Thống kê Bayes và việc giao dịch trên thị trường tài chính

Thống kê Bayes là một quy trình có hệ thống để mô tả các dự đoán dựa trên kiến thức khi đối mặt với sự không chắc chắn bằng cách sử dụng xác suất toán học. Cách hiểu xác suất theo Bayes thể hiện mức độ tin tưởng về một sự kiện cụ thể. Mức độ tin tưởng có thể được xác định bởi kiến thức trước đó về một sự kiện, chẳng hạn như kết quả của các sự kiện tương tự trong quá khứ, thử nghiệm với các kết quả tiềm năng, hoặc niềm tin về sự kiện dựa trên kinh nghiệm.

Các phương pháp thống kê Bayes sử dụng định lý Bayes để tính toán và cập nhật xác suất hiện tại của một sự kiện khi có dữ liệu mới. Định lý Bayes giải thích xác suất có điều kiện hiện tại của việc xảy ra một sự kiện bằng cách sử dụng dữ liệu, thông tin trước đó và các điều kiện tương quan với sự kiện đó.

Định lý Bayes được sử dụng để ước tính các tham số của phân phối xác suất hoặc như một mô hình thống kê độc lập. Thống kê Bayes coi xác suất là mức độ khả năng xảy ra của một sự kiện, do đó định lý Bayes có thể tính toán và gán một phân phối xác suất định lượng niềm tin vào một tập hợp các tham số.



Theo Bayes, điều kiện thị trường thực sự được thể hiện tốt nhất dưới dạng xác suất hiện tại liên tục được cập nhật khi có hành động giá mới và phản hồi từ các chỉ báo kỹ thuật. Xu hướng tăng hoặc giảm tiếp tục diễn ra hoặc đảo chiều, sự biến động tiếp tục gia tăng, hoặc giá duy trì trong phạm vi nhất định đều là những thông tin quan trọng khi nó tiếp diễn. Khi dữ liệu hành động giá mới được xem xét trong bối cảnh dữ liệu quá khứ, các mô hình trở nên rõ ràng hơn. Giá kể một câu chuyện khi nó diễn ra từng nến một ở phía bên phải của biểu đồ.

Một ý tưởng giao dịch bắt đầu bằng một phỏng đoán có cơ sở và một tín hiệu vào lệnh dựa trên những gì bạn hiện đang biết về việc kiểm tra lại dữ liệu quá khứ và mô hình biểu đồ hiện tại. Khi giao dịch của bạn diễn ra, bạn sẽ biết nhiều hơn. Có một bản cập nhật cho giao dịch của bạn dựa trên hành động giá mới.

Nếu lệnh dừng lỗ của bạn bị kích hoạt, bạn có thoát lệnh với một khoản lỗ nhỏ không?

Nếu giao dịch diễn biến theo hướng có lợi cho bạn, bạn để nó tiếp tục chạy.

Đối với một giao dịch thắng lớn, bạn di chuyển lệnh dừng lỗ của mình thành lệnh dừng lỗ theo sau để tối đa hóa lợi nhuận.

Nếu mục tiêu lợi nhuận của bạn đạt được, bạn chốt lời, vì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận có thể nghiêng về phía bất lợi cho bạn. Nhà giao dịch sử dụng định lý Bayes hướng đến mục tiêu đạt được lợi nhuận lớn hoặc thua lỗ nhỏ bằng cách quản lý giao dịch dựa trên diễn biến giá trong thời gian thực, thay vì dựa trên các ý kiến hoặc dự đoán đã định trước bất kể thông tin mới. Loại nhà giao dịch này có tư duy cởi mở và thuận theo xu hướng giá, dù là hướng đến điểm cắt lỗ hay mục tiêu lợi nhuận. Họ cố gắng nắm bắt phần lớn xu hướng trên biểu đồ, dù tăng hay giảm, để thu được lợi nhuận lớn.

Tỷ lệ cược trên thị trường tài chính và trên biểu đồ liên tục được cập nhật. Hãy theo dõi các tín hiệu mà dữ liệu giá mới nhất cung cấp để đưa ra quyết định tốt nhất. Một hệ thống giao dịch sinh lời được xây dựng để luôn tận dụng tỷ lệ cược tốt nhất nhằm tạo ra lợi nhuận lớn, đi theo con đường ít kháng cự nhất trong khi giữ cho thua lỗ ở mức nhỏ.