- 19,765
- 89,604
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-06-18T110409-1781755455.429-1781755455.png
- Chủ đề liên quan
- 34566,6688,34139,34263
Tóm tắt bài trước:
Chỉ số TRIX (15,9) có khá nhiều điểm tương đồng với MACD (12,26,9). Cả hai đều là các bộ dao động động lượng (momentum oscillators) biến thiên quanh trục số 0 (đường zero). Cả hai đều sử dụng đường tín hiệu (signal line) dựa trên đường EMA 9 ngày. Đáng chú ý nhất là đường biểu diễn của cả hai chỉ báo này có hình dáng khá giống nhau, từ các điểm giao cắt với đường tín hiệu cho đến các pha cắt qua mốc zero. Điểm khác biệt lớn nhất giữa TRIX và MACD là TRIX mượt mà hơn; các đường của TRIX ít bị nhiễu (răng cưa) hơn và thường có xu hướng đảo chiều trễ hơn một chút.
Vì những điểm tương đồng lấn át sự khác biệt, nên hầu hết các tín hiệu giao dịch áp dụng cho MACD đều có thể dùng ngon lành cho TRIX. Anh em cần lưu ý 3 tín hiệu cốt lõi sau đây.
Thứ nhất, giao cắt với đường tín hiệu. Đây là tín hiệu phổ biến nhất, cho thấy sự thay đổi hướng đi của TRIX cũng như động lượng giá. TRIX cắt lên trên đường tín hiệu là dấu hiệu tăng giá (bullish) đầu tiên, ngược lại, cắt xuống dưới là lời cảnh báo giảm giá (bearish) sớm nhất.Thứ hai, giao cắt với đường Zero (Centerline crossover). Tín hiệu này cung cấp cho anh em trader góc nhìn tổng quan về phe nào đang nắm quyền kiểm soát động lượng. Về bản chất, đường trung bình động được làm mượt 3 lần (triple-smoothed MA) sẽ dốc lên khi TRIX mang giá trị dương và chúi xuống khi TRIX âm. Tương tự, động lượng đang ủng hộ phe Mua (Bulls) khi TRIX ở vùng dương và ủng hộ phe Bán (Bears) khi TRIX lao xuống vùng âm.Thứ ba, tín hiệu phân kỳ (Divergences) đỉnh hoặc đáy sẽ là hồi chuông cảnh báo cho anh em về một khả năng đảo chiều xu hướng sắp xảy ra.
Như đã đề cập, giao cắt đường tín hiệu là loại tín hiệu TRIX mà anh em sẽ gặp nhiều nhất. Đường tín hiệu thực chất là đường EMA 9 ngày của chính TRIX. Đóng vai trò là đường trung bình động của chỉ báo, nó sẽ bám theo sau TRIX và giúp anh em dễ dàng bắt được các nhịp đảo chiều.
Tín hiệu mua (bullish crossover) xuất hiện khi TRIX ngóc đầu lên và cắt qua đường tín hiệu. Ngược lại, tín hiệu bán (bearish crossover) xuất hiện khi TRIX chúi xuống và cắt thủng đường tín hiệu. Những pha giao cắt này có thể duy trì hiệu lực từ vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào lực đi của giá. Tuy nhiên, anh em phải hết sức cẩn thận và có sự phân tích kỹ lưỡng trước khi quyết định vào lệnh theo các tín hiệu xuất hiện với tần suất dày đặc này. Nếu mã tài sản anh em đang trade có biên độ dao động (volatility) lớn, số lượng tín hiệu giao cắt nhiễu cũng sẽ tăng lên tương ứng.
Biểu đồ phía trên minh họa cổ phiếu Intel (INTC) với 6 lần TRIX giao cắt đường tín hiệu chỉ trong vòng 7 tháng. Tính ra trung bình mỗi tháng dính gần một phát. Trong số đó, có 3 tín hiệu chuẩn xác và 3 tín hiệu sai dẫn đến những pha "whipsaw" - bị thị trường giật hai đầu (vùng tô màu vàng).
