- 20,046
- 89,945
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman54-1793497064.png
- Chủ đề liên quan
- 23626,23570,1442
Tóm tắt bài trước:
Đã bao giờ anh em tự hỏi các dạng biểu đồ như Point & Figure, Kagi, Renko, Filtered Waves hay ZigZag có điểm gì chung chưa? Điểm mấu chốt là tất cả chúng đều có mối liên hệ mật thiết với một phương pháp: Swing Charting (Giao dịch theo dao động sóng).
Swing Charting vận hành dựa trên một nguyên lý cực kỳ đơn giản: biểu đồ chỉ ghi nhận thêm dữ liệu khi một con sóng giá (price swing) mới đâm thủng mức cản của con sóng trước đó theo cùng một hướng. Trái tim của phương pháp này nằm ở "bộ lọc" (filter). Chỉ khi giá di chuyển được một quãng đường đủ lớn (đạt tiêu chuẩn do bộ lọc quy định), một đường giá mới mới được vẽ tiếp nối. Hiểu nôm na, đây là dạng biểu đồ chỉ hiển thị các nhịp tăng/giảm đạt đủ "size" tối thiểu, và nó hoàn toàn phớt lờ yếu tố thời gian (không quan tâm mất bao lâu để giá đi được quãng đường đó).
Cách Swing Chart hoạt động rất giống với các hệ thống giao dịch Breakout (phá vỡ). Việc giá tạo đỉnh mới sau N ngày sẽ kích hoạt tín hiệu Mua, ngược lại, tín hiệu Bán (Sell/Short) xuất hiện khi giá tạo đáy mới sau N ngày. Khái niệm này không hề mới, nó đã được giới giang hồ cộm cán như Gann, Merrill, Livermore, Donchian, Hochheimer, Wilder hay Keltner mổ xẻ suốt nhiều năm qua. Điểm chung là tất cả các huyền thoại này đều sử dụng một biến thể nào đó của Swing Charting.
Rất nhiều hệ thống đánh theo swing sử dụng Độ biến động (Volatility) làm nền tảng để thiết lập thông số cho bộ lọc. Nhờ cơ chế này, khi độ biến động của thị trường tăng cao, số ngày dùng để tính toán bộ lọc swing sẽ được tự động rút ngắn lại cho phù hợp.
Một trong những hệ thống swing tối giản nhất phải kể đến "Quy tắc 4 Tuần" của Donchian: Mua khi giá hiện tại vượt lên trên mức đỉnh của 4 tuần trước đó, và Bán khống (Short) khi giá sập dưới mức đáy của 4 tuần gần nhất. Quy tắc chỉ có vậy! Nghe thì quá đỗi bình thường đúng không? Nhưng anh em biết không, vào năm 1970, tổ chức tài chính Dunn and Hargitt đã đánh giá đây là hệ thống giao dịch đỉnh nhất trong số các phương pháp phổ biến thời bấy giờ.
Ngoài ra, còn cả tá kỹ thuật vẽ biểu đồ swing khác nhau. Có người quy ước 3 lần tạo đỉnh mới liên tiếp là một xu hướng tăng, và xu hướng này chỉ đảo chiều khi xuất hiện 3 lần tạo đáy mới liên tiếp. Danh sách các biến thể dài dằng dặc, nhưng tựu trung lại, tư duy cốt lõi vẫn không hề thay đổi.
Năm 1977, Arthur Merrill là người đầu tiên chắp bút về khái niệm sóng được lọc (filtered waves) trong cuốn sách cùng tên Filtered Waves. Bộ lọc swing của ông đơn thuần dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) biến động của giá. Kỹ thuật này giúp loại bỏ mức giá tuyệt đối ra khỏi quá trình ra quyết định và có thể áp dụng mượt mà trên gần như mọi khung thời gian. Nói theo ngôn ngữ của dân kỹ thuật thì đây chính là một "bộ lọc biên độ", giúp anh em gọt sạch những thông tin nhiễu không mong muốn.
Chỉ báo ZigZag mà anh em hay dùng trên các nền tảng biểu đồ (như StockCharts hay TradingView) chính là một dạng biểu diễn kinh điển của phương pháp lọc sóng này. Lấy một ví dụ đơn giản: Chúng ta cài đặt biểu đồ sao cho nó chỉ hiển thị những nhịp biến động giá từ 5% trở lên.
Biểu đồ lúc này sẽ lọc sạch sành sanh mọi biến động lắt nhắt, chỉ giữ lại những con sóng chạy được từ 5% trở lên.
