Ứng dụng toán học vào trading (bài 2)

namthang · Thứ sáu lúc 15:26

Giá trị kỳ vọng: Nền tảng của thành công trong giao dịch

Giá trị kỳ vọng (EV) là khái niệm quan trọng nhất trong giao dịch mà hầu hết các nhà giao dịch cá nhân chưa từng nghe đến. Nó cho bạn biết số tiền trung bình bạn có thể kỳ vọng kiếm được hoặc mất đi trên mỗi giao dịch trong dài hạn.

Công thức rất đơn giản và dễ hiểu:

Giá trị kỳ vọng = (Tỷ lệ thắng × Lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch) - (Tỷ lệ thua lỗ × Lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch)

Giả sử bạn có một thiết lập giao dịch với các số liệu thống kê sau:

Tỷ lệ thắng: 60%

Lợi nhuận trung bình: 300$

Tỷ lệ thua lỗ: 40%

Lỗ trung bình: 200$

Giá trị kỳ vọng = (0,60 × 300$) - (0,40 × 200$) = 180$ - 80$ = 100$

Điều này có nghĩa là theo thời gian, bạn có thể kỳ vọng kiếm được trung bình 100$ mỗi giao dịch. Nói cách khác, 1.000 giao dịch = 100.000$ lợi nhuận.

traderviet.tv

Ứng dụng toán học vào trading (bài 1)

Bất kỳ thiết lập nào có giá trị kỳ vọng dương (EV > 0) đều có lợi thế và sẽ sinh lời trên một lượng lớn giao dịch, bất kể biến động ngắn hạn ra sao. (Chúng ta sẽ đề cập đến "lượng lớn giao dịch" khi thảo luận về Định luật số lớn bên dưới). Nếu giá trị kỳ vọng của bạn là âm (EV < 0), thiết lập của bạn không có lợi thế và sẽ thua lỗ theo thời gian bất kể bạn kỷ luật đến đâu.

Lưu ý: Bất cứ khi nào bạn thấy hoặc nghe ai đó nói, "Tâm lý giao dịch tốt là tất cả những gì bạn cần để thành công." Tôi chắc chắn họ có ý tốt nhưng điều đó hoàn toàn sai. Bạn có thể có tâm lý tốt nhất trên thế giới nhưng nếu bạn không có lợi thế, bạn sẽ không kiếm được tiền.

Hầu hết các nhà giao dịch quá tập trung vào tỷ lệ thắng nhưng sự thật là bạn không cần tỷ lệ thắng cao để có lợi nhuận. Mối quan hệ giữa số tiền thắng trung bình và số tiền thua trung bình là chỉ số quan trọng nhất. Một thiết lập chỉ thắng 40% thời gian vẫn có thể cực kỳ sinh lời nếu số tiền thắng trung bình của bạn lớn hơn nhiều so với số tiền thua trung bình. Ngược lại, một thiết lập với tỷ lệ thắng 70% có thể thua lỗ nếu khoản lỗ của bạn quá lớn so với khoản thắng.

Điểm này thường là một thực tế khiến những người giao dịch lướt sóng (scalper) bất ngờ vì họ không biết đến công thức EV (Value Value - Giá trị kỳ vọng). Họ cho rằng vì tỷ lệ thắng cao, họ chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Nhưng nhiều người giao dịch lướt sóng có khoản thắng bằng một nửa khoản lỗ, hoặc thậm chí tệ hơn, điều này phá hủy lợi nhuận của họ bất chấp tỷ lệ thắng cao.

Ví dụ, với tỷ lệ thắng 70% (điều này có lẽ không thực tế với cỡ mẫu lớn):

Nếu lợi nhuận trung bình = 100 đô la và thua lỗ trung bình = 200 đô la

EV = (0,70 × 100 đô la) - (0,30 × 200 đô la) = 70 đô la - 60 đô la = 10 đô la (chỉ vừa đủ lãi, không có chỗ cho sai sót)

Nếu lợi nhuận trung bình = 100 đô la và thua lỗ trung bình = 250 đô la

EV = (0,70 × 100 đô la) - (0,30 × 250 đô la) = 70 đô la - 75 đô la = -5 đô la (lỗ tiền dù tỷ lệ thắng 70%)

Điều quan trọng là: mỗi thiết lập giao dịch bạn sử dụng cần có tính toán giá trị kỳ vọng riêng. Bạn nên tính toán EV một cách nhất quán cho mỗi thiết lập của mình và ghi nhớ những con số này. Quan trọng hơn, bạn nên nỗ lực cải thiện giá trị kỳ vọng bằng cách tăng lợi nhuận trung bình và giảm thua lỗ trung bình thông qua các điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh và quản lý rủi ro tốt hơn.

Giá trị kỳ vọng buộc bạn phải suy nghĩ về điều duy nhất thực sự quan trọng: mối quan hệ toán học giữa số lần thắng và thua của bạn theo thời gian.

Đến một lúc nào đó, bạn có thể bắt đầu tối ưu hóa quá mức công thức giá trị kỳ vọng của mình. Dấu hiệu đáng tin cậy nhất mà tôi tìm thấy là tỷ lệ R:R trở nên quá lớn đến mức tỷ lệ thắng của thiết lập bắt đầu giảm đáng kể. Thử thách liên tục cố gắng tăng lợi nhuận trung bình và giảm thua lỗ trung bình cho mỗi thiết lập của mình là một trong những điều tôi yêu thích nhất trong giao dịch và tôi phải rất cẩn thận với việc tối ưu hóa quá mức. Tôi là một người mê toán học. Tôi biết.

(Còn tiếp....)

Nguồn: theshmuts

P/s: Anh em comment "tôi quan tâm" để mình tag anh em vào các bài tới nhé!!

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Ứng dụng toán học vào trading (bài 2)