- 5,098
- 19,072
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover28-1789208286.png
- Chủ đề liên quan
- 3728, 87847,87684,87652,6
Tôi từng có vinh dự được phỏng vấn khá nhiều trader "lão làng" – những người áp dụng Phân tích Kỹ thuật để đánh bại thị trường với mức lợi nhuận vượt trội. Tiếp nối truyền thống đó, tháng này tôi cực kỳ tự hào được chia sẻ với anh em bài phỏng vấn chuyên sâu này với Sylvain Vervoort, một bậc thầy sở hữu hơn 35 năm kinh nghiệm thực chiến.
Khi đọc cuốn sách mới xuất bản của Vervoort mang tên "Capturing Profit with Technical Analysis" (Tạm dịch: Tối ưu Lợi nhuận cùng Phân tích Kỹ thuật), tôi thực sự bị ấn tượng bởi cách truyền đạt thẳng thắn, không màu mè hoa lá cành của ông. Điều đó thôi thúc tôi phải mời bằng được ông tham gia buổi Q&A này. Phải khẳng định luôn, đây là cuốn sách về trading hay nhất mà tôi đọc trong năm nay.
Trong giới trader chuyên xây dựng hệ thống giao dịch dựa trên backtest (kiểm chứng quá khứ) khắt khe và phân tích kỹ thuật, ông Vervoort là một cái tên rất được kính trọng. Gần đây, tiếng tăm của ông càng vang dội hơn nhờ loạt bài viết xuất sắc trên tạp chí Technical Analysis of Stocks & Commodities. Chắc hẳn nhiều anh em ở đây đã quá quen mặt với các công trình của ông, ít nhất là qua chỉ báo Modified ATR Stop (ATR Stop tùy biến) mà tôi thường xuyên sử dụng trong các bài phân tích biểu đồ của mình. Dù tôi đã dùng các biến thể của ATR trong nhiều năm, nhưng phiên bản của ông cùng những chỉ báo khác mà Vervoort phát triển thực sự rất hữu dụng. Tôi cũng đã nhiều lần dẫn link trang web Stocata của ông và sẽ còn tiếp tục làm vậy, vì đó thực sự là một kho tàng kiến thức khổng lồ.
Trong buổi phỏng vấn này, chúng ta sẽ đào sâu vào gốc gác, chiến lược giao dịch, các chỉ báo ông sử dụng và nhiều bí kíp khác. Dĩ nhiên, một bài Q&A không thể nào thay thế trọn vẹn cuốn sách đồ sộ hay trang web của ông, nhưng tôi tin anh em sẽ thích nó, ít nhất là như một bước dạo đầu để làm quen với tư duy phân tích và phong cách giao dịch của ông. Ngoài ra, hi vọng anh em sẽ nhặt nhạnh được vài "viên ngọc quý" để trang bị cho hành trình chinh phục thị trường thành công hơn trong năm tới. Cũng phải cảnh báo trước: trong bài Q&A này, chúng ta sẽ mổ xẻ khá nhiều ý tưởng và phương pháp phức tạp. Anh em newbie (người mới) chắc chắn sẽ khó lòng nắm bắt hết mọi khái niệm nếu không tự tra cứu thêm. Bài viết này được "đo ni đóng giày" cho những anh em trader theo hệ kỹ thuật ở trình độ nâng cao, và những ai đang muốn mài dũa thêm kỹ năng của mình – mặc dù tôi nghĩ vài tư duy trong này vẫn cực kỳ hữu ích cho cả dân đầu tư dài hạn.
Chúng tôi đã bỏ ra không ít thời gian và tâm huyết để thực hiện bài phỏng vấn này, hy vọng anh em sẽ thấy nó thú vị và đáng giá!
Kirk: Chào Sylvain. Chào mừng ông đến với buổi Q&A! Chúng tôi rất hào hứng được đón tiếp ông để tìm hiểu thêm về con người cũng như cách ông tiếp cận thị trường.
