Ứng dụng toán học vào trading (bài 1)

namthang · Hôm nay lúc 15:55

Giao dịch là xác suất, không phải dự đoán

Hầu hết các nhà giao dịch cá nhân tiếp cận thị trường với tư duy sai lầm ngay từ đầu. Họ dành vô số giờ để cố gắng dự đoán giá sẽ đi về đâu tiếp theo, tìm kiếm chỉ báo hoàn hảo hoặc thiết lập thần kỳ có thể cho họ biết chính xác thị trường sẽ diễn biến như thế nào. Cách tiếp cận dựa trên dự đoán này là lý do tại sao 90% nhà giao dịch thất bại.

Giao dịch thành công không phải là đúng trong từng giao dịch riêng lẻ—mà là hiểu và khai thác xác suất theo thời gian. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các tổ chức không cố gắng dự đoán thị trường; họ xác định các kịch bản mà tỷ lệ thắng nghiêng về phía họ và thực hiện các kịch bản đó lặp đi lặp lại. Họ suy nghĩ như những người điều hành sòng bạc, chứ không phải người chơi cờ bạc.

Sự tương đồng giữa sòng bạc và giao dịch là vô cùng lớn. Ngoài việc giải trí—các bữa ăn, đồ uống và các chương trình biểu diễn—sòng bạc tồn tại để kiếm tiền từ cờ bạc, và họ làm điều này hoàn toàn thông qua xác suất. Lợi thế của họ đến từ phân tích thống kê về khả năng thắng của họ trong mỗi trò chơi mà họ cung cấp. Sòng bạc đơn giản là sẽ không cung cấp bất kỳ trò chơi nào mà xác suất thống kê không có lợi cho nhà cái.

Sòng bạc không cố gắng dự đoán trong một trò chơi cụ thể, tay bài nào sẽ thắng. Họ chỉ biết rằng nếu chia đủ nhiều ván bài, lợi thế toán học của họ sẽ tạo ra lợi nhuận. Sòng bạc không sợ người chơi 100 ván với mức cược 5 đô la – họ hoan nghênh điều đó vì số lượng ván chơi lớn có lợi cho nhà cái. Nhưng họ lại sợ người chơi muốn đặt cược 1.000.000 đô la vào một ván duy nhất, bởi vì chỉ với một ván, nhà cái không có lợi thế thống kê – về cơ bản đó là trò tung đồng xu. Đây chính là lý do tại sao các sòng bạc áp đặt giới hạn cược: họ buộc người chơi phải chơi nhiều ván, điều này cho phép lợi thế toán học xuất hiện.

traderviet.tv

Lớp học chuyên sâu về đường trung bình động (Bài 10)

Giao dịch cũng hoạt động tương tự. Lợi thế và khả năng sinh lời của bạn xuất hiện qua nhiều giao dịch, chứ không chỉ một vài giao dịch. Nếu bạn muốn đặt cược lớn chỉ trong một vài giao dịch, xác suất và lợi thế trở nên không còn quan trọng – nó không khác gì tung đồng xu. Nhưng nếu bạn sẵn sàng giảm quy mô, thực hiện nhiều giao dịch nhỏ hơn và cam kết lâu dài, bạn có thể tận dụng xác suất toán học để tạo lợi thế cho mình.

Một khi nhà giao dịch hiểu và chấp nhận điều này, nó sẽ đánh dấu một sự thay đổi cơ bản trong cách họ nhìn nhận giao dịch. Khi bạn chuyển từ việc cố gắng dự đoán kết quả riêng lẻ sang tập trung vào lợi thế dựa trên xác suất trên quy mô mẫu lớn, mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn trở nên kiên nhẫn hơn, điều chỉnh quy mô vị thế phù hợp, ưu tiên quản lý rủi ro, và cuối cùng nhận ra rằng giao dịch không phải là hoạt động hào nhoáng, thú vị như hầu hết các nhà giao dịch vẫn nghĩ. Giao dịch là một quá trình kiên trì có hệ thống, và cốt lõi của nó chỉ đơn giản là một trò chơi của các con số - xác suất và toán học.

Tôi viết bài này để cung cấp cho bạn nền tảng toán học mà hầu hết các nhà giao dịch cá nhân không bao giờ học được và chỉ cho bạn chính xác cách xác định xem bạn có lợi thế hơn 50% hay không. Chúng ta sẽ đề cập đến Giá trị Kỳ vọng và tại sao nó là khái niệm quan trọng nhất trong giao dịch, khám phá cách các quyền chọn thể hiện toán học xác suất thuần túy, đi sâu vào Định luật Số lớn và tại sao kích thước mẫu lại quan trọng, và xem xét các khái niệm quản lý rủi ro quan trọng như điều chỉnh quy mô vị thế, Rủi ro Phá sản và phương sai. Đây không phải là những lý thuyết trừu tượng - mà là những công cụ thực tiễn có thể biến giao dịch của bạn từ cờ bạc thành một hoạt động kinh doanh dựa trên toán học. Mục tiêu của tôi là giúp bạn hiểu tại sao toán học lại quan trọng hơn dự đoán thị trường, và cách sử dụng những khái niệm này để xây dựng lợi nhuận bền vững, lâu dài.

(Còn tiếp....)

Nguồn: theshmuts

P/s: Anh em comment "tôi quan tâm" để mình tag anh em vào các bài tới nhé!!

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Ứng dụng toán học vào trading (bài 1)