Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 474): Chỉ báo Traffic Light - Đèn Giao Thông

Tóm tắt bài trước:

• Được phát triển bởi hai chuyên gia Tushar Chande và Stanley Kroll, StochRSI là một bộ dao động (oscillator) dùng để đo lường mức độ của RSI so với vùng đỉnh - đáy của chính nó trong một khoảng thời gian nhất định. Thay vì áp dụng lên biểu đồ giá, StochRSI lại đem công thức của chỉ báo Stochastic áp dụng thẳng lên các giá trị của RSI, biến nó thành "chỉ báo của một chỉ báo". Kết quả là chúng ta có được một bộ dao động biến thiên trong phạm vi từ 0 đến 1. Trong cuốn sách xuất bản năm 1994 mang tên The New Technical Trader, Chande và Kroll đã giải thích rằng RSI thường có xu hướng đi ngang giữa biên độ 80 và 20 trong một thời gian dài mà không hề chạm đến các mức quá trị (extreme levels). Mọi người lưu ý nhé, ở đây họ dùng mốc 80 và 20 cho vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold), thay vì mốc 70 và 30 như truyền thống. Nếu anh em trader chỉ chực chờ vào lệnh dựa trên các tín hiệu quá mua/quá bán của RSI thông thường, thì nhiều khả năng sẽ phải "đứng ngoài" thị trường mòn mỏi luôn. Chính vì vậy, Chande và Kroll đã tạo ra StochRSI nhằm tăng độ nhạy và cung cấp cho thị trường nhiều tín hiệu quá mua/quá bán hơn.
• Công thức:StochRSI = (RSI - Mức RSI thấp nhất) / (Mức RSI cao nhất - Mức RSI thấp nhất)
  Về cơ bản, StochRSI đo lường giá trị của RSI so với vùng đỉnh/đáy của nó trong một số chu kỳ nhất định. Số chu kỳ dùng để tính StochRSI cũng chính là số chu kỳ của RSI trong công thức. Ví dụ, để tính StochRSI 14 ngày, chúng ta sẽ dùng giá trị hiện tại của RSI 14 ngày và biên độ cao nhất - thấp nhất của chính RSI trong 14 ngày đó.
  Ví dụ cụ thể với chu kỳ 14 ngày:
  • StochRSI = 0 khi RSI rớt xuống mức thấp nhất trong 14 ngày.
  • StochRSI = 1 khi RSI đạt mức cao nhất trong 14 ngày.
  • StochRSI = 0.5 khi RSI nằm ngay giữa biên độ cao/thấp của chu kỳ 14 ngày.
  • StochRSI = 0.2 khi RSI loanh quanh gần mức đáy của chu kỳ 14 ngày.
  • StochRSI = 0.80 khi RSI tiến sát đến đỉnh của chu kỳ 14 ngày.
• Có một điều cốt lõi anh em phải luôn nhớ: StochRSI là chỉ báo của một chỉ báo, hay nói theo ngôn ngữ toán học thì nó là "đạo hàm bậc hai" của giá. Điều này có nghĩa là nó cách đường giá của tài sản đến hai bước tính toán. Để ra được StochRSI, giá đã phải trải qua 2 lần biến đổi: Bước 1 là chuyển từ giá sang RSI, và bước 2 là áp dụng công thức Stochastic lên cái RSI đó. Đây chính là lý do tại sao hình dáng của StochRSI khi vẽ ra chart trông khác một trời một vực so với đường giá gốc ban đầu. StochRSI mang đầy đủ đặc trưng của một bộ dao động động lượng có giới hạn biên độ.
  Thứ nhất, nó cực kỳ hữu ích để bắt các vùng quá mua hoặc quá bán. Khi đường này vượt lên trên mức 0.80, thị trường được xem là đang quá mua; ngược lại, khi rớt xuống dưới 0.20 thì là quá bán.
  Thứ hai, anh em có thể dùng nó để xác định xu hướng ngắn hạn. Do có biên độ dao động cố định, đường trung tâm (centerline) của nó sẽ là mốc 0.50. StochRSI thể hiện một xu hướng tăng (uptrend) khi nó liên tục duy trì trên mức 0.50, và xu hướng giảm (downtrend) khi nằm ngoan ngoãn dưới mốc 0.50.
  Tuy nhiên, vì độ nhạy cao nên chỉ báo này biến động khá mạnh (dễ nhiễu). Một mẹo nhỏ cho anh em là hãy kết hợp làm mượt nó bằng một đường trung bình động (Moving Average) để giúp việc xác định xu hướng ngắn hạn chuẩn xác và hiệu quả hơn.
• Bắt đúng xu hướng (trend) chính là chìa khóa sống còn để anh em thành công khi giao dịch với các mốc quá mua và quá bán. Nguyên tắc cốt lõi là: tìm kiếm tín hiệu quá bán khi xu hướng lớn đang là uptrend, và canh tín hiệu quá mua khi xu hướng lớn đang là downtrend. Nói trắng ra là anh em phải luôn trade thuận xu hướng (follow the trend). Bản thân StochRSI 14 ngày chỉ được xem là một chỉ báo ngắn hạn. Do đó, việc xác định xu hướng trung hạn trước khi soi các mốc quá mua/quá bán là bước cực kỳ quan trọng.
• StochRSI vốn dĩ là một bộ dao động cực kỳ nhạy và biến động, thế nên nó chớp tắt quá mua/quá bán liên tục. Để xác định xu hướng ngắn hạn đỡ bị nhiễu hơn, một mẹo hay là kéo dài chu kỳ tính toán ra một chút và ốp thêm một đường trung bình động (MA) ngắn hạn để làm mượt dữ liệu. Cụ thể, động lượng (momentum) sẽ ủng hộ đà tăng khi đường SMA 10 ngày của StochRSI nằm trên mốc 0.50, và ngược lại, ủng hộ đà giảm khi nằm dưới 0.50.
• Anh em cứ hiểu đơn giản StochRSI giống như phiên bản "tiêm steroid" của RSI vậy. Nếu RSI cho ra tương đối ít tín hiệu, thì StochRSI lại buff số lượng tín hiệu lên một cách chóng mặt. Sẽ có nhiều nhịp quá mua/quá bán hơn, nhiều pha cắt đường trung tâm hơn, nhiều kèo thơm (good signals) hơn và tất nhiên là rủi ro ăn "cú lừa" (bad signals) cũng nhiều hơn. Tốc độ nào cũng có cái giá của nó! Điều này có nghĩa là anh em bắt buộc phải kết hợp StochRSI với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tìm kiếm sự xác nhận. Như các ví dụ ở trên, chúng ta đã dùng khoảng trống giá (gap), các nhịp phá vỡ hỗ trợ/ kháng cự, và các mô hình giá (price patterns) để củng cố cho tín hiệu của StochRSI. Dân PTKT cũng có thể kẹp thêm các chỉ báo bổ trợ khác, điển hình như On Balance Volume (OBV) hay đường Accumulation Distribution Line (ADL). Đây là các chỉ báo dựa trên khối lượng (volume-based), chúng không bị trùng lặp tính chất với các bộ dao động động lượng. Cuối cùng, anh em nên tự test (backtest) trên nhiều thông số cài đặt khác nhau để thấu hiểu được những sắc thái của StochRSI trước khi đem tiền thật ra thực chiến trên thị trường.