Cụ thể, tín hiệu báo mua vào tháng 6 lại xuất hiện ngay đỉnh, tín hiệu báo bán cuối tháng 6 lại rơi đúng đáy, và cú báo mua vào tháng 7 lại tiếp tục... đu đỉnh. Rõ ràng, khi thị trường không có sóng mạnh rõ nét, độ trễ của đường EMA được làm mượt 3 lần này sẽ tạo ra các tín hiệu chậm pha và khiến tài khoản bào mòn. Bù lại, tín hiệu giao cắt bán vào tháng 8 đã dự báo chính xác một cú sập sâu, và tín hiệu báo mua vào giữa tháng 9 lại đón đầu thành công một nhịp tăng trưởng cực gắt.
Giao cắt với đường Zero cho chúng ta biết khi nào "ly nước đầy một nửa" (phe mua chiếm ưu thế) hay "ly nước vơi một nửa" (phe bán áp đảo). Anh em cứ tưởng tượng đường Zero này giống như vạch 50 yard chia đôi sân bóng bầu dục vậy. Đội tấn công sẽ có lợi thế khi vượt qua được vạch 50 (điểm giữa sân), trong khi đội phòng ngự sẽ giữ thế thượng phong chừng nào quả bóng vẫn nằm ở nửa bên kia.
Cũng giống như giao cắt đường tín hiệu, giao cắt đường Zero nhả ra cả tín hiệu xịn lẫn tín hiệu "fake". Bài toán cốt lõi ở đây, như mọi hệ thống giao dịch khác, là làm sao cắt lỗ thật ngắn ở những lệnh sai và gồng lời tối đa ở những lệnh đúng.
Biểu đồ trên cho thấy mã Raytheon (RTN) đã phát ra 5 tín hiệu qua đường Zero trong suốt 16 tháng. Ba tín hiệu đầu tiên là những cú lừa vì giá cổ phiếu đã quay xe ngay sau khi có tín hiệu. Nói cách khác, xu hướng đã không thể hình thành.
Tuy nhiên, tín hiệu thứ tư (vào tháng 11/2009) lại hoàn toàn trùng khớp với một pha phá vỡ kháng cự (resistance breakout) và mở đường cho một nhịp tăng tới 20%. Một tín hiệu quá đẹp! Đây cũng là một ví dụ kinh điển mang tính sách giáo khoa về việc kết hợp tín hiệu chỉ báo với hành vi giá trên biểu đồ để gia tăng độ tin cậy. Pha phá cản trên chart giá và cú cắt vạch Zero của TRIX đã xác nhận lẫn nhau một cách hoàn hảo. Tới tháng 5/2010, TRIX tiếp tục cho một tín hiệu bán cực chuẩn, và hệ quả là mã RTN đã "bốc hơi" khoảng 20% ngay sau đó.
- TRIX là một chỉ báo dao động động lượng (momentum oscillator), thể hiện tốc độ thay đổi phần trăm của một đường trung bình động hàm mũ được làm mượt ba lần (Triple Smoothed EMA). Công cụ này được Jack Hutson, biên tập viên của tạp chí Technical Analysis of Stocks and Commodities, phát triển vào đầu những năm 1980. Nhờ kỹ thuật làm mượt ba lần, TRIX được thiết kế đặc biệt để "lọc nhiễu", loại bỏ các biến động giá lặt vặt không đáng kể trên thị trường.
- Anh em trader theo trường phái phân tích kỹ thuật có thể dùng TRIX để tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tương tự như MACD. Việc kết hợp thêm một đường tín hiệu (signal line) sẽ giúp chúng ta phát hiện các điểm giao cắt. Ngoài ra, thiên hướng của xu hướng cũng có thể được xác định dựa trên vị trí tương đối của chỉ báo (nằm trên hoặc dưới mốc 0). Các tín hiệu phân kỳ dương (bullish divergence) và phân kỳ âm (bearish divergence) cũng cực kỳ hữu ích để dự báo sớm các cú đảo chiều.
