Ứng dụng toán học vào trading (bài 3)

namthang · Hôm qua, lúc 18:24

Quy luật số lớn trong giao dịch

Quy luật số lớn là một quy luật có thật trong toán học, đã được chứng minh nhiều lần, cho rằng khi bạn tăng kích thước mẫu, kết quả thực tế của bạn sẽ hội tụ về kết quả xác suất thực sự của nó. Trong giao dịch, lợi thế thực sự của bạn chỉ xuất hiện sau một số lượng lớn giao dịch.

Đây là lý do tại sao việc kiểm tra lại 20 giao dịch không cho bạn biết điều gì. Ngay cả khi bạn thắng 18 trong số 20 giao dịch, bạn cũng có thể chỉ đang gặp may mắn ngẫu nhiên. Đặc điểm hiệu suất thực sự của thiết lập giao dịch của bạn chỉ trở nên rõ ràng sau hàng trăm giao dịch.

Hãy nghĩ theo cách này: nếu bạn tung đồng xu 10 lần, bạn có thể nhận được 8 mặt ngửa. Điều đó không có nghĩa là đồng xu bị thiên lệch. Nhưng nếu bạn tung nó 1.000 lần và nhận được 800 mặt ngửa, bạn có thể chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn với đồng xu (và ai đó có thể đang cố gắng lừa bạn).

Lợi thế giao dịch của bạn cũng hoạt động theo cách tương tự. Một vài giao dịch tốt không chứng minh thiết lập của bạn hoạt động hiệu quả, và một vài giao dịch xấu cũng không chứng minh nó bị lỗi. Chỉ sau hàng trăm lần thực hiện giao dịch, bạn mới có thể tin tưởng vào số liệu thống kê của mình.

Đây là lý do tại sao giao dịch cảm tính lại gây hại đến vậy. Khi bạn đi chệch khỏi thiết lập của mình sau một vài lần thua lỗ, bạn sẽ đặt lại kích thước mẫu về con số không. Bạn sẽ không bao giờ tích lũy đủ dữ liệu để lợi thế của mình được thể hiện. Quan trọng hơn, bạn phải tuân thủ chính xác các quy tắc của thiết lập để tin tưởng vào dữ liệu bạn đang thu thập.

Hãy nghĩ về nó như một thí nghiệm khoa học. Một nhà khoa học không thể tin tưởng vào kết quả của một thí nghiệm nếu họ không tuân theo quy trình đã được thiết lập. Nếu họ thay đổi các biến số giữa chừng thí nghiệm hoặc bỏ qua các bước, kết quả sẽ trở nên vô nghĩa. Thiết lập giao dịch của bạn hoạt động theo cách tương tự - mỗi sự sai lệch so với các quy tắc của bạn sẽ làm sai lệch dữ liệu và khiến bạn không thể xác định liệu lợi thế của bạn là có thật hay kết quả của bạn chỉ là nhiễu ngẫu nhiên.

Đây là lý do tại sao tính nhất quán của quy tắc là vô cùng quan trọng. Bạn không chỉ giao dịch vì lợi nhuận ngày hôm nay; bạn đang thu thập dữ liệu để xác thực lợi thế dài hạn của mình. Mỗi lần bạn thực hiện giao dịch mà không tuân theo quy tắc, bạn sẽ làm ô nhiễm mẫu dữ liệu và đặt lại độ tin cậy thống kê về 0.

Ngoài tốc độ thực hiện, việc tuân thủ nhất quán các quy tắc mà không bị chi phối bởi cảm xúc là một trong những lý do chính khiến giao dịch thuật toán trở nên phổ biến nhanh chóng. Nó cho phép các tổ chức tin tưởng vào dữ liệu và giao dịch dựa trên xác suất (giống như sòng bạc), tránh được sự không nhất quán và những sai lầm mà các nhà giao dịch con người thường mắc phải.

traderviet.tv

Ứng dụng toán học vào trading (bài 2)

Cần bao nhiêu giao dịch để đạt được độ tin cậy thống kê?

Tất cả các thiết lập giao dịch cần ít nhất 300 giao dịch để đạt được ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 95%. Tùy thuộc vào tần suất xuất hiện của thiết lập, thời gian xác thực này sẽ khác nhau — các thiết lập thường xuyên có thể đạt 300 giao dịch chỉ trong vài tuần đến vài tháng, trong khi các thiết lập ít thường xuyên hơn có thể mất nhiều năm.

Toán học của độ tin cậy 95%:

Để xác định xem tỷ lệ thắng của bạn có khác biệt đáng kể so với tỷ lệ ngẫu nhiên (50%) hay không, công thức tính cỡ mẫu là:

n = (Z² × p × (1-p)) / E²

Trong đó:

Z = 1,96 (cho mức độ tin cậy 95%)

p = tỷ lệ thắng dự kiến

E = sai số cho phép (thường là 5%)

Đối với thiết lập có tỷ lệ thắng 60%: n = (1,96² × 0,60 × 0,40) / 0,05² = 369 giao dịch

Thách thức với các thiết lập không thường xuyên:

Tôi đã đề cập ở trên rằng các thiết lập không thường xuyên có thể mất nhiều năm để xác thực. Các thiết lập chỉ xảy ra vài lần mỗi tháng đặt ra một thách thức xác thực đáng kể. Đạt được 300 giao dịch có thể mất 5-10 năm hoặc lâu hơn, điều này làm mất đi mục đích của việc xác thực kịp thời. Điều này tạo ra một số vấn đề thực tế:

Sự không chắc chắn kéo dài - Bạn giao dịch một thiết lập chưa được chứng minh trong nhiều năm mà không biết liệu nó có thực sự hiệu quả hay không

Rủi ro về vốn - Thời gian xác thực càng dài, bạn càng mạo hiểm nhiều tiền hơn vào các thiết lập có khả năng không sinh lời

Sự biến động của thị trường - Thị trường thay đổi theo thời gian, vì vậy đến khi bạn xác thực thiết lập, nó có thể không còn hiệu quả nữa

Chi phí cơ hội - Thời gian dành cho một thiết lập chậm xác thực có thể được sử dụng để phát triển các phương án thay thế nhanh hơn

Các phương pháp thực tế hơn cho các thiết lập không thường xuyên:

Mở rộng kiểm thử ngược - Sử dụng dữ liệu lịch sử để tăng kích thước mẫu trước khi giao dịch thực tế

Chấp nhận kích thước mẫu nhỏ hơn nhưng sử dụng quy mô vị thế thận trọng hơn cho đến khi bạn có thêm dữ liệu

Sử dụng khoảng tin cậy rộng hơn - Chấp nhận độ chắc chắn thống kê thấp hơn để đổi lấy khả năng xác thực nhanh hơn

Chọn lọc hơn - Cân nhắc xem các thiết lập xảy ra ít hơn hàng tuần có đáng để giao dịch hay không

Kiểm tra thực tế:

Nhiều nhà giao dịch thành công tránh các thiết lập quá hiếm gặp chính xác vì chúng không thể được xác thực trong khung thời gian hợp lý. Nếu bạn không thể đạt được độ tin cậy về mặt thống kê trong một khoảng thời gian hợp lý, thì thiết lập đó có thể không phù hợp với bạn. Thời gian càng lâu để xác thực một thiết lập giao dịch đồng nghĩa với việc bạn đang giao dịch các chiến lược chưa được chứng minh trong thời gian dài, điều này làm tăng đáng kể rủi ro của bạn.

(Còn tiếp....)

Nguồn: theshmuts

P/s: Anh em comment "tôi quan tâm" để mình tag anh em vào các bài tới nhé!!

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Ứng dụng toán học vào trading (bài 3)