Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 494): Chỉ báo Williams %R (phần i)

Tóm tắt bài trước:

• Chỉ báo Weighted Close là một công cụ đắc lực giúp anh em xác định xu hướng chính của thị trường. Về bản chất, nó là mức giá trung bình của các mức Đỉnh (High), Đáy (Low) và Đóng cửa (Close) trong một phiên giao dịch. Điểm đặc biệt của chỉ báo này là giá đóng cửa sẽ được nhân đôi trọng số (double weight) – điều này hoàn toàn hợp lý bởi trong giới trading, mức giá chốt phiên (mark-to-market) luôn mang ý nghĩa quan trọng và phản ánh tâm lý thị trường chuẩn xác nhất.
• Công thức tính chỉ báo Weighted Close
  Đúng như tên gọi, Weighted Close lấy trung bình của giá Cao nhất, Thấp nhất và Đóng cửa, nhưng ưu tiên dồn trọng số lớn hơn cho mức giá lúc chốt phiên. Công thức tính cụ thể như sau: Weighted Close = [High + Low + (Close * 2)] / 4 (Trong đó: High là Giá cao nhất, Low là Giá thấp nhất, Close là Giá đóng cửa)
• Có khá nhiều cách để anh em áp dụng linh hoạt Weighted Close vào hệ thống giao dịch ( trading system) của mình. Anh em hoàn toàn có thể dùng nó như một chỉ báo độc lập để đánh giá hành động giá, hoặc kết hợp chung với các chỉ báo bám theo xu hướng (trend-following) khác để tăng độ chuẩn xác.
• Lấy một ví dụ ứng dụng phổ biến: Nếu anh em kết hợp Weighted Close với một đường trung bình động (Moving Average - MA), hãy coi đó là một tín hiệu Mua (Buy signal) khi đường Weighted Close cắt lên trên đường MA. Ngược lại, khi đường Weighted Close cắt xuống dưới đường MA, đó là lúc thị trường đang phát ra tín hiệu Bán (Sell signal).

Chỉ báo Williams %R là gì?

Được phát triển bởi Larry Williams, Williams %R là một chỉ báo động lượng (momentum indicator) và là phiên bản nghịch đảo của Fast Stochastic Oscillator. Còn được gọi tắt là %R, chỉ báo này phản ánh mức giá đóng cửa so với mức đỉnh cao nhất trong một chu kỳ thời gian nhất định (look-back period). Ngược lại, chỉ báo Stochastic Oscillator lại so sánh giá đóng cửa với mức đáy thấp nhất. %R điều chỉnh sự nghịch đảo này bằng cách nhân giá trị thô với -100. Nhờ đó, đường line của Fast Stochastic Oscillator và Williams %R chạy giống hệt nhau, chỉ khác biệt về thang đo.

Williams %R dao động từ 0 đến -100; mức từ 0 đến -20 được coi là vùng quá mua (overbought), trong khi từ -80 đến -100 là vùng quá bán (oversold). Chẳng có gì ngạc nhiên khi các tín hiệu giao dịch áp dụng cho Stochastic Oscillator cũng hoàn toàn có thể mang sang dùng cho Williams %R.

Cách tính Williams %R

Công thức: %R = (Highest High - Close) / (Highest High - Lowest Low) * -100

Trong đó:

• Lowest Low: Mức đáy thấp nhất trong chu kỳ xem xét.
• Highest High: Mức đỉnh cao nhất trong chu kỳ xem xét.
• %R được nhân với -100 để đảo ngược giá trị và dời dấu thập phân.

Cài đặt mặc định của Williams %R là 14 chu kỳ – đây có thể là khung ngày, tuần, tháng hoặc các khung thời gian nhỏ hơn trong ngày (intraday). Ví dụ, một chỉ báo %R 14 chu kỳ sẽ sử dụng giá đóng cửa gần nhất, đỉnh cao nhất trong 14 chu kỳ qua và đáy thấp nhất trong 14 chu kỳ qua.