Tuy nhiên, có một cái "bẫy" anh em cần cực kỳ lưu ý: Cái chân sóng cuối cùng (last leg) của chỉ báo ZigZag sẽ liên tục thay đổi (repaint) theo giá hiện tại, cho đến khi giá chính thức đảo chiều đạt đủ biên độ của bộ lọc (5% như ví dụ trên). Yếu tố sống còn ở đây là điểm xoay chiều (turning point) – đây là mức mà giá BẮT BUỘC phải đi được quãng đường tối thiểu bằng với biên độ lọc kể từ lúc nó bắt đầu đảo chiều. Hiểu nôm na là: Nếu anh em nhìn thấy một điểm xoay chiều (đỉnh/đáy ZigZag) đã chốt hạ cố định trên biểu đồ, điều đó có nghĩa là giá ĐÃ CHẠY được một đoạn ít nhất bằng biên độ lọc (5%) theo hướng ngược lại rồi. (Anh em hãy đọc chậm và ngẫm thật kỹ đoạn này để tránh bị chỉ báo đánh lừa nhé).
Ngay bên dưới vẫn là biểu đồ giá đó, nhưng chúng ta nâng bộ lọc lên mức 10%. Anh em hãy để ý xem nó đã xóa sổ thêm một mớ những con sóng nhỏ nhiễu loạn như thế nào.
Tiếp theo là biểu đồ sử dụng cùng tệp dữ liệu giá đó, nhưng với bộ lọc 15%. Nghĩa là chỉ báo ZigZag giờ đây chỉ thèm đếm xỉa đến những con sóng từ 15% trở lên. Anh em có thấy nhịp tăng giá nhỏ vào mấy ngày cuối cùng (từng xuất hiện ở các biểu đồ trên) đã hoàn toàn bốc hơi không? Đó là vì kể từ khi nhịp giảm bắt đầu, giá vẫn chưa thể bật tăng ngược lại đủ biên độ 15% để được ghi nhận.
Tổng kết lại, Swing Charting là một công cụ thực chiến cực kỳ đắc lực cho các quyết định giao dịch và đầu tư. Nó ép anh em phải bám chặt lấy xu hướng chính, giới hạn những khoản thua lỗ lặt vặt và tuân thủ một bộ quy tắc giao dịch có kỷ luật thép.
- Chiến lược Stochastic Pop ban đầu được phát triển bởi Jake Bernstein và sau đó được David Steckler tinh chỉnh lại (ông đã viết một bài phân tích chi tiết về nó trên tạp chí Stocks & Commodities vào tháng 8 năm 2000). Nguyên bản chiến lược Stochastic Pop của Bernstein tập trung vào việc bắt những nhịp giá "bùng nổ" (pops) khi chỉ báo Stochastic Oscillator vọt lên trên ngưỡng 80. Sau đó, Steckler đã nâng cấp hệ thống này bằng cách bổ sung thêm các bộ lọc điều kiện từ chỉ báo ADX (Average Directional Index) và Stochastic trên khung Tuần (Weekly). Bài viết hôm nay sẽ chắt lọc tinh hoa từ cả hai phương pháp trên để giới thiệu đến anh em một phiên bản Stochastic Pop cải tiến khác, cực kỳ tối ưu khi sử dụng trên nền tảng SharpCharts.
- Việc dùng một chỉ báo dài hạn để định hình thiên hướng giao dịch (trading bias) trong ngắn hạn là một tư duy cốt lõi trong các hệ thống giao dịch. Các chỉ báo dài hạn đóng vai trò xác định "con đường ít rào cản nhất" (path of least resistance), tạo nền tảng vững chắc cho bias của chúng ta. Hiểu đơn giản, anh em chỉ canh các setup Mua (bullish) khi thiên hướng chung đang là Tăng, và chỉ tìm setup Bán (bearish) khi thiên hướng là Giảm. Đánh thuận theo bias cũng giống như đạp xe thuận chiều gió vậy. Xác suất chiến thắng của anh em sẽ cao hơn rất nhiều khi có xu hướng lớn "chống lưng".
- Về phần Steckler, ông dùng chỉ báo Stochastic trên khung Tuần để xác định bias. Cụ thể, thiên hướng sẽ được xác nhận là Tăng (bullish) khi đường Stochastic (cài đặt chu kỳ 14) trên khung Tuần nằm trên mức 50 và đang ngóc đầu đi lên. Tuy nhiên, trong phần này, chúng ta sẽ chuyển sang dùng Stochastic chu kỳ 70 trên khung Ngày (Daily) để anh em tiện theo dõi tất cả các chỉ báo trên cùng một màn hình biểu đồ. Con số 70 này đơn giản là lấy chu kỳ 14 nhân lên 5 lần (1 tuần có 5 ngày giao dịch). Khi đó, trading bias sẽ được coi là Tăng nếu đường Stochastic 70 này duy trì trên ngưỡng 50. Biểu đồ dưới đây của mã F5 Networks (FFIV) sẽ minh họa rõ cách Stochastic 70 chu kỳ phân định ranh giới giữa các giai đoạn Bullish (Tăng) và Bearish (Giảm).
- Sau khi đã chốt được trading bias, Steckler tiếp tục dùng chỉ báo ADX để "đánh hơi" những nhịp giảm tốc của xu hướng. Như anh em đã biết, ADX dùng để đo lường sức mạnh của xu hướng, và khi chỉ báo này rớt xuống dưới mốc 20, nó báo hiệu xu hướng hiện tại đang rất yếu. Cá nhân Steckler thích đợi ADX tụt xuống dưới 15 hơn, nhưng dùng mốc 20 vẫn hoàn toàn ổn. Một đường ADX nằm ở mức cao và đang hướng lên cho thấy xu hướng đang rất khỏe, ngược lại, ADX thấp và chúi xuống báo hiệu xu hướng đang hụt hơi.
- Một khi các điều kiện xác nhận thiên hướng Tăng (bullish bias) đã hội tụ đủ, tín hiệu Mua sẽ được kích hoạt khi chỉ báo Stochastic 14 ngày bứt phá vọt lên trên ngưỡng 80, kết hợp với một cú phá vỡ ( breakout) của đường giá đi kèm với khối lượng (volume) giao dịch vượt mức trung bình. Tác giả Steckler đặc biệt thích những cú breakout thoát khỏi nền giá tích lũy (consolidation) khi sử dụng chiến lược này. Tuy nhiên, anh em trader vẫn nên để mắt tới những tín hiệu có Volume nổ lớn dù giá chưa thực sự phá vỡ cản. Rất nhiều trường hợp, một cú giật tăng vọt với khối lượng "khủng" ban đầu chính là tín hiệu báo hiệu sớm cho một cú breakout sắp diễn ra.
- Để đánh giá Volume thế nào là "khủng" một cách chuẩn bài nhất, anh em có thể so sánh khối lượng hiện tại với đường trung bình động 250 ngày của Volume (hiểu nôm na là mức Volume trung bình của 1 năm). Bất kỳ mức khối lượng nào vượt lên trên mốc trung bình 1 năm này đều được coi là dòng tiền đang vào rất mạnh.
- Một khi tín hiệu đã nổ, việc sống còn tiếp theo là anh em phải xác định ngay điểm cắt lỗ và mục tiêu chốt lời – tốt nhất là tính toán xong xuôi đâu vào đấy rồi mới bắt đầu vào lệnh. Câu thần chú luôn là: "Lên kế hoạch giao dịch, và giao dịch theo đúng kế hoạch đó" (Plan your trade and trade your plan). Chúng ta luôn phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất vì chả có tín hiệu nào bách phát bách trúng cả.
- Nếu giá đang tạo một nền tích lũy, anh em có thể giấu Stop-loss ngay bên dưới vùng hỗ trợ của hộp tích lũy đó. Vì tín hiệu Stochastic Pop thường đi kèm với một nhịp tăng giá đột biến, nên ngay trước cú giật đó kiểu gì cũng có một vùng đáy ngắn hạn (trough) hoặc một nhịp thoái lui nhỏ. Anh em hoàn toàn có thể đặt Stop-loss ngay dưới vùng đáy này.
- Nếu giá tiếp tục phi mã thuận lợi, anh em có thể xài chiến thuật Trailing Stop (dời điểm cắt lỗ lên theo giá) để khóa chặt lợi nhuận.
- Bên cạnh đó, chính đường Stochastic 14 ngày cũng có thể được tận dụng để đo lường sự chững lại hoặc đảo chiều của động lượng (momentum) trong ngắn hạn. Nếu Stochastic cắt ngược xuống dưới mốc 50, đó là lời cảnh báo phe Mua đang hụt hơi. Anh em có thể coi đây là tín hiệu để chốt lời bỏ túi hoặc siết chặt điểm Stop-loss lại để bảo vệ thành quả.
- Những anh em tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra ngay: tín hiệu Mua ở bài trước hoàn toàn có thể được "đảo ngược" lại để tìm các điểm Bán khống (Short/Sell). Thậm chí, chúng ta có thể đặt luôn cho phiên bản đánh xuống này một cái tên là “Stochastic Drop” (Cú sập ngẫu nhiên). Một tín hiệu Bán chuẩn bài sẽ hội tụ đủ các yếu tố sau:
- Chỉ báo Stochastic 70 ngày đang cắm mặt dưới mốc 50.
- Chỉ báo ADX 14 ngày nằm dặt dẹo dưới mốc 20.
- Chỉ báo Stochastic 14 ngày lao dốc xuyên thủng mốc 20.
- Giá cổ phiếu sụt giảm kèm theo Volume lớn và/hoặc đâm thủng hỗ trợ của vùng tích lũy.
- Mặc dù không phải lúc nào giá cũng đi ngang tích lũy (consolidation) khi ADX rớt xuống dưới 20, nhưng việc chỉ báo này xuyên thủng mốc 20 thường trùng khớp với giai đoạn xu hướng bắt đầu đi ngang, hụt hơi. Nếu anh em khắt khe hơn, ép điều kiện ADX phải rớt xuống dưới 15, xác suất tóm được những đoạn giá đi ngang biên độ hẹp trên biểu đồ sẽ cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, với những mã có biên độ dao động (volatility) thấp – chẳng hạn như nhóm cổ phiếu ngành tiện ích, biên độ của ADX thường khá hẹp. Do đó, anh em có thể sẽ phải hạ chuẩn, đợi ADX nhúng xuống tận dưới mốc 10 mới xác định được các nền tích lũy.
- Chỉ báo Stochastic 14 ngày vốn là một công cụ đo lường động lượng (momentum) khá nhạy, nó chạy lên xuống giữa vùng quá bán (20) và quá mua (80) liên tục như con thoi. Điều này đồng nghĩa với việc anh em sẽ có cả rổ tín hiệu để tha hồ lựa chọn. Tuy nhiên, anh em cần phải cực kỳ cảnh giác với những tín hiệu nổ ra ngay sau những nhịp võng xuống quá ngắn của Stochastic. Nói một cách dễ hiểu: một cú giật tăng từ 65 lên 85 (biên độ 20 giá trị) chắc chắn không thể "uy lực" và uy tín bằng một cú bứt tốc từ tận 35 lên 85 (biên độ 50 giá trị).
Lọc nhiễu thị trường bằng Swing Charting
Đã bao giờ anh em tự hỏi các dạng biểu đồ như Point & Figure, Kagi, Renko, Filtered Waves hay ZigZag có điểm gì chung chưa? Điểm mấu chốt là tất cả chúng đều có mối liên hệ mật thiết với một phương pháp: Swing Charting (Giao dịch theo dao động sóng).
Swing Charting thực chất là gì?
Swing Charting vận hành dựa trên một nguyên lý cực kỳ đơn giản: biểu đồ chỉ ghi nhận thêm dữ liệu khi một con sóng giá (price swing) mới đâm thủng mức cản của con sóng trước đó theo cùng một hướng. Trái tim của phương pháp này nằm ở "bộ lọc" (filter). Chỉ khi giá di chuyển được một quãng đường đủ lớn (đạt tiêu chuẩn do bộ lọc quy định), một đường giá mới mới được vẽ tiếp nối. Hiểu nôm na, đây là dạng biểu đồ chỉ hiển thị các nhịp tăng/giảm đạt đủ "size" tối thiểu, và nó hoàn toàn phớt lờ yếu tố thời gian (không quan tâm mất bao lâu để giá đi được quãng đường đó).
Cách Swing Chart hoạt động rất giống với các hệ thống giao dịch Breakout (phá vỡ). Việc giá tạo đỉnh mới sau N ngày sẽ kích hoạt tín hiệu Mua, ngược lại, tín hiệu Bán (Sell/Short) xuất hiện khi giá tạo đáy mới sau N ngày. Khái niệm này không hề mới, nó đã được giới giang hồ cộm cán như Gann, Merrill, Livermore, Donchian, Hochheimer, Wilder hay Keltner mổ xẻ suốt nhiều năm qua. Điểm chung là tất cả các huyền thoại này đều sử dụng một biến thể nào đó của Swing Charting.
Rất nhiều hệ thống đánh theo swing sử dụng Độ biến động (Volatility) làm nền tảng để thiết lập thông số cho bộ lọc. Nhờ cơ chế này, khi độ biến động của thị trường tăng cao, số ngày dùng để tính toán bộ lọc swing sẽ được tự động rút ngắn lại cho phù hợp.
Các Kỹ thuật Giao dịch với Swing Chart
Một trong những hệ thống swing tối giản nhất phải kể đến "Quy tắc 4 Tuần" của Donchian: Mua khi giá hiện tại vượt lên trên mức đỉnh của 4 tuần trước đó, và Bán khống (Short) khi giá sập dưới mức đáy của 4 tuần gần nhất. Quy tắc chỉ có vậy! Nghe thì quá đỗi bình thường đúng không? Nhưng anh em biết không, vào năm 1970, tổ chức tài chính Dunn and Hargitt đã đánh giá đây là hệ thống giao dịch đỉnh nhất trong số các phương pháp phổ biến thời bấy giờ.
Ngoài ra, còn cả tá kỹ thuật vẽ biểu đồ swing khác nhau. Có người quy ước 3 lần tạo đỉnh mới liên tiếp là một xu hướng tăng, và xu hướng này chỉ đảo chiều khi xuất hiện 3 lần tạo đáy mới liên tiếp. Danh sách các biến thể dài dằng dặc, nhưng tựu trung lại, tư duy cốt lõi vẫn không hề thay đổi.
Năm 1977, Arthur Merrill là người đầu tiên chắp bút về khái niệm sóng được lọc (filtered waves) trong cuốn sách cùng tên Filtered Waves. Bộ lọc swing của ông đơn thuần dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) biến động của giá. Kỹ thuật này giúp loại bỏ mức giá tuyệt đối ra khỏi quá trình ra quyết định và có thể áp dụng mượt mà trên gần như mọi khung thời gian. Nói theo ngôn ngữ của dân kỹ thuật thì đây chính là một "bộ lọc biên độ", giúp anh em gọt sạch những thông tin nhiễu không mong muốn.
Chỉ báo ZigZag mà anh em hay dùng trên các nền tảng biểu đồ (như StockCharts hay TradingView) chính là một dạng biểu diễn kinh điển của phương pháp lọc sóng này. Lấy một ví dụ đơn giản: Chúng ta cài đặt biểu đồ sao cho nó chỉ hiển thị những nhịp biến động giá từ 5% trở lên.
Biểu đồ lúc này sẽ lọc sạch sành sanh mọi biến động lắt nhắt, chỉ giữ lại những con sóng chạy được từ 5% trở lên.
Tuy nhiên, có một cái "bẫy" anh em cần cực kỳ lưu ý: Cái chân sóng cuối cùng (last leg) của chỉ báo ZigZag sẽ liên tục thay đổi (repaint) theo giá hiện tại, cho đến khi giá chính thức đảo chiều đạt đủ biên độ của bộ lọc (5% như ví dụ trên). Yếu tố sống còn ở đây là điểm xoay chiều (turning point) – đây là mức mà giá BẮT BUỘC phải đi được quãng đường tối thiểu bằng với biên độ lọc kể từ lúc nó bắt đầu đảo chiều. Hiểu nôm na là: Nếu anh em nhìn thấy một điểm xoay chiều (đỉnh/đáy ZigZag) đã chốt hạ cố định trên biểu đồ, điều đó có nghĩa là giá ĐÃ CHẠY được một đoạn ít nhất bằng biên độ lọc (5%) theo hướng ngược lại rồi. (Anh em hãy đọc chậm và ngẫm thật kỹ đoạn này để tránh bị chỉ báo đánh lừa nhé).
Ngay bên dưới vẫn là biểu đồ giá đó, nhưng chúng ta nâng bộ lọc lên mức 10%. Anh em hãy để ý xem nó đã xóa sổ thêm một mớ những con sóng nhỏ nhiễu loạn như thế nào.
Tiếp theo là biểu đồ sử dụng cùng tệp dữ liệu giá đó, nhưng với bộ lọc 15%. Nghĩa là chỉ báo ZigZag giờ đây chỉ thèm đếm xỉa đến những con sóng từ 15% trở lên. Anh em có thấy nhịp tăng giá nhỏ vào mấy ngày cuối cùng (từng xuất hiện ở các biểu đồ trên) đã hoàn toàn bốc hơi không? Đó là vì kể từ khi nhịp giảm bắt đầu, giá vẫn chưa thể bật tăng ngược lại đủ biên độ 15% để được ghi nhận.
Tổng kết lại, Swing Charting là một công cụ thực chiến cực kỳ đắc lực cho các quyết định giao dịch và đầu tư. Nó ép anh em phải bám chặt lấy xu hướng chính, giới hạn những khoản thua lỗ lặt vặt và tuân thủ một bộ quy tắc giao dịch có kỷ luật thép.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
