Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 475): Chỉ báo TRIX (phần i)

Mạc An · Hôm nay lúc 10:30

Tóm tắt bài trước:

Chỉ báo Traffic Light (Đèn Giao Thông) là gì? Xanh, vàng, và đỏ — đây là bộ 3 màu đèn giao thông tiêu chuẩn mà ai cũng biết. Đèn xanh thì được đi, đèn vàng thì chú ý, và đèn đỏ là phải dừng lại. Chỉ báo Traffic Light sẽ phủ màu xanh, vàng và đỏ lên chart của anh em dựa trên các mức cản trên (upper level) và/hoặc cản dưới (lower level) do chính anh em thiết lập. Ý tưởng cốt lõi ở đây là chia chart thành các "vùng lãnh thổ" rõ ràng: vùng Bullish (phe Mua), vùng Bearish (phe Bán), và vùng Trung lập (Neutral). Cụ thể, mảng màu xanh cho thấy thị trường đang trong trạng thái bullish và xác suất cao là giá sẽ còn đẩy lên tiếp. Ngược lại, mảng màu đỏ báo hiệu tín hiệu bearish, cảnh báo giá có thể tiếp tục sập. Còn mảng màu vàng thể hiện sự trung lập, tức là giai đoạn giằng co, lưỡng lự chưa ngã ngũ giữa hai phe Bò và Gấu.
Cách thêm chỉ báo Traffic Light vào Chart:Trên nền tảng StockChartsACP, anh em gõ mã giao dịch (symbol) cần xem vào.
Kéo xuống tìm "Traffic Light" trong danh sách các chỉ báo (indicator list) và click chọn.
Thiết lập các mức ngưỡng trên (upper threshold) và ngưỡng dưới (lower threshold) của anh em.
Vậy làm thế nào để setup các mức ngưỡng này? Có một vài cách khác nhau, anh em có thể tùy chọn như sau:
Click vào ô “Upper Threshold” (Ngưỡng trên) hoặc “Lower Threshold” (Ngưỡng dưới). Sau đó, rê chuột trực tiếp lên chart và click ngay tại vị trí mức giá anh em muốn đặt mốc cản. Click vào ô đó thêm một lần nữa để chốt lại quá trình thiết lập.
Hoặc anh em có thể gõ thẳng con số giá trị mong muốn vào các ô ngưỡng trên/dưới tương ứng.
Nhưng câu hỏi nhức nhối hơn là: Làm sao để chọn được các mốc cản chuẩn? Thực ra, anh em có thể lấy các mốc này dựa trên các vùng Hỗ trợ và Kháng cự (Support and Resistance), các khoảng trống giá (Price Gaps), các điểm bứt phá mô hình (Pattern Breakouts), hoặc linh hoạt áp dụng theo bất kỳ chiến lược giao dịch nào mà anh em đang theo đuổi.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 474): Chỉ báo Traffic Light - Đèn Giao Thông

Chỉ báo TRIX là gì?

TRIX là một chỉ báo dao động động lượng (momentum oscillator), thể hiện tốc độ thay đổi phần trăm của một đường trung bình động hàm mũ được làm mượt ba lần (Triple Smoothed EMA). Công cụ này được Jack Hutson, biên tập viên của tạp chí Technical Analysis of Stocks and Commodities, phát triển vào đầu những năm 1980. Nhờ kỹ thuật làm mượt ba lần, TRIX được thiết kế đặc biệt để "lọc nhiễu", loại bỏ các biến động giá lặt vặt không đáng kể trên thị trường.

Anh em trader theo trường phái phân tích kỹ thuật có thể dùng TRIX để tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tương tự như MACD. Việc kết hợp thêm một đường tín hiệu (signal line) sẽ giúp chúng ta phát hiện các điểm giao cắt. Ngoài ra, thiên hướng của xu hướng cũng có thể được xác định dựa trên vị trí tương đối của chỉ báo (nằm trên hoặc dưới mốc 0). Các tín hiệu phân kỳ dương (bullish divergence) và phân kỳ âm (bearish divergence) cũng cực kỳ hữu ích để dự báo sớm các cú đảo chiều.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 474): Chỉ báo Traffic Light - Đèn Giao Thông

Cách tính toán TRIX

Hiểu một cách đơn giản, TRIX là tốc độ thay đổi phần trăm trong 1 chu kỳ đối với đường trung bình động hàm mũ ( EMA) đã được làm mượt ba lần – nói cách khác là EMA của đường EMA của một đường EMA. Dưới đây là các bước bóc tách chi tiết để tính TRIX chu kỳ 15:

EMA làm mượt lần 1 = EMA 15 chu kỳ của giá đóng cửa.
EMA làm mượt lần 2 = EMA 15 chu kỳ của đường EMA làm mượt lần 1.
EMA làm mượt lần 3 = EMA 15 chu kỳ của đường EMA làm mượt lần 2.
TRIX = Phần trăm thay đổi trong 1 chu kỳ của đường EMA làm mượt lần 3.

Bảng và biểu đồ bên dưới cung cấp ví dụ minh họa cho đường EMA 15 ngày, EMA làm mượt lần 2 và EMA làm mượt lần 3. Anh em lưu ý cách mỗi đường EMA ngày càng có độ trễ lớn hơn so với đường giá nhé. Mặc dù các đường trung bình động hàm mũ ( EMA) đã ưu tiên trọng số lớn hơn cho dữ liệu giá gần nhất, nhưng chúng vẫn chứa dữ liệu quá khứ nên không thể tránh khỏi việc tạo ra độ trễ. Độ trễ này cứ thế tăng dần lên sau mỗi lần làm mượt.

Đường màu xanh dương là đồ thị giá của quỹ SPY. Dễ thấy đây là đường ngoằn ngoèo (nhiều biến động) nhất trong cả bốn đường. Đường màu đỏ là EMA 15 ngày, đây là đường bám sát đồ thị giá nhất. Đường màu xanh lá là EMA làm mượt lần 2 và đường màu tím là EMA làm mượt lần 3. Để ý kĩ, anh em sẽ thấy hai đường này trở nên phẳng hơn (mượt hơn) rõ rệt khi độ trễ tăng lên.

Chỉ báo TRIX sẽ duy trì mức âm (dưới mốc 0) chừng nào đường EMA 15 ngày làm mượt lần 3 vẫn còn đang cắm đầu đi xuống. Ngược lại, TRIX chuyển sang mức dương (trên 0) khi đường EMA này ngóc đầu đi lên. Nhờ vào sự "nhào nặn" qua nhiều lần làm mượt, các tín hiệu đảo chiều tăng/giảm nhiễu (dễ gây tín hiệu giả) được giảm thiểu đến mức tối đa. Nói cách khác, thị trường sẽ cần nhiều hơn một phiên tăng điểm đơn lẻ để có thể bẻ gãy và đảo chiều toàn bộ một xu hướng giảm.