Trader kiếm lợi nhuận 6 con số tiết lộ 7 nguyên tắc đã giúp anh xây dựng một chiến lược giao dịch chiến thắng

Xin chào cả nhà!

Giao dịch trên thị trường tài chính không chỉ đòi hỏi kỹ năng phân tích và ra quyết định mà còn là một hành trình dài để học hỏi từ những thành công lẫn thất bại.

Goshawk Trades, một trader chuyên về giao dịch thuật toán nổi tiếng trên X (Twitter) với gần 50.000 người theo dõi, là một ví dụ điển hình về việc không ngừng phát triển.



Trong 5 năm qua, anh đã xây dựng hàng nghìn chiến lược giao dịch, 95% trong số đó thất bại thảm hại, nhưng 5% còn lại đã giúp anh kiếm được lợi nhuận hơn 6 con số.

Dưới đây là 7 nguyên tắc chính mà Goshawk Trades tin rằng bạn cần phải nắm vững nếu muốn xây dựng một chiến lược giao dịch chiến thắng.


Với tư cách là một trader, việc xây dựng chiến lược giao dịch là một nhiệm vụ đầy thử thách nhưng lại đóng vô cùng quan trọng.

Đối với những người mới bắt đầu, thành công có thể giống như tìm kiếm kim cương trong cát vậy. Tuy nhiên, ngay cả những trader giàu kinh nghiệm cũng gặp thất bại khi không áp dụng đúng phương pháp và kỷ luật trong việc phát triển chiến lược của mình.

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ 7 nguyên tắc quan trọng mà bất kỳ ai cũng cần phải nắm vững nếu muốn xây dựng các chiến lược giao dịch hiệu quả và bền vững.

Nguyên tắc #1: Giữ mọi thứ đơn giản nhưng không quá giản lược

Một trong những sai lầm lớn nhất mà nhiều trader mắc phải là cố gắng xây dựng các chiến lược phức tạp với hàng chục tham số.

Thoạt nhìn, điều này có vẻ như mang lại lợi thế vượt trội, nhưng thực tế, các chiến lược phức tạp dễ bị "overfitting" (quá khớp). Điều này có nghĩa là, chiến lược của bạn hoạt động tốt trong dữ liệu quá khứ, nhưng thất bại thảm hại khi áp dụng vào thực tế.

Thay vào đó, hãy tập trung vào các chiến lược đơn giản với logic rõ ràng và cơ sở lý thuyết vững chắc. Những chiến lược tốt nhất thường chỉ sử dụng một vài tham số quan trọng, được xây dựng trên các nguyên lý cơ bản của thị trường.

Sự đơn giản sẽ giúp chiến lược của bạn bền vững hơn trước những biến động khó lường!

Nguyên tắc #2: Chất lượng dữ liệu quyết định tất cả

Dữ liệu chất lượng thấp là kẻ thù số một của bất kỳ chiến lược nào.



Nếu dữ liệu bạn sử dụng chứa lỗi hoặc bị sai lệch bởi "survivorship bias" (thiên kiến kẻ sống sót), mọi kết quả bạn đạt được sẽ trở nên vô nghĩa.

Một chiến lược tốt cần được xây dựng trên dữ liệu sạch, đáng tin cậy và không bị bóp méo.

Bạn cũng cần đảm bảo dữ liệu đủ dài để kiểm tra qua nhiều giai đoạn thị trường khác nhau, từ giai đoạn bình ổn đến những thời kỳ khủng hoảng.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng ngay cả dữ liệu tốt nhất cũng có thể chứa một mức độ sai số nhất định, vì vậy đừng bao giờ đặt kỳ vọng quá cao vào sự hoàn hảo!

Nguyên tắc #3: Tính toán mọi chi phí trong giao dịch

Nhiều chiến lược trông có vẻ hấp dẫn khi được thử nghiệm trên dữ liệu lịch sử (backtest), nhưng khi áp dụng vào thực tế lại thất bại do không tính đến các chi phí giao dịch.


Để tránh rơi vào bẫy này, bạn cần bao gồm tất cả các yếu tố chi phí vào mô hình của mình, chẳng hạn như:

• Phí hoa hồng (commission): Đây là khoản phí bạn phải trả cho mỗi lệnh.
• Trượt giá (slippage): Sự khác biệt giữa giá bạn muốn và giá thực tế khớp lệnh.
• Tác động thị trường: Xảy ra khi bạn giao dịch khối lượng lớn và làm thay đổi giá thị trường.
• Chênh lệch giá bid/ask (spread): Đặc biệt quan trọng với các chiến lược giao dịch tần suất cao.

