- 19,635
- 89,427
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-04-23T123903-1776923605.700-1776923605.png
- Chủ đề liên quan
- 103193,20184,88250,86120,85122
Tóm tắt bài trước:
Giao cắt đường tín hiệu là tín hiệu MACD phổ biến nhất. Đường tín hiệu là đường EMA 9 ngày của đường MACD. Là đường trung bình động của chỉ báo, nó theo sát MACD và giúp dễ dàng nhận biết các điểm đảo chiều của MACD. Một giao cắt tăng giá xảy ra khi MACD tăng lên và vượt lên trên đường tín hiệu. Một giao cắt giảm giá xảy ra khi MACD giảm xuống và vượt xuống dưới đường tín hiệu. Các giao cắt có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tuần, tùy thuộc vào sức mạnh của chuyển động.
Cần phải thẩm định kỹ lưỡng trước khi dựa vào những tín hiệu phổ biến này. Các giao cắt đường tín hiệu ở các điểm cực trị dương hoặc âm (gần phía đỉnh của nửa trên hoặc đáy của nửa dưới) cần được xem xét thận trọng. Mặc dù MACD không có giới hạn trên và dưới, các nhà phân tích biểu đồ có thể ước tính các điểm cực trị trong quá khứ bằng cách đánh giá trực quan đơn giản. Cần một chuyển động mạnh mẽ của tài sản cơ sở để đẩy động lượng đến điểm cực trị. Mặc dù chuyển động có thể tiếp tục, động lượng có khả năng chậm lại và điều này thường tạo ra một giao cắt đường tín hiệu ở các điểm cực trị. Sự biến động của tài sản cơ sở cũng có thể làm tăng số lượng giao cắt.
Biểu đồ bên dưới hiển thị cổ phiếu IBM với đường EMA 12 ngày (màu xanh lá cây), đường EMA 26 ngày (màu đỏ) và chỉ báo MACD 12, 26, 9 trong cửa sổ chỉ báo. Có tám tín hiệu giao cắt đường tín hiệu trong 6 tháng: bốn lần tăng và bốn lần giảm. Có một số tín hiệu tốt và một số tín hiệu xấu. Vùng màu vàng làm nổi bật giai đoạn khi đường MACD tăng vọt lên trên mức 2 để đạt cực trị dương. Có hai lần đường tín hiệu giao cắt giảm giá trong tháng Tư và tháng Năm, nhưng IBM vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Mặc dù đà tăng chậm lại sau đợt tăng mạnh, nhưng nó vẫn mạnh hơn đà giảm trong tháng Tư-tháng Năm. Tín hiệu giao cắt giảm giá trong tháng Sáu đã tạo ra một tín hiệu tốt.
Giao cắt đường trung tâm là tín hiệu MACD phổ biến tiếp theo. Giao cắt đường trung tâm tăng giá xảy ra khi đường MACD di chuyển trên đường số 0 để chuyển sang dương. Điều này xảy ra khi đường EMA 12 ngày của chứng khoán cơ sở di chuyển trên đường EMA 26 ngày. Giao cắt đường trung tâm giảm giá xảy ra khi MACD di chuyển xuống dưới đường số 0 để chuyển sang âm. Điều này xảy ra khi đường EMA 12 ngày di chuyển xuống dưới đường EMA 26 ngày.
Tín hiệu giao cắt đường trung tâm có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tháng, tùy thuộc vào sức mạnh của xu hướng. Chỉ báo MACD sẽ duy trì dương miễn là có xu hướng tăng bền vững. MACD sẽ duy trì âm khi có xu hướng giảm bền vững. Biểu đồ tiếp theo cho thấy Pulte Homes (PHM) với ít nhất bốn lần giao cắt đường trung tâm trong 9 tháng. Các tín hiệu thu được hoạt động tốt vì các xu hướng mạnh mẽ đã xuất hiện cùng với các tín hiệu giao cắt đường trung tâm này.
Dưới đây là biểu đồ của Cummins Inc (CMI) với bảy lần giao cắt đường trung tâm giao cắt trong 5 tháng. Trái ngược với Pulte Homes, các tín hiệu này cho thấy nhiều biến động mạnh vì các xu hướng mạnh mẽ đã không xuất hiện - thể hiện qua nhiều lần giao cắt.
