật hàng tuần thì chỉ có 6 ngày giao dịch

 

 

[Bull1211]

Mình coi indicator như một dạng "history", một dạng nhật ký ghi lại diễn biến thi trường. Qua đó đánh giá, phán đoán hướng đi tiếp theo của giá.
Đôi khi chỉ báo rất có tác dụng nhé. Ví dụ: hiện tại giá đang lên, nhưng chỉ báo chỉ ra nhieuf ngưỡng cản ( so sánh quá khứ thấy tại điểm đó mọi người bán quá nhiều, giá nhấp nhô mà ko break khỏi ngưỡng đó). Điều này đưa ra một phán đoán hiện tại giá cũng sẽ ..rất khó khăn để đi lên. Kết hợp với thông tin hiện tại nữa. Tất cả sẽ cho ta một quyết định mà mình nghĩ là không sai nhiều . Mình đã theo dõi rất lâu. backtest với ttck và có kết luận là. T.A + F.A = OK! Chứ chỉ có 1 cái T.A/F.A ko thì cũng khó phết đấy.

Trong ttck, mình thường giao dich trong tam giác. dùng price action kết hợp với Fibo và volume để xác đinh hỗ trợ kháng cự. Sau đó soi tiếp FA. còn bạn thì sao?

 

 

[Ba Nguyen]

cái vụ macd 26 thì mình củng nghĩ giống pác 26 là số ngày giao dịch 1 tháng. Nhưng nếu như vậy rsi phải là 12 mới đúng chứ. Nghĩ ngày chủ nhật hàng tuần thì chỉ có 6 ngày giao dịch

"Được phát triển bởi J. Welles Wilder và được giới thiệu trong cuốn sách của ông vào năm 1978, The Relative Strength Index (RSI) là một chỉ báo xung lượng thị trường phổ biến và hữu dụng. Chỉ báo RSI so sánh tỷ lệ tương quan giữa số ngày tăng giá so với số ngày giảm giá với dữ liệu trong khung từ 0 đến 100. Nó sử dụng 1 tham số riêng lẻ, một con số đo lường thời gian để tính toán độ dao động. Trong cuốn sách của ông, Wilder đưa ra con số 14 mặc định cho công thức tính RSI." trích tại đây
Vậy chốt lại RSI được Wilde tạo ra, và ông đặt là 14 (có thể là theo kinh nghiệm hoặc cũng có thể là do "mình thích thì mình đặt thôi").
Nếu bác không vừa ý thì cứ chuyển sang 12

 

 

[Gà Con Học Trade]

"Được phát triển bởi J. Welles Wilder và được giới thiệu trong cuốn sách của ông vào năm 1978, The Relative Strength Index (RSI) là một chỉ báo xung lượng thị trường phổ biến và hữu dụng. Chỉ báo RSI so sánh tỷ lệ tương quan giữa số ngày tăng giá so với số ngày giảm giá với dữ liệu trong khung từ 0 đến 100. Nó sử dụng 1 tham số riêng lẻ, một con số đo lường thời gian để tính toán độ dao động. Trong cuốn sách của ông, Wilder đưa ra con số 14 mặc định cho công thức tính RSI." trích tại đây
Vậy chốt lại RSI được Wilde tạo ra, và ông đặt là 14 (có thể là theo kinh nghiệm hoặc cũng có thể là do "mình thích thì mình đặt thôi").
Nếu bác không vừa ý thì cứ chuyển sang 12

Mình đồng ý là 14 là do ổng đưa ra mặc định, Nhưng phải có lý do gì thuyết phục thì ổng mới để con số 14 chứ, là 1 trader thì mình ko nghĩ ổng để vì ổng thích mà có lý do sâu xa của nó

 

 

[trader.vie]

Trong ttck, mình thường giao dich trong tam giác. dùng price action kết hợp với Fibo và volume để xác đinh hỗ trợ kháng cự. Sau đó soi tiếp FA. còn bạn thì sao?

mình dùng duy nhất chỉ báo ichimoku và vẫn lấy trọng tâm là biểu đồ giá real time. Chủ thể vẫn là đường giá, ichimoku để soi lại, F.A thì xem thời sự, bản tin tài chính tổng hợp. Với mình chỉ vậy là đủ.