Chỉ báo Traffic Light (Đèn Giao Thông) là gì?

Xanh, vàng, và đỏ — đây là bộ 3 màu đèn giao thông tiêu chuẩn mà ai cũng biết. Đèn xanh thì được đi, đèn vàng thì chú ý, và đèn đỏ là phải dừng lại.

Chỉ báo Traffic Light sẽ phủ màu xanh, vàng và đỏ lên chart của anh em dựa trên các mức cản trên (upper level) và/hoặc cản dưới (lower level) do chính anh em thiết lập. Ý tưởng cốt lõi ở đây là chia chart thành các "vùng lãnh thổ" rõ ràng: vùng Bullish (phe Mua), vùng Bearish (phe Bán), và vùng Trung lập (Neutral).

Cụ thể, mảng màu xanh cho thấy thị trường đang trong trạng thái bullish và xác suất cao là giá sẽ còn đẩy lên tiếp. Ngược lại, mảng màu đỏ báo hiệu tín hiệu bearish, cảnh báo giá có thể tiếp tục sập. Còn mảng màu vàng thể hiện sự trung lập, tức là giai đoạn giằng co, lưỡng lự chưa ngã ngũ giữa hai phe Bò và Gấu.

Cách thêm chỉ báo Traffic Light vào Chart

• Trên nền tảng StockChartsACP, anh em gõ mã giao dịch (symbol) cần xem vào.
• Kéo xuống tìm "Traffic Light" trong danh sách các chỉ báo (indicator list) và click chọn.
• Thiết lập các mức ngưỡng trên (upper threshold) và ngưỡng dưới (lower threshold) của anh em.

Vậy làm thế nào để setup các mức ngưỡng này? Có một vài cách khác nhau, anh em có thể tùy chọn như sau:

• Click vào ô “Upper Threshold” (Ngưỡng trên) hoặc “Lower Threshold” (Ngưỡng dưới). Sau đó, rê chuột trực tiếp lên chart và click ngay tại vị trí mức giá anh em muốn đặt mốc cản. Click vào ô đó thêm một lần nữa để chốt lại quá trình thiết lập.
• Hoặc anh em có thể gõ thẳng con số giá trị mong muốn vào các ô ngưỡng trên/dưới tương ứng.

Nhưng câu hỏi nhức nhối hơn là: Làm sao để chọn được các mốc cản chuẩn? Thực ra, anh em có thể lấy các mốc này dựa trên các vùng Hỗ trợ và Kháng cự (Support and Resistance), các khoảng trống giá (Price Gaps), các điểm bứt phá mô hình (Pattern Breakouts), hoặc linh hoạt áp dụng theo bất kỳ chiến lược giao dịch nào mà anh em đang theo đuổi.