- Cách tính toán TRIX: Hiểu một cách đơn giản, TRIX là tốc độ thay đổi phần trăm trong 1 chu kỳ đối với đường trung bình động hàm mũ ( EMA) đã được làm mượt ba lần – nói cách khác là EMA của đường EMA của một đường EMA. Dưới đây là các bước bóc tách chi tiết để tính TRIX chu kỳ 15:
- EMA làm mượt lần 1 = EMA 15 chu kỳ của giá đóng cửa.
- EMA làm mượt lần 2 = EMA 15 chu kỳ của đường EMA làm mượt lần 1.
- EMA làm mượt lần 3 = EMA 15 chu kỳ của đường EMA làm mượt lần 2.
- TRIX = Phần trăm thay đổi trong 1 chu kỳ của đường EMA làm mượt lần 3.
- Chỉ báo TRIX sẽ duy trì mức âm (dưới mốc 0) chừng nào đường EMA 15 ngày làm mượt lần 3 vẫn còn đang cắm đầu đi xuống. Ngược lại, TRIX chuyển sang mức dương (trên 0) khi đường EMA này ngóc đầu đi lên. Nhờ vào sự "nhào nặn" qua nhiều lần làm mượt, các tín hiệu đảo chiều tăng/giảm nhiễu (dễ gây tín hiệu giả) được giảm thiểu đến mức tối đa. Nói cách khác, thị trường sẽ cần nhiều hơn một phiên tăng điểm đơn lẻ để có thể bẻ gãy và đảo chiều toàn bộ một xu hướng giảm.
Giải mã chỉ báo TRIX
Chỉ số TRIX (15,9) có khá nhiều điểm tương đồng với MACD (12,26,9). Cả hai đều là các bộ dao động động lượng (momentum oscillators) biến thiên quanh trục số 0 (đường zero). Cả hai đều sử dụng đường tín hiệu (signal line) dựa trên đường EMA 9 ngày. Đáng chú ý nhất là đường biểu diễn của cả hai chỉ báo này có hình dáng khá giống nhau, từ các điểm giao cắt với đường tín hiệu cho đến các pha cắt qua mốc zero. Điểm khác biệt lớn nhất giữa TRIX và MACD là TRIX mượt mà hơn; các đường của TRIX ít bị nhiễu (răng cưa) hơn và thường có xu hướng đảo chiều trễ hơn một chút.
Vì những điểm tương đồng lấn át sự khác biệt, nên hầu hết các tín hiệu giao dịch áp dụng cho MACD đều có thể dùng ngon lành cho TRIX. Anh em cần lưu ý 3 tín hiệu cốt lõi sau đây.
Thứ nhất, giao cắt với đường tín hiệu. Đây là tín hiệu phổ biến nhất, cho thấy sự thay đổi hướng đi của TRIX cũng như động lượng giá. TRIX cắt lên trên đường tín hiệu là dấu hiệu tăng giá (bullish) đầu tiên, ngược lại, cắt xuống dưới là lời cảnh báo giảm giá (bearish) sớm nhất.Thứ hai, giao cắt với đường Zero (Centerline crossover). Tín hiệu này cung cấp cho anh em trader góc nhìn tổng quan về phe nào đang nắm quyền kiểm soát động lượng. Về bản chất, đường trung bình động được làm mượt 3 lần (triple-smoothed MA) sẽ dốc lên khi TRIX mang giá trị dương và chúi xuống khi TRIX âm. Tương tự, động lượng đang ủng hộ phe Mua (Bulls) khi TRIX ở vùng dương và ủng hộ phe Bán (Bears) khi TRIX lao xuống vùng âm.Thứ ba, tín hiệu phân kỳ (Divergences) đỉnh hoặc đáy sẽ là hồi chuông cảnh báo cho anh em về một khả năng đảo chiều xu hướng sắp xảy ra.
Giao cắt với đường tín hiệu (Signal Line Crossovers)
Như đã đề cập, giao cắt đường tín hiệu là loại tín hiệu TRIX mà anh em sẽ gặp nhiều nhất. Đường tín hiệu thực chất là đường EMA 9 ngày của chính TRIX. Đóng vai trò là đường trung bình động của chỉ báo, nó sẽ bám theo sau TRIX và giúp anh em dễ dàng bắt được các nhịp đảo chiều.
