Tất tần tật về chiều sâu của thị trường (P.3)

Chào các bằng hữu, chúng ta đã đi qua 2 phần cơ bản của DOM bao gồm từ giải thích, làm quen, cách sử dụng. Nay mình sẽ đi vào phần mẫu hình ý tưởng nâng cao hoặc cách kết hợp với biểu đồ để chúng ta có một vị thế ít rủi ro nhất. Nào cùng mình đi tiếp nhé.

Phương pháp Cao - Thấp trong DOM

Ý tưởng thiết lập này giúp chúng ta có thể bán với giá cao hơn hoặc mua với giá thấp hơn, trong trường hợp chúng ta muốn short thì sẽ quét lệnh Bids và ngược lại chúng ta muốn Long thì quét lệnh Ask. Mục đích là để cho thị trường hiểu lầm là sự phá vỡ và sẽ mua với giá cao dần để ta có thể Short với lượng hợp đồng lớn hơn với mức giá cao hơn và ngược lại trong trường hợp ta muốn Long.

Trong trường hợp chúng ta là cá nhân nhỏ lẻ thì cũng có thể nhận ra được và thuận theo để kiếm lợi nhuận bởi các bigboy. Việc hiểu được chiến thuật quét lệnh cũng giúp chúng ta có thông tin tổng quan hơn.

Tóm tắt: chiến thuật này nhằm để đẩy giá bids-ask lên Cao-Thấp để chúng ta có thể thanh lý lượng hợp đồng lớn ở mức giá cao hơn bằng hành đồng quét hết các lệnh ở giá bid-ask cao nhất và thấp nhất.

Chúng ta chỉ cần lưu ý khi thực hiện ý tưởng này là thị trường đẩy giá theo hướng ngược lại dù chỉ là một số ít hợp đồng ta cũng phải nhận sai và nhanh chóng thoát khỏi lệnh. Đừng ngoan cố gồng.

Phương pháp với Động lượng mạnh trong DOM

Như bao các phương pháp giao dịch khác đều tìm kiếm động lượng, trong DOM khi có động lượng thì luôn có các yếu tổ hiển thị trên bảng DOM như sau:

• Một thị trường nhanh chóng và thực sư siêu nhanh về tốc độ khớp lệnh
• Giá Bid được kéo xuống trong khi giá Ask ngày càng giảm và ngược lại
• Xuất hiện sự giãn giá Bid-Ask

Khi trên bảng DOM khi hiển thị các đặc điểm này thì ta cứ thuận theo động lượng tăng-giảm đừng bao giờ đi ngược lại với động lượng vì chẳng khác nào một hành động tự sát. Tất nhiên là đòi hỏi chúng ta hành dộng phải thật nhanh vì khi động lượng mạnh diễn ra sẽ khiến chúng ta khá khó khăn vào lệnh nhưng lợi thế của người giao dịch theo DOM là nhận ra trước bất kì phương pháp nào khác.

Phương pháp "Sự thu hút giá"

Đặc điểm của ý tưởng này là thị trường luôn bị thu hút về mức giá đó và kiểm tra nó, phá vỡ (break) mức đó trong một vài giây. Nếu các giá Ask ưu đãi ít và đủ mỏng dưới mức giá đó thì các nhà giao dịch khác sẽ đẩy thị trường về mức giá Ask ưu đãi đó chỉ để xem mức đó có biến mất và khi mức giá Ask đó biến mất sẽ có nhiều giao dịch Long được đưa vào thị trường để đẩy thị trường lên một mức cao hơn và ngược lại.

Lợi thế của ý tưởng giao dịch DOM này là chúng ta có thể thấy được trước khi các giao dịch đó chưa được thực hiện và thiết lập một chiến lược rủi ro thấp.

Để cho dễ hiểu mình minh họa biểu đồ ví dụ dưới đây:




Đây là những gì được hiện thị trên biểu đồ nhưng lợi thế của DOM được hiển thị trong bảng trước giá Ask được giao dịch. Sau đây là những gì trên bảng DOM hiển thị:


Ta có thể thấy khi giá bị phá vỡ dưới mức 900 liền lập tức được đẩy lên để thử lại mức 900 nhưng trên bảng DOM cho ta chính xác ở mức giá Ask là 899 và giá bids được đẩy lên lại tiệm cận để thử và phá vỡ. Ta tiếp tục xem diễn biến sau đây:


Ta có thể thấy thị trường bị hút về giá 899 và thử ở mức này. Và ở mức này đã kiểm tra rằng 899 không biến mất mà con gia tăng khối lượng, lúc này ta đã biết thị trường đã hút về hướng này để kiểm và đã thất bại nên ta sẽ biết ngay là các nhà giao dịch khác đã lập tức đẩy thị trường xuống sâu hơn.

Lợi thế rất lớn ở DOM này là giao dịch chưa được thực hiện mà chỉ nằm lệnh chờ và ta đã đi trước được trên biểu đồ và ta tham gia vào short với độ rủi ro rất thấp. Lúc này trên biểu đồ chưa thể hiển thị cho ta thấy các lệnh nằm chờ này mà chỉ hiển thị các mức giao dịch đã được hoàn thành và đưa lên các thanh nến và biểu đồ.

Nếu sự phá vỡ này được cũng cố bởi kích thước trên lệnh Bids ít và mỏng thì lệnh short của chúng ta rất ít rủi ro.

Bài viết đã dài và còn nhiều ý tưởng thiết lập trong DOM nữa, mình sẽ trình bày tiếp ở phần sau nhé.

P/S: DOM hơi khó hiểu nhưng chúng ta giành nhiều thời gian cho nó thì sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều trong xây dựng một hệ thống với độ rủi ro thấp. Quan trọng hơn ta hiểu được bản chất của thị trường và cách nó vận hành.