Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 433): MACD-V histogram

Mạc An · Hôm nay lúc 10:57

Tóm tắt bài trước:

Chỉ báo MACD-V được tạo ra bởi Alex Spiroglou để khắc phục các vấn đề/thách thức của các chỉ báo giới hạn phạm vi truyền thống như RSI và Stochastic Oscillator và các chỉ báo không giới hạn như Đường trung bình hội tụ/ phân kỳ (MACD) và Tỷ lệ thay đổi (ROC). Spiroglou đã phát hiện ra chỉ báo này vào năm 2015 và công bố nó vào năm 2022 dưới dạng một bài nghiên cứu, bài báo này đã nhận được Giải thưởng Người sáng lập về chủ đề Tiến bộ trong Quản lý Đầu tư Chủ động (Founders Award for Advances in Active Investment Management) từ Hiệp hội Quản lý Đầu tư Chủ động Quốc gia (NAAIM) và Giải thưởng Charles H. Dow cho nghiên cứu xuất sắc về phân tích kỹ thuật từ Hiệp hội nhà phân tích Kỹ thuật Thị trường (CMT).
Các chỉ báo giới hạn phạm vi truyền thống có thang đo giới hạn (0 – 100) như RSI và Stochastic Oscillator không thể mở rộng theo đà của thị trường. Do đó, chúng bị “mắc kẹt” ở các mức cao/thấp trong các đợt biến động mạnh của thị trường. Tuy nhiên, do thang đo được chuẩn hóa, chúng có thể so sánh được trên các thị trường khác nhau và theo thời gian.
Các chỉ báo giới hạn phạm vi truyền thống có thang đo giới hạn (0 – 100) như RSI và Stochastic Oscillator không thể mở rộng theo đà của thị trường. Do đó, chúng bị “mắc kẹt” ở các mức cao/thấp trong các đợt biến động mạnh của thị trường. Tuy nhiên, do thang đo được chuẩn hóa, chúng có thể so sánh được trên các thị trường khác nhau và theo thời gian.
Spiroglou đã tạo ra một chỉ báo lai kết hợp “những ưu điểm của cả hai loại” (cả chỉ báo giới hạn phạm vi và không giới hạn phạm vi) để tạo nên một chỉ báo không giới hạn với thang đo chuẩn hóa. Ông đã chuẩn hóa MACD bằng độ biến động, tạo ra một chỉ báo mới giải quyết năm hạn chế sau của MACD:
Hạn chế 1. MACD không thể so sánh theo thời gian (không thể so sánh hiện tại với quá khứ)
Hạn chế 2. MACD không thể so sánh giữa các thị trường khác nhau
Hạn chế 3. MACD không có khung động lượng chuẩn hóa
Hạn chế 4. Đường tín hiệu MACD không chính xác
Hạn chế 5. Tín hiệu MACD không giúp ích cho việc xác định thời điểm vào lệnh
Cách tính MACD-V: MACD-V dựa trên Chỉ báo Hội tụ- Phân kỳ Trung bình Động (MACD). Điểm khác biệt là nó kết hợp sự biến động vào các phép tính của mình.
MACD-V =[( EMA 12 kỳ - EMA 26 kỳ) / ATR (26)] * 100
Đường tín hiệu = EMA 9 kỳ của MACD-V
Biểu đồ tần suất MACD-V = MACD-V - Đường tín hiệu
MACD-V có những ưu điểm sau:
MACD-V ổn định trên nhiều loại chứng khoán. Bạn có thể áp dụng MACD-V cho tiền điện tử, cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, hàng hóa, v.v. Chỉ báo giữ nguyên các giá trị đọc.
Chỉ báo không bị giới hạn. Khi động lượng rất cao, bạn có thể sử dụng chỉ báo để xác định độ mạnh của sự tăng đột biến vì giá trị đọc 100 hoặc 0 không giới hạn chỉ báo.
MACD-V tạo ra các chiến lược nhận dạng mẫu. Loại chiến lược này không thể thực hiện được với MACD cổ điển.
Các quy tắc về phạm vi cho MACD-V
MACD-V có thể mở ra cánh cửa cho một số chiến lược nhận dạng mô hình. Cách sử dụng cơ bản là giúp xác định bảy giai đoạn động lượng cốt lõi sau:
Rủi ro. Thị trường được coi là có rủi ro (quá bán) khi MACD-V < -150.
Phục hồi. Thị trường đang phục hồi và tăng trở lại từ mức thấp khi chỉ báo MACD-V nằm giữa 50 và -150 (50 > X > -150) và nằm trên đường tín hiệu của nó.
Đang tăng giá. Thị trường đang tăng giá mạnh khi chỉ báo MACD-V nằm giữa 150 và 50 (150 > X > 50) và nằm trên đường tín hiệu của nó.
Rủi ro. Thị trường được coi là có rủi ro (quá mua) khi chỉ báo MACD-V > 150 và nằm trên đường tín hiệu của nó.
Đang điều chỉnh giảm. Thị trường đang điều chỉnh giảm và giảm trở lại từ mức cao khi chỉ báo MACD-V lớn hơn (X > -50) và nằm dưới đường tín hiệu của nó.
Đảo chiều. Thị trường đang giảm với đà giảm mạnh khi chỉ báo MACD-V nằm giữa -50 và -150 (-50 > X > -150) và nằm dưới đường tín hiệu của nó.
Đi ngang. Thị trường đang trong phạm vi giao dịch ngắn hạn khi MACD-V nằm giữa 50 và -50 (50 > X > -50) trong hơn 20-30 thanh nến.
Sử dụng MACD-V trong StockCharts ACP. Để hiển thị chỉ báo:
Chọn Cài đặt biểu đồ (Chart Settings)
Cuộn xuống danh sách các Chỉ báo tiêu chuẩn (Standard Indicators) và chọn MACD-V
Thay đổi các tham số của MACD-V bằng cách chọn biểu tượng cài đặt bên cạnh tên chỉ báo.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 432): Chỉ báo MACD-V (phần ii)

MACD-V histogram

MACD-V histogram là sự mở rộng tự nhiên của công việc đã được thực hiện trên MACD-V.

MACD-V histogram được xây dựng bằng công thức sau:

MACD-V = [( EMA 12 kỳ – EMA 26 kỳ)/ATR (26)] * 100
Đường tín hiệu = EMA 9 kỳ của MACD-V
MACD-V histogram = MACD-V – Đường tín hiệu

trong đó

EMA = trung bình động hàm mũ

Thị trường được coi là có rủi ro ngắn hạn (quá bán) khi MACD-V histogram < -40

Thị trường được coi là có rủi ro ngắn hạn (quá mua) khi MACD-V histogram > 40

Sử dụng MACD-V histogram trong StockCharts ACP

Biểu đồ MACD-V có sẵn như một chỉ báo tiêu chuẩn trong StockCharts ACP. Để truy cập:

Chọn Cài đặt Biểu đồ (Chart Settings)
Cuộn xuống danh sách các Chỉ báo Chuẩn (Standard Indicators) và chọn MACD-V histogram
Bạn có thể thay đổi các tham số của MACD-V histogram bằng cách chọn biểu tượng cài đặt (settings) bên cạnh tên chỉ báo.

Biểu đồ MACD-V được áp dụng cho SPY trong StockChartsACP

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Thực hành Phân tích Fibonacci - Hướng dẫn Phương pháp Fibonacci từ Nhà Quản Lý Quỹ kiêm Học giả CMT

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 433): MACD-V histogram