Việc bỏ qua những chi phí này có thể khiến một chiến lược trông "có lợi nhuận cao" trên sách vở, lại trở nên vô dụng khi triển khai trong thực tế.

Nguyên tắc #4: Xác thực chiến lược một cách cẩn thận

Không có chiến lược nào hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên.



Để đảm bảo chiến lược của bạn hoạt động hiệu quả trong thực tế, bạn cần thực hiện các bước xác thực nghiêm ngặt, bao gồm:

• Kiểm tra với dữ liệu ngoài mẫu (out-of-sample testing): Sử dụng dữ liệu không được dùng trong quá trình phát triển chiến lược để kiểm tra.
• Phân tích tiến trình (walk-forward analysis): Kiểm tra chiến lược qua từng giai đoạn thị trường khác nhau.
• Kiểm tra độ nhạy tham số (parameter sensitivity tests): Đảm bảo rằng chiến lược của bạn không quá nhạy cảm với các thay đổi nhỏ trong tham số.
• Mô phỏng Monte Carlo: Kiểm tra hiệu suất chiến lược qua nhiều kịch bản ngẫu nhiên để đánh giá độ tin cậy.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng niềm tin rằng chiến lược của bạn sẽ hoạt động tốt không chỉ trong dữ liệu lịch sử mà cả khi áp dụng vào thực tế.

Nguyên tắc #5: Tôn trọng sự bất định của thị trường

Thị trường luôn thay đổi, và mọi lợi thế (edge) cuối cùng đều sẽ suy giảm.



Vì vậy, bạn cần thiết kế chiến lược không chỉ dựa trên điều kiện hiện tại mà còn phải kiểm tra xem chúng xử lý các sự kiện căng thẳng trước đây như năm 2008 (khủng hoảng tài chính toàn cầu) hay 2020 (đại dịch COVID-19) như thế nào.

Trong nhiều trường hợp, các chiến lược có khả năng phản ứng linh hoạt với biến động thị trường thường mang lại hiệu quả cao hơn.

Hãy đặt câu hỏi: Chiến lược của bạn có thể tồn tại qua những giai đoạn bất ổn lớn nhất hay không?

Nguyên tắc #6: Quản lý quy mô vị thế một cách chặt chẽ

Một sai lầm phổ biến là các trader chỉ tập trung vào tín hiệu mua bán mà bỏ qua tầm quan trọng của quy mô vị thế (position sizing). Ngay cả một chiến lược xuất sắc cũng có thể thất bại nếu bạn không quản lý vốn và rủi ro đúng cách.

Quy mô vị thế không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận mà còn quyết định khả năng sống sót của bạn khi gặp phải chuỗi thua lỗ.

Hãy luôn tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro, chẳng hạn như không bao giờ đặt cược quá nhiều vốn vào một giao dịch duy nhất.

Nguyên tắc #7: Xây dựng danh mục chiến lược đa dạng

Việc dựa vào một chiến lược duy nhất giống như đặt tất cả trứng vào một giỏ vậy. Thay vào đó, hãy xây dựng nhiều chiến lược khác nhau với các phong cách không tương quan, nhằm giảm thiểu rủi ro tổng thể.

Ví dụ, bạn có thể kết hợp một chiến lược hồi quy về giá trị trung bình (mean reversion) với một chiến lược theo xu hướng (trend-following).

Khi thị trường không phù hợp với một chiến lược, chiến lược còn lại có thể giúp cân bằng rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Kết luận

Xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng với các nguyên tắc đúng đắn, bạn hoàn toàn có thể tạo ra lợi thế cho mình.

Hãy bắt đầu bằng cách giữ mọi thứ đơn giản, sử dụng dữ liệu chất lượng cao, tính toán chi phí chính xác và xác thực chiến lược một cách cẩn thận. Đồng thời, đừng quên quản lý quy mô vị thế và xây dựng danh mục chiến lược đa dạng để tăng khả năng thành công trong dài hạn.

Thị trường luôn thay đổi, nhưng với sự kiên trì và kỷ luật, bạn sẽ có cơ hội đạt được những thành công đáng kể trong hành trình giao dịch của mình!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà