[Journal] Mơ mộng lập Quỹ đầu tư... Đường còn dài

BIBO

Active Member

734

892

• 25/11/2016

• #41

Duonghuy đã viết:

Đọc mấy con hàng nhà bác, tôi nhức hết cả đầu

Nhấn để mở rộng...

Code tụi nó em cũng nhức cái đầu bác à! Code 1 mình oải quá.

Em đang kiểm tra lại.
AUDUSD chỉ có mua, không bán. Màu xanh là trade.
AUDUSD giảm vậy mà model 2 nó không chết.

 

 

BIBO

Active Member

734

892

• 26/11/2016

• #42

Em hiện đang trên mây các bác ợ.

Thuật toán Tự động hedge 3 thằng AUDUSD, AUDJPY, USDJPY.
Không có stoploss hay takeprofit.

Tình hình là em lấy 2015, chạy ngược 2014, và chạy lên 2016.
* Chart không hiện USDJPY vì chưa có code.

2015

2014

2016

Vấn đề căn bản đã giải quyết được: Ý tưởng có kiếm được tiền không?

Vấn đề thứ 2 cần giải quyết:
Làm sao để thích nghi với biến động của thị trường ở thời điểm hiện tại.
Nếu đưa stoploss và takeprofit vào, thuật toán còn lợi nhuận hay không?

 

 

Đính kèm

• 
  ai.imgur.com_9RJRIc0.png

  217.3 KB · Xem: 46
• 
  ai.imgur.com_u435rCc.png

  143.3 KB · Xem: 43
• 
  ai.imgur.com_pUo82b5.png

  180.1 KB · Xem: 49

BIBO

Active Member

734

892

• 26/11/2016

• #43

Cách mà Algo hoạt động

 

 

BIBO

Active Member

734

892

• 27/11/2016

• #44

Hiện mình gặp vấn đề nền tảng:
1. MT4 hết được hỗ trợ.
2. Linux bảo mật hơn Windows. Có thể build custom kernel cho máy, tweak từng thành phần cho máy nên Linux cũng nhanh hơn Windows.
3. Thuê VPS Linux cũng rẻ hơn Windows vì không có phí bản quyền.
4. Có thể dùng Raspberry Pi để chạy Linux cho ít tốn điện.
=> Tính viết lại code sang Java mà mình thích C# hơn Java.

Mình cũng gặp vấn đề trong thiết kế thuật toán:
Hiện thuật toán bắt chết AUDUSD, AUDJPY, và USDJPY, nếu thay AUDJPY thành EURAUD thì không chạy.

Mình tính theo hướng tạo signal thay vì cho thuật toán trade tự động. Để thuật toán quét hết từng cặp để thích nghi với thị trường cũng phức tạp để code. Nên bán tự động dễ hơn, nó có bắn signal, mình xem lại thị trường rồi quyết định trade hay không.

Giờ cũng hết trade được, sang tháng 2 năm sau mới bắt đầu nên giờ còn nhiều thời gian để suy nghĩ.

 

 

BIBO

Active Member

734

892

• 30/11/2016

• #45

Hiện mình đã code xong signal với FXCM API, mất nửa tiếng. Nhanh hơn mình nghĩ. Tuần này kiểm tra lỗi và tuần sau thử nghiệm.

 

 

BIBO

Active Member

734

892

• 01/12/2016

• #46

3 cặp, AUDUSD, AUDJPY, USDJPY tự động hedge
12 cách mua (6) + bán (6)

Và các bộ 3 mình chưa thử nghiệm còn:
AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD,
EURCHF, EURGBP, GBPCHF,
EURUSD, EURGBP, GBPUSD
EURUSD, EURJPY, USDJPY,

Kết quả cả năm 2016:
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, năm 2016 khác, sang 2017 sẽ khác

Khá ổn, thắng ~90K pips, thua ~19K pips.
Thực ra đây chưa phải là kết quả tốt nhất. Tại chạy bị lỗi hết RAM nên không quét sát được.

Các period là 4 số đầu trong Model Params
Các period như là lưới vậy.
Lưới to câu cá lớn nhưng đói, vì lâu lâu mới có cá lớn. Nhưng lưới to không thích hợp với sông.
Lưới nhỏ câu cá nhỏ, nhưng bị cá lớn cắn nát.
Tuỳ gian đoạn thị trường, tuỳ period phù hợp.

Theo mình quan sát quét theo quý, tháng + giai đoạn thị trường giống với quá khứ cho kết quả tốt.
Để tránh overfit thì chia acc nhỏ chơi nhiều settings

 

 

BIBO

Active Member

734

892

• 02/12/2016

• #47

Nghịch với NZD.