Vervoort: Cảm ơn anh, Charles. Tôi cũng rất vui vì có cơ hội này.
Kirk: Trước khi đi sâu vào các phương pháp phân tích và chiến lược giao dịch, hãy quay ngược thời gian một chút. Đam mê của ông với thị trường bắt đầu từ khi nào và ra sao?
Vervoort: Tôi luôn sống với một tâm niệm rằng: sẽ có ngày mình kiếm đủ tiền từ thị trường để tạo ra sự thay đổi cho những mảnh đời và các tổ chức đang cần giúp đỡ. Đó là một trong những điều mang lại hạnh phúc cho tôi. Vậy nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi, sau khi viết một cuốn sách về cách chơi xổ số, lần đầu tiên tôi chạm ngõ thị trường tài chính lại là qua giao dịch quyền chọn (options). Hồi đó, tôi ngây thơ tin rằng mình có thể kiếm bộn tiền chỉ với số vốn cỏn con. Chuyện đó cũng ngót nghét 35 năm rồi, cái thời mà một anh bạn đồng nghiệp đam mê chứng khoán đã rủ rê tôi dấn thân vào con đường mà sau này trở thành sở thích lớn nhất đời tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái phần mềm phân tích kỹ thuật đầu tiên chạy trên chiếc máy tính IBM PC tự lắp. Hồi đó, Sàn Giao dịch Quyền chọn Châu Âu (EOE) – sàn giao dịch quyền chọn và phái sinh đầu tiên của Châu Âu – mới được thành lập tại Amsterdam, và anh bạn tôi đã thuyết phục rằng đây chính là mỏ vàng. Thế là một nhóm anh em đồng nghiệp gom góp tiền lại lập một hội đầu tư quyền chọn. Tôi lãnh ấn tiên phong, ra quyết định vào lệnh dựa trên phân tích kỹ thuật, và đinh ninh rằng cả hội sẽ giàu to trong chớp mắt! Vài tháng sau, toàn bộ số tiền bốc hơi sạch.
Kể từ cú chạm đáy thê thảm đó, trading trở thành đam mê và cũng là một cuộc vật lộn không ngừng nghỉ của tôi trên hành trình đi tìm cách giao dịch chứng khoán lý tưởng nhất, dựa hoàn toàn vào các kỹ thuật phân tích biểu đồ.
Kirk: Trong giai đoạn bỡ ngỡ học hỏi ban đầu đó, có điều gì đặc biệt giúp ích cho ông không?
Vervoort: Tôi nghĩ có hai yếu tố mấu chốt. Thứ nhất, ngay từ những ngày đầu, tôi đã luôn chú trọng việc backtest. Nó giúp tôi thức tỉnh và nhận ra rằng có những ý tưởng tưởng chừng như "thiên tài" nhưng thực chất lại chẳng ra gì. Yếu tố thứ hai có lẽ đến từ một sở thích khác của tôi: đồ điện tử. Việc am hiểu phần cứng PC và lập trình giúp tôi có thể tự mày mò, thử nghiệm đủ mọi ý tưởng mà không bị bế tắc hay phải ngồi chờ người khác giúp đỡ.
Kirk: Có sai lầm nào trong những ngày đầu lại trở thành bài học đắt giá cho ông sau này không? Nếu có, đó là gì?
Vervoort: Sai lầm lớn nhất mà tôi mắc phải từ những ngày đầu – và có lẽ đến giờ thỉnh thoảng vẫn dính – là tật thích bắt đỉnh/bắt đáy ngược xu hướng (trading at the price turning point), thay vì kiên nhẫn chờ một sự xác nhận. Trong phân tích kỹ thuật, dù có những tín hiệu cho thấy điểm đảo chiều sắp xảy ra rõ ràng đến mấy thì cũng không bao giờ có gì là đảm bảo 100%. Tôi luôn chật vật trong việc tìm điểm vào lệnh thuận theo xu hướng (trend-following), dù rõ ràng đánh thuận trend thì xác suất thắng cao hơn rất nhiều.Một điểm chí mạng nữa, đặc biệt là hồi mới trade, đó là tôi hoàn toàn phớt lờ việc Quản trị vốn (Money Management). Lúc đó tôi luôn ảo tưởng rằng: chỉ cần dùng phân tích kỹ thuật đủ giỏi, mình sẽ thắng nhiều lệnh đến mức chẳng cần quan tâm đến quản trị vốn làm gì. Đương nhiên, đó là một sai lầm chết người!
---
Sylvain Vervoort là một nhà phân tích tài chính, trader chuyên nghiệp và chuyên gia giáo dục người Bỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Ông có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và là tác giả của nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tích hợp trên các nền tảng giao dịch lớn như TradingView hay MetaTrader.
Các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng độc quyền:
Sylvain Vervoort được cộng đồng trader biết đến nhiều nhất qua việc phát triển các bộ chỉ báo cải tiến, giúp làm mượt dữ liệu giá và giảm tín hiệu nhiễu (noise) từ thị trường:
Tuyên Bố Rủi Ro: Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures) và ngoại hối (Forex) hàm chứa rủi ro cực lớn và không dành cho tất cả các nhà đầu tư. Một nhà đầu tư có thể mất toàn bộ, hoặc thậm chí nhiều hơn số vốn ban đầu. Vốn rủi ro (Risk capital) là khoản tiền mà nếu mất đi cũng không làm ảnh hưởng đến tài chính hay chất lượng cuộc sống của bạn. Chỉ nên dùng vốn rủi ro để giao dịch, và chỉ những ai có đủ nguồn vốn rủi ro dư dả mới nên cân nhắc tham gia thị trường. Kết quả giao dịch trong quá khứ không nhất thiết phản ánh hay đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.
Tuyên Bố Về Hiệu Suất Giả Định (Backtest): Kết quả giao dịch giả định (hypothetical performance) có rất nhiều hạn chế cố hữu, một vài trong số đó được liệt kê dưới đây. Không có bất kỳ cam kết nào cho thấy một tài khoản thực tế sẽ, hoặc có khả năng, đạt được mức lợi nhuận hay thua lỗ giống như kết quả minh họa. Trên thực tế, thường có sự chênh lệch một trời một vực giữa kết quả test giả định và kết quả giao dịch tiền thật của bất kỳ hệ thống nào. Một trong những hạn chế lớn nhất của kết quả giả định là chúng thường được tính toán với lợi thế "nhìn lại quá khứ" (hindsight). Thêm vào đó, việc giao dịch giả định không dính dáng đến rủi ro tài chính thực, và không một bảng thành tích giả định nào lột tả được hết tác động tâm lý khi giao dịch tiền thật. Ví dụ, bản lĩnh gồng lỗ hay tính kỷ luật tuân thủ một hệ thống giao dịch bất chấp các chuỗi lệnh thua là những mấu chốt quan trọng có thể bóp méo hoàn toàn kết quả giao dịch thực tế. Ngoài ra, còn vô số các yếu tố biến số khác liên quan đến cấu trúc thị trường nói chung hoặc quá trình thực thi lệnh của một hệ thống cụ thể không thể được tính toán đầy đủ trong môi trường giả định, và tất cả chúng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch thực tế.
Khi đọc cuốn sách mới xuất bản của Vervoort mang tên "Capturing Profit with Technical Analysis" (Tạm dịch: Tối ưu Lợi nhuận cùng Phân tích Kỹ thuật), tôi thực sự bị ấn tượng bởi cách truyền đạt thẳng thắn, không màu mè hoa lá cành của ông. Điều đó thôi thúc tôi phải mời bằng được ông tham gia buổi Q&A này. Phải khẳng định luôn, đây là cuốn sách về trading hay nhất mà tôi đọc trong năm nay.
Trong giới trader chuyên xây dựng hệ thống giao dịch dựa trên backtest (kiểm chứng quá khứ) khắt khe và phân tích kỹ thuật, ông Vervoort là một cái tên rất được kính trọng. Gần đây, tiếng tăm của ông càng vang dội hơn nhờ loạt bài viết xuất sắc trên tạp chí Technical Analysis of Stocks & Commodities. Chắc hẳn nhiều anh em ở đây đã quá quen mặt với các công trình của ông, ít nhất là qua chỉ báo Modified ATR Stop (ATR Stop tùy biến) mà tôi thường xuyên sử dụng trong các bài phân tích biểu đồ của mình. Dù tôi đã dùng các biến thể của ATR trong nhiều năm, nhưng phiên bản của ông cùng những chỉ báo khác mà Vervoort phát triển thực sự rất hữu dụng. Tôi cũng đã nhiều lần dẫn link trang web Stocata của ông và sẽ còn tiếp tục làm vậy, vì đó thực sự là một kho tàng kiến thức khổng lồ.
Trong buổi phỏng vấn này, chúng ta sẽ đào sâu vào gốc gác, chiến lược giao dịch, các chỉ báo ông sử dụng và nhiều bí kíp khác. Dĩ nhiên, một bài Q&A không thể nào thay thế trọn vẹn cuốn sách đồ sộ hay trang web của ông, nhưng tôi tin anh em sẽ thích nó, ít nhất là như một bước dạo đầu để làm quen với tư duy phân tích và phong cách giao dịch của ông. Ngoài ra, hi vọng anh em sẽ nhặt nhạnh được vài "viên ngọc quý" để trang bị cho hành trình chinh phục thị trường thành công hơn trong năm tới. Cũng phải cảnh báo trước: trong bài Q&A này, chúng ta sẽ mổ xẻ khá nhiều ý tưởng và phương pháp phức tạp. Anh em newbie (người mới) chắc chắn sẽ khó lòng nắm bắt hết mọi khái niệm nếu không tự tra cứu thêm. Bài viết này được "đo ni đóng giày" cho những anh em trader theo hệ kỹ thuật ở trình độ nâng cao, và những ai đang muốn mài dũa thêm kỹ năng của mình – mặc dù tôi nghĩ vài tư duy trong này vẫn cực kỳ hữu ích cho cả dân đầu tư dài hạn.
Chúng tôi đã bỏ ra không ít thời gian và tâm huyết để thực hiện bài phỏng vấn này, hy vọng anh em sẽ thấy nó thú vị và đáng giá!
Kirk: Chào Sylvain. Chào mừng ông đến với buổi Q&A! Chúng tôi rất hào hứng được đón tiếp ông để tìm hiểu thêm về con người cũng như cách ông tiếp cận thị trường.
Vervoort: Cảm ơn anh, Charles. Tôi cũng rất vui vì có cơ hội này.
Kirk: Trước khi đi sâu vào các phương pháp phân tích và chiến lược giao dịch, hãy quay ngược thời gian một chút. Đam mê của ông với thị trường bắt đầu từ khi nào và ra sao?
Vervoort: Tôi luôn sống với một tâm niệm rằng: sẽ có ngày mình kiếm đủ tiền từ thị trường để tạo ra sự thay đổi cho những mảnh đời và các tổ chức đang cần giúp đỡ. Đó là một trong những điều mang lại hạnh phúc cho tôi. Vậy nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi, sau khi viết một cuốn sách về cách chơi xổ số, lần đầu tiên tôi chạm ngõ thị trường tài chính lại là qua giao dịch quyền chọn (options). Hồi đó, tôi ngây thơ tin rằng mình có thể kiếm bộn tiền chỉ với số vốn cỏn con. Chuyện đó cũng ngót nghét 35 năm rồi, cái thời mà một anh bạn đồng nghiệp đam mê chứng khoán đã rủ rê tôi dấn thân vào con đường mà sau này trở thành sở thích lớn nhất đời tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái phần mềm phân tích kỹ thuật đầu tiên chạy trên chiếc máy tính IBM PC tự lắp. Hồi đó, Sàn Giao dịch Quyền chọn Châu Âu (EOE) – sàn giao dịch quyền chọn và phái sinh đầu tiên của Châu Âu – mới được thành lập tại Amsterdam, và anh bạn tôi đã thuyết phục rằng đây chính là mỏ vàng. Thế là một nhóm anh em đồng nghiệp gom góp tiền lại lập một hội đầu tư quyền chọn. Tôi lãnh ấn tiên phong, ra quyết định vào lệnh dựa trên phân tích kỹ thuật, và đinh ninh rằng cả hội sẽ giàu to trong chớp mắt! Vài tháng sau, toàn bộ số tiền bốc hơi sạch.
Kể từ cú chạm đáy thê thảm đó, trading trở thành đam mê và cũng là một cuộc vật lộn không ngừng nghỉ của tôi trên hành trình đi tìm cách giao dịch chứng khoán lý tưởng nhất, dựa hoàn toàn vào các kỹ thuật phân tích biểu đồ.
Kirk: Trong giai đoạn bỡ ngỡ học hỏi ban đầu đó, có điều gì đặc biệt giúp ích cho ông không?
Vervoort: Tôi nghĩ có hai yếu tố mấu chốt. Thứ nhất, ngay từ những ngày đầu, tôi đã luôn chú trọng việc backtest. Nó giúp tôi thức tỉnh và nhận ra rằng có những ý tưởng tưởng chừng như "thiên tài" nhưng thực chất lại chẳng ra gì. Yếu tố thứ hai có lẽ đến từ một sở thích khác của tôi: đồ điện tử. Việc am hiểu phần cứng PC và lập trình giúp tôi có thể tự mày mò, thử nghiệm đủ mọi ý tưởng mà không bị bế tắc hay phải ngồi chờ người khác giúp đỡ.
Kirk: Có sai lầm nào trong những ngày đầu lại trở thành bài học đắt giá cho ông sau này không? Nếu có, đó là gì?
Vervoort: Sai lầm lớn nhất mà tôi mắc phải từ những ngày đầu – và có lẽ đến giờ thỉnh thoảng vẫn dính – là tật thích bắt đỉnh/bắt đáy ngược xu hướng (trading at the price turning point), thay vì kiên nhẫn chờ một sự xác nhận. Trong phân tích kỹ thuật, dù có những tín hiệu cho thấy điểm đảo chiều sắp xảy ra rõ ràng đến mấy thì cũng không bao giờ có gì là đảm bảo 100%. Tôi luôn chật vật trong việc tìm điểm vào lệnh thuận theo xu hướng (trend-following), dù rõ ràng đánh thuận trend thì xác suất thắng cao hơn rất nhiều.Một điểm chí mạng nữa, đặc biệt là hồi mới trade, đó là tôi hoàn toàn phớt lờ việc Quản trị vốn (Money Management). Lúc đó tôi luôn ảo tưởng rằng: chỉ cần dùng phân tích kỹ thuật đủ giỏi, mình sẽ thắng nhiều lệnh đến mức chẳng cần quan tâm đến quản trị vốn làm gì. Đương nhiên, đó là một sai lầm chết người!
Nguồn: stocata
---
Sylvain Vervoort là một nhà phân tích tài chính, trader chuyên nghiệp và chuyên gia giáo dục người Bỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Ông có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và là tác giả của nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tích hợp trên các nền tảng giao dịch lớn như TradingView hay MetaTrader.
Các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng độc quyền:
Sylvain Vervoort được cộng đồng trader biết đến nhiều nhất qua việc phát triển các bộ chỉ báo cải tiến, giúp làm mượt dữ liệu giá và giảm tín hiệu nhiễu (noise) từ thị trường:
- Asymmetrical RSI (ARSI): Phiên bản chỉ báo sức mạnh tương đối bất đối xứng, giúp phản ánh động lượng thị trường chính xác hơn RSI truyền thống.
