[Trader phải đọc] Cơ sở tuyệt đối của tư duy xác suất, khái niệm quan trọng về giá trị kỳ vọng mà trader nào cũng cần biết

Trader cần làm việc dựa trên cơ sở xác suất, đây cũng là cách giúp một nhà giao dịch không bị tâm lý quấy nhiễu và có được kết quả nhất quán trong dài hạn. Hơn nữa hiểu và áp dụng được xác suất vào trong công việc giao dich sẽ giúp nhà giao dịch hiểu sâu hơn về công việc này.

Bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu những cơ sở tuyệt đối của tư duy xác suất, khái niệm về giá trị kỳ vọng mà một nhà giao dịch cần phải hiểu.

Đây là một bài viết rất hay về xác suất, anh em đọc tham khảo và để lại bình luận suy nghĩ cũng như chia sẻ của bản thân nhé.

Giá trị kỳ vọng

Khi giao dịch dựa trên tư duy xác suất, dù là giao dịch thắng hay thua được thực hiện theo đúng nguyên tắc đều cần thiết. Miễn là bạn giao dịch đúng kỷ luật thì về lâu dài, một hệ thống có lợi thế sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận cho dù trong quá trình đó có những giao dịch bị cắt lỗ.

Đây không đơn thuần là một khái niệm, bạn có thể tính toán cơ bản số tiền bạn kiếm được bằng cách tuân thủ các nguyên tắc, tuy nhiên nên hiểu rằng giá trị này là giá trị dự kiến.


Để giúp bạn hiểu thực tế rằng, chỉ cần tuân thủ theo các nguyên tắc sẽ có được lợi nhuận thì chúng ta sẽ đi giải thích ngắn gọn về giá trị kỳ vọng mà các nhà giao dịch cần phải nắm.

Nói một cách đơn giản là giá trị kỳ vọng đề cập đến mức lợi nhuận trung bình mà bạn có thể kiếm được cho mỗi một giao dịch nếu mà bạn tiếp tục lặp đi lặp lại giao dịch này trong thời gian dài.

Ví dụ, giả sử từ việc kiểm tra qua 1000 mẫu giao dịch bạn biết được rằng hiệu suất của hệ thống của bạn cho thấy tỷ lệ thắng của hệ thống này là 60%, mức lợi nhuận là 2% và rủi ro là 1% cho mỗi giao dịch.

Vậy thì trong trường hợp này giá trị kỳ vọng được tính như sau:


Theo công thức này thì kỳ vọng của bạn theo như ví dụ trên là:

Giá trị kỳ vọng (%) = (0.6x2%) – (0.4x1%) = 1.2% - 0.4% = 0.8%

Giá trị kỳ vọng của mỗi một giao dịch mà bạn thực hiện sẽ là 0.8%.

Nói cách khác là nếu tài khoản của bạn là 10.000$, thì việc sử dụng hệ thống này theo đúng nguyên tắc sẽ có ý nghĩa là, cho dù một giao dịch có thắng hay thua thì bạn vẫn kiếm được 80$ (10.000$x0.8% = 80$).

Nếu như tài khoản của bạn tăng lên là 12.000$, tương tự bạn cũng sẽ nhân số tiền này với giá trị kỳ vọng của bạn (như ví dụ trên là 0.8%), điều đó có nghĩa là dù thắng hay thua thì bạn cũng sẽ kiếm được 96$.

Ngay cả khi kết quả trước mắt là thua lỗ, miễn là bạn cứ tuân thủ theo đúng nguyên tắc của hệ thống thì bạn sẽ luôn kiếm được 0.8% số vốn của mình.

Đây chính là ý nghĩa của việc tích lũy giá trị kỳ vọng.

Làm sao để có thể đạt được điều này?

Nhiều nhà giao dịch tin rằng, “sự thua lỗ khiến trader ngày càng rời xa thành công”, đó cũng là lý do vì sao mà hầu hết trader đều không thích thua lỗ.

Tuy nhiên điều này không đúng. Nếu như hệ thống của bạn có lợi thế thì mỗi giao dịch mà bạn thực hiện đều đưa bạn gần tới thành công hơn một bước mới đúng. Điều này có thể được hiểu một cách hợp lý thông qua giá trị kỳ vọng.

Xác suất hoạt động theo quy luật số lớn, nên việc bạn thắng hay thua thì việc số lượng giao dịch tăng lên sẽ góp phần ổn định và đưa bạn đến gần với thành công hơn.

Từ góc độ giá trị kỳ vọng, miễn là bạn tuân thủ các nguyên tắc giao dịch của hệ thống, bạn sẽ luôn nhận được phần thưởng vô hình về giá trị kỳ vọng.

Tất nhiên đây là một phép tính đơn giản vì chúng ta chưa tính đến spread và các khoản phí khác, nhưng một khi bạn áp dụng cách suy nghĩ theo xác suất này, bạn sẽ dễ dàng hành động với tầm nhìn dài hạn hơn là tập trung vào những kết quả ngay trước mắt.

Nói tóm lại

Giá trị kỳ vọng cũng là một cách giúp bạn hiểu về việc giao dịch dựa trên cơ sở xác suất, muốn giá trị kỳ vọng này hoạt động đúng thì bản thân bạn phải giao dịch nhất quán, tuân thủ nguyên tắc và làm việc với cỡ mẫu lớn.

Đièu quan trọng là phải kiểm tra lại kỹ lưỡng và lặp lại giao dịch một cách nhất quán mà không bị đi chệch khỏi các nguyên tắc.

Để đạt được điều này, bạn cần phải giải phóng bản thân khỏi cách trách nhiệm về những kết quả ngắn hạn, việc duy nhất mà bạn cần phải làm là tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối, và hãy hiểu rằng bạn vẫn luôn có được lợi nhuận vô hình miễn là bạn làm được điều này, cho dù giao dịch mà bạn thực hiện là thua hay thắng đi nữa.

Mời anh em tham khảo bài viết.