Tín hiệu mua (bullish crossover) xuất hiện khi TRIX ngóc đầu lên và cắt qua đường tín hiệu. Ngược lại, tín hiệu bán (bearish crossover) xuất hiện khi TRIX chúi xuống và cắt thủng đường tín hiệu. Những pha giao cắt này có thể duy trì hiệu lực từ vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào lực đi của giá. Tuy nhiên, anh em phải hết sức cẩn thận và có sự phân tích kỹ lưỡng trước khi quyết định vào lệnh theo các tín hiệu xuất hiện với tần suất dày đặc này. Nếu mã tài sản anh em đang trade có biên độ dao động (volatility) lớn, số lượng tín hiệu giao cắt nhiễu cũng sẽ tăng lên tương ứng.
Biểu đồ phía trên minh họa cổ phiếu Intel (INTC) với 6 lần TRIX giao cắt đường tín hiệu chỉ trong vòng 7 tháng. Tính ra trung bình mỗi tháng dính gần một phát. Trong số đó, có 3 tín hiệu chuẩn xác và 3 tín hiệu sai dẫn đến những pha "whipsaw" - bị thị trường giật hai đầu (vùng tô màu vàng).
Cụ thể, tín hiệu báo mua vào tháng 6 lại xuất hiện ngay đỉnh, tín hiệu báo bán cuối tháng 6 lại rơi đúng đáy, và cú báo mua vào tháng 7 lại tiếp tục... đu đỉnh. Rõ ràng, khi thị trường không có sóng mạnh rõ nét, độ trễ của đường EMA được làm mượt 3 lần này sẽ tạo ra các tín hiệu chậm pha và khiến tài khoản bào mòn. Bù lại, tín hiệu giao cắt bán vào tháng 8 đã dự báo chính xác một cú sập sâu, và tín hiệu báo mua vào giữa tháng 9 lại đón đầu thành công một nhịp tăng trưởng cực gắt.
Giao cắt với đường Zero (Centerline Crossovers)
Giao cắt với đường Zero cho chúng ta biết khi nào "ly nước đầy một nửa" (phe mua chiếm ưu thế) hay "ly nước vơi một nửa" (phe bán áp đảo). Anh em cứ tưởng tượng đường Zero này giống như vạch 50 yard chia đôi sân bóng bầu dục vậy. Đội tấn công sẽ có lợi thế khi vượt qua được vạch 50 (điểm giữa sân), trong khi đội phòng ngự sẽ giữ thế thượng phong chừng nào quả bóng vẫn nằm ở nửa bên kia.
Cũng giống như giao cắt đường tín hiệu, giao cắt đường Zero nhả ra cả tín hiệu xịn lẫn tín hiệu "fake". Bài toán cốt lõi ở đây, như mọi hệ thống giao dịch khác, là làm sao cắt lỗ thật ngắn ở những lệnh sai và gồng lời tối đa ở những lệnh đúng.
Biểu đồ trên cho thấy mã Raytheon (RTN) đã phát ra 5 tín hiệu qua đường Zero trong suốt 16 tháng. Ba tín hiệu đầu tiên là những cú lừa vì giá cổ phiếu đã quay xe ngay sau khi có tín hiệu. Nói cách khác, xu hướng đã không thể hình thành.
Tuy nhiên, tín hiệu thứ tư (vào tháng 11/2009) lại hoàn toàn trùng khớp với một pha phá vỡ kháng cự (resistance breakout) và mở đường cho một nhịp tăng tới 20%. Một tín hiệu quá đẹp! Đây cũng là một ví dụ kinh điển mang tính sách giáo khoa về việc kết hợp tín hiệu chỉ báo với hành vi giá trên biểu đồ để gia tăng độ tin cậy. Pha phá cản trên chart giá và cú cắt vạch Zero của TRIX đã xác nhận lẫn nhau một cách hoàn hảo. Tới tháng 5/2010, TRIX tiếp tục cho một tín hiệu bán cực chuẩn, và hệ quả là mã RTN đã "bốc hơi" khoảng 20% ngay sau đó.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