Biểu đồ tiếp theo cho thấy 3M (MMM) với một tín hiệu giao cắt đường trung tâm có tính chất tăng giá vào cuối tháng 3 năm 2009 và một lần giao cắt đường trung tâm có tính chất giảm giá vào đầu tháng 2 năm 2010. Tín hiệu này kéo dài 10 tháng. Nói cách khác, đường EMA 12 ngày nằm trên đường EMA 26 ngày trong suốt 10 tháng. Đây là một xu hướng mạnh mẽ.
- Được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970, chỉ báo MACD nhờ sự đơn giản và hiệu quả, đã trở thành một trong những chỉ báo động lượng phổ biến nhất. MACD kết hợp hai chỉ báo theo xu hướng là hai đường trung bình động, thành một chỉ báo động lượng bằng cách trừ đường trung bình động dài hơn cho đường trung bình động ngắn hơn. Kết quả là, MACD mang lại những ưu điểm của cả hai: theo xu hướng và có động lượng. MACD dao động trên và dưới đường số 0 khi các đường trung bình động hội tụ, cắt nhau và phân kỳ. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các điểm giao cắt của đường tín hiệu, điểm giao cắt với đường trung tâm (đường 0) và sự phân kỳ để tạo ra tín hiệu. Vì MACD không bị giới hạn, nên nó không đặc biệt hữu ích trong việc xác định các mức quá mua và quá bán.
- Tính toán MACD:
Đường MACD: ( EMA 12 ngày - EMA 26 ngày)
Đường tín hiệu: EMA 9 ngày của đường MACD
MACD Histogram: Đường MACD - Đường tín hiệu
Đường MACD là đường trung bình động lũy thừa ( EMA) 12 ngày trừ đi đường EMA 26 ngày. Giá đóng cửa được sử dụng cho các đường trung bình động này. Đường EMA 9 ngày của đường MACD được vẽ cùng với chỉ báo, hoạt động như một đường tín hiệu và xác định sự đảo chiều. MACD Histogram thể hiện sự khác biệt giữa MACD và đường EMA 9 ngày của nó, đường tín hiệu. MACD Histogram dương khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu và âm khi đường MACD nằm dưới đường tín hiệu. Các giá trị 12, 26 và 9 là các thiết lập điển hình được sử dụng với MACD, mặc dù các giá trị khác có thể được thay thế tùy thuộc vào phong cách giao dịch và mục tiêu của bạn. - Như tên gọi của nó, MACD dựa trên sự hội tụ và phân kỳ của hai đường trung bình động. Hội tụ xảy ra khi các đường trung bình động di chuyển về phía nhau. Phân kỳ xảy ra khi các đường trung bình động di chuyển ra xa nhau. Đường trung bình động ngắn hạn (12 ngày) di chuyển nhanh hơn và chịu trách nhiệm cho hầu hết các chuyển động của MACD. Đường trung bình động dài hạn (26 ngày) di chuyển chậm hơn và ít phản ứng hơn với sự thay đổi giá của tài sản cơ sở.
- Đường MACD dao động trên và dưới đường số 0, còn được gọi là đường trung tâm. Các điểm giao cắt này báo hiệu rằng đường EMA 12 ngày đã cắt đường EMA 26 ngày. Hướng di chuyển, tất nhiên, phụ thuộc vào hướng giao cắt của đường trung bình động. MACD dương cho thấy EMA 12 ngày nằm trên EMA 26 ngày. Giá trị dương tăng lên khi EMA ngắn hạn phân kỳ xa hơn so với EMA dài hạn. Điều này có nghĩa là động lượng tăng đang tăng lên. Giá trị MACD âm cho thấy đường EMA 12 ngày nằm dưới đường EMA 26 ngày. Giá trị âm tăng lên khi đường EMA ngắn hạn phân kỳ sâu hơn so với đường EMA dài hạn. Điều này có nghĩa là đà giảm đang gia tăng.
Giao cắt đường tín hiệu
Giao cắt đường tín hiệu là tín hiệu MACD phổ biến nhất. Đường tín hiệu là đường EMA 9 ngày của đường MACD. Là đường trung bình động của chỉ báo, nó theo sát MACD và giúp dễ dàng nhận biết các điểm đảo chiều của MACD. Một giao cắt tăng giá xảy ra khi MACD tăng lên và vượt lên trên đường tín hiệu. Một giao cắt giảm giá xảy ra khi MACD giảm xuống và vượt xuống dưới đường tín hiệu. Các giao cắt có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tuần, tùy thuộc vào sức mạnh của chuyển động.