- Smoothed RSI Inverse Fisher Transform: Chỉ báo kết hợp giữa RSI mượt và bộ biến đổi Inverse Fisher giúp xác định vùng quá mua/quá bán và các điểm đảo chiều cực kỳ nhạy bén.
- HACO / HACOLT (Heikin-Ashi Candles Oscillator): Bộ dao động dựa trên nến Heikin-Ashi, tối ưu hóa cho các chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn.
- SVEPivots & Vervoort ATR Stop: Các công cụ hỗ trợ xác định ngưỡng kháng cự/hỗ trợ và đặt điểm dừng lỗ (stop-loss) dựa trên độ biến động thực tế của thị trường.
- Tác phẩm "Capturing Profit with Technical Analysis": Đây là cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, hướng dẫn chi tiết cách kết hợp mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật và quản lý vốn để tối đa hóa lợi nhuận.
- Tạp chí Stocks & Commodities: Ông là người đóng góp chuyên môn thường xuyên cho tạp chí phân tích tài chính uy tín này với các chuỗi bài viết chuyên sâu về chiến lược giao dịch Swing (Swing Trading).
- Dự án STOCATA: Sylvain Vervoort sáng lập nền tảng STOCATA Applied Technical Analysis, nơi ông cung cấp các khóa học, video giảng dạy miễn phí và chia sẻ hệ thống đếm sóng 1-2-3 (123 Wave Count System) do chính ông phát triển.
Tuyên Bố Rủi Ro: Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures) và ngoại hối (Forex) hàm chứa rủi ro cực lớn và không dành cho tất cả các nhà đầu tư. Một nhà đầu tư có thể mất toàn bộ, hoặc thậm chí nhiều hơn số vốn ban đầu. Vốn rủi ro (Risk capital) là khoản tiền mà nếu mất đi cũng không làm ảnh hưởng đến tài chính hay chất lượng cuộc sống của bạn. Chỉ nên dùng vốn rủi ro để giao dịch, và chỉ những ai có đủ nguồn vốn rủi ro dư dả mới nên cân nhắc tham gia thị trường. Kết quả giao dịch trong quá khứ không nhất thiết phản ánh hay đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.
Tuyên Bố Về Hiệu Suất Giả Định (Backtest): Kết quả giao dịch giả định (hypothetical performance) có rất nhiều hạn chế cố hữu, một vài trong số đó được liệt kê dưới đây. Không có bất kỳ cam kết nào cho thấy một tài khoản thực tế sẽ, hoặc có khả năng, đạt được mức lợi nhuận hay thua lỗ giống như kết quả minh họa. Trên thực tế, thường có sự chênh lệch một trời một vực giữa kết quả test giả định và kết quả giao dịch tiền thật của bất kỳ hệ thống nào. Một trong những hạn chế lớn nhất của kết quả giả định là chúng thường được tính toán với lợi thế "nhìn lại quá khứ" (hindsight). Thêm vào đó, việc giao dịch giả định không dính dáng đến rủi ro tài chính thực, và không một bảng thành tích giả định nào lột tả được hết tác động tâm lý khi giao dịch tiền thật. Ví dụ, bản lĩnh gồng lỗ hay tính kỷ luật tuân thủ một hệ thống giao dịch bất chấp các chuỗi lệnh thua là những mấu chốt quan trọng có thể bóp méo hoàn toàn kết quả giao dịch thực tế. Ngoài ra, còn vô số các yếu tố biến số khác liên quan đến cấu trúc thị trường nói chung hoặc quá trình thực thi lệnh của một hệ thống cụ thể không thể được tính toán đầy đủ trong môi trường giả định, và tất cả chúng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch thực tế.
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