2016

Quay ngược thời gian về với 2015

bộ 3 EUR, NZD, USD

Khoảng cách giữa period_nhanh và period_chậm lớn, dẫn đến lưới bị mục và/hoặc bị cắn do phơi quá lâu.

Hiện tại mình đã tìm được cách giải quyết vấn đề.
Đưa lưới lớn xuống thăm dò, lưới bị mục/cắn, đưa lưới nhỏ xuống.
Lưới lớn bắt được cá, thả lưới nhỏ xuống bắt luôn cá con.

Quét bằng các period lớn trước,
-> nếu mà thua, chờ các period nhỏ thắng rồi nhảy vào.
-> nếu mà thắng, chơi nhẹ, chờ các period nhỏ thắng rồi thêm mạnh vào.
*bao lô các period nhỏ để tránh bị đảo chiều, nếu thằng này bị thua, còn mấy thằng khác giữ lại, vì tính chất tự động hedge của Algo.
->nếu trường hợp lưới lớn nhỏ đều thua, => đập máy, ngủ, nghỉ, phẻ.

 

 

BIBO

Active Member

734

892

• 07/12/2016

• #48

Rảnh rổi ngồi nghị linear regression trong giờ làm. Giờ mới post được.
Đoán AUDUSD bằng AUDUSD/AUDJPY và AUDJPY/USDJPY.
Ý tưởng: Đợi khi nào trắng,xanh,đỏ đi cùng nhau -> tách ra -> đi cùng nhau lại rồi trade.

 

 

BIBO

Active Member

734

892

• 08/12/2016

• #49

Tự nhiên đang ngả lưng nghỉ trưa, nhớ tới thằng này.

1. Nó thuộc dạng thuật toán dự đoán nên phải chọn đúng thời điểm cho nó học.
2. Giá phải vẫn nằm trong vùng bị điều khiển, thoát ra ngoài là bỏ.
3. Đợi nó tách ra đi kiếm liquidity hay nạp đạn.
4. Đợi 3 thằng trở lại đi cùng nhau , bùm, vào.
5. Đợi khi 3 thằng tách ra, thoát.

 

 

BIBO

Active Member

734

892

• 26/12/2016

• #50

Tình hình là mình có 1 nhóm nhỏ gồm 10 anh/chị/em.
Mục tiêu phát triển là mình cố gắng nhân bản kiến thức của mình cho mọi người.

Sau đó thì luyện tập đấu với thuật toán bermuda.

Hiện tại thì trong gian đoạn đầu, chưa nói được gì.
Nhưng có 1 chị luyện tập với kết quả khá tốt. Làm mình vui lây.

Và dự định là nhóm của mình sẽ gặp mặt offline vào ngày 8/1 tới.

 

 

BIBO

Active Member

734

892

• 02/01/2017

• #51

Đậu, 3 cái đầu của thread chưa làm được một cái nào.

Nhưng mình có kết hợp 1 và 3 làm 1 hướng đi mới cho anh/chị trong nhóm.
Là mình code phần mềm luyện tập giả lập thị trường, tích signal Bermuda hướng dẫn cho anh chị luyện tập.

Vì phần mềm cho nhóm nên không post khoe thêm.

Hướng đi của mình là giúp anh/chị trong nhóm hiểu cách phân tích cơ bản để trade với signal Bermuda. Sau này sẽ học cách trade nâng cao (khi thị trường hoạt động bình thường trở lại).

Nhóm sẽ offline vào ngày 8/1 này.

Về phần riêng của mình thì tiếp tục cải thiện thuật toán Bermuda. Kết hợp thêm COT report xem sao, vì nó cũng cho mình lần theo Smart Money nếu biết cách phân tích.

Lâu lâu show hàng lấy tin thần thôi, chứ kết quả (của 2016) này chưa là tốt nhất đâu, còn nửa mà lười chạy lại.

Cái trên mới chỉ là kết quả của 3 cặp, nếu mình chạy hết bộ 3 của 8 cặp tiền thì không biết thế nào .

 

 

BIBO

Active Member

734

892

• 31/01/2017

• #52

Năm nay, việc cần làm:
Để cải thiện khả năng phân tích và phán đoán:
- Ngủ đầy đủ + ngủ trưa
- Tập thể dục nhiều hơn
- Ăn uống hợp lý, ít rượu bia
- Đọc nhiều sách
- Tập thêm kỹ năng mới: tập vẽ (digital painting), hoặc tập nhảy hiện đại, hoặc học thêm ngoại ngữ (Tây ban nha hay Hàn quốc)
- Tránh bọn con gái (nhưng đi mát-xa [không mát-gần] thì được)