Cần phải thẩm định kỹ lưỡng trước khi dựa vào những tín hiệu phổ biến này. Các giao cắt đường tín hiệu ở các điểm cực trị dương hoặc âm (gần phía đỉnh của nửa trên hoặc đáy của nửa dưới) cần được xem xét thận trọng. Mặc dù MACD không có giới hạn trên và dưới, các nhà phân tích biểu đồ có thể ước tính các điểm cực trị trong quá khứ bằng cách đánh giá trực quan đơn giản. Cần một chuyển động mạnh mẽ của tài sản cơ sở để đẩy động lượng đến điểm cực trị. Mặc dù chuyển động có thể tiếp tục, động lượng có khả năng chậm lại và điều này thường tạo ra một giao cắt đường tín hiệu ở các điểm cực trị. Sự biến động của tài sản cơ sở cũng có thể làm tăng số lượng giao cắt.
Biểu đồ bên dưới hiển thị cổ phiếu IBM với đường EMA 12 ngày (màu xanh lá cây), đường EMA 26 ngày (màu đỏ) và chỉ báo MACD 12, 26, 9 trong cửa sổ chỉ báo. Có tám tín hiệu giao cắt đường tín hiệu trong 6 tháng: bốn lần tăng và bốn lần giảm. Có một số tín hiệu tốt và một số tín hiệu xấu. Vùng màu vàng làm nổi bật giai đoạn khi đường MACD tăng vọt lên trên mức 2 để đạt cực trị dương. Có hai lần đường tín hiệu giao cắt giảm giá trong tháng Tư và tháng Năm, nhưng IBM vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Mặc dù đà tăng chậm lại sau đợt tăng mạnh, nhưng nó vẫn mạnh hơn đà giảm trong tháng Tư-tháng Năm. Tín hiệu giao cắt giảm giá trong tháng Sáu đã tạo ra một tín hiệu tốt.
Giao cắt đường trung tâm
Giao cắt đường trung tâm là tín hiệu MACD phổ biến tiếp theo. Giao cắt đường trung tâm tăng giá xảy ra khi đường MACD di chuyển trên đường số 0 để chuyển sang dương. Điều này xảy ra khi đường EMA 12 ngày của chứng khoán cơ sở di chuyển trên đường EMA 26 ngày. Giao cắt đường trung tâm giảm giá xảy ra khi MACD di chuyển xuống dưới đường số 0 để chuyển sang âm. Điều này xảy ra khi đường EMA 12 ngày di chuyển xuống dưới đường EMA 26 ngày.
Tín hiệu giao cắt đường trung tâm có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tháng, tùy thuộc vào sức mạnh của xu hướng. Chỉ báo MACD sẽ duy trì dương miễn là có xu hướng tăng bền vững. MACD sẽ duy trì âm khi có xu hướng giảm bền vững. Biểu đồ tiếp theo cho thấy Pulte Homes (PHM) với ít nhất bốn lần giao cắt đường trung tâm trong 9 tháng. Các tín hiệu thu được hoạt động tốt vì các xu hướng mạnh mẽ đã xuất hiện cùng với các tín hiệu giao cắt đường trung tâm này.
Dưới đây là biểu đồ của Cummins Inc (CMI) với bảy lần giao cắt đường trung tâm giao cắt trong 5 tháng. Trái ngược với Pulte Homes, các tín hiệu này cho thấy nhiều biến động mạnh vì các xu hướng mạnh mẽ đã không xuất hiện - thể hiện qua nhiều lần giao cắt.
Biểu đồ tiếp theo cho thấy 3M (MMM) với một tín hiệu giao cắt đường trung tâm có tính chất tăng giá vào cuối tháng 3 năm 2009 và một lần giao cắt đường trung tâm có tính chất giảm giá vào đầu tháng 2 năm 2010. Tín hiệu này kéo dài 10 tháng. Nói cách khác, đường EMA 12 ngày nằm trên đường EMA 26 ngày trong suốt 10 tháng. Đây là một xu hướng mạnh mẽ.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
