Phù thuỷ Peter Brandt: "Nếu mục tiêu của bạn là tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROR) hoặc tỷ lệ thắng, thì bạn đã đặt sai mục tiêu rồi"

Peter L. Brandt đã là một trader giao dịch hàng hoá và Forex chuyên nghiệp toàn thời gian trong hơn 50 năm. Ông còn làm việc với tư cách là môi giới cho cách khách hàng lớn, giao dịch bằng tài khoản của chính mình và là một trong những người tiên phong đầu tiên trong lĩnh vực đầu cơ hàng hoá. Trong hành trình ấy, Brandt đã cho xuất bản một newsletter được đánh giá cao, có tên là The Factor. Ông chủ yếu dành thời gian cho việc giao dịch tại prop trading firm trên thị trường hàng hoá và Forex. Các anh em có thể theo dõi ông ấy qua tài khoản Twitter @PeterLBrandt.

Dưới đây là chia sẻ của ông đăng trên tài khoản Twitter (X) của mình:

Nếu mục tiêu của bạn là tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROR) hoặc tỷ lệ thắng, thì bạn đã đặt sai mục tiêu rồi.

Các nhà giao dịch, có một điều các bạn cần biết về cách tôi giao dịch thị trường tương lai:

Trong khi mục tiêu của các bạn có thể là chỉ số Sharpe (một thứ vô dụng), ROR hoặc tỷ lệ thắng – thì đó KHÔNG phải là mục tiêu của tôi.




Khi tôi tái cấu trúc chiến lược giao dịch của mình vào năm 2014, mục tiêu rất đơn giản – làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro bằng cách giảm thiểu mức thua lỗ tối đa.

Vì vậy, thay vì nhắm đến ROR, mục tiêu của tôi là giảm thiểu thua lỗ tối đa, tức là cắt giảm thua lỗ đến mức tối thiểu trong khi vẫn cho phép một số giao dịch tăng trưởng một cách tối đa (xin chào và cảm ơn Vilfredo Pareto).

Một khi bạn kiểm soát được mức thua lỗ tối đa bằng cách tăng hệ số lợi nhuận (Profit Factor) và Calmar, thì bạn có thể mở rộng quy mô – và việc mở rộng quy mô được hỗ trợ bởi mức thua lỗ tối đa thấp là CÁCH DUY NHẤT (theo ý kiến của tôi) để đạt được ROR ổn định theo thời gian.

Điều này có hợp lý với ai khác không????? XIN HÃY NÓI VỚI TÔI LÀ CÓ!

Happy trading!