Ứng dụng toán học vào trading (bài 7)

Độ lệch chuẩn và phương sai trong giao dịch

Ngay cả những thiết lập giao dịch tốt nhất cũng trải qua những giai đoạn hoạt động kém hiệu quả. Hiểu về phương sai giúp bạn phân biệt giữa những biến động bình thường và sự thất bại của thiết lập giao dịch.

Độ lệch chuẩn đo lường mức độ biến động của kết quả giao dịch so với kết quả trung bình. Dưới đây là cách tính toán độ lệch chuẩn cho thiết lập giao dịch của bạn:

Cách tính độ lệch chuẩn:

Tính giá trị trung bình của kết quả giao dịch

Trừ giá trị trung bình khỏi từng kết quả giao dịch riêng lẻ

Bình phương mỗi hiệu số này

Cộng tất cả các hiệu số bình phương lại

Chia cho số lượng giao dịch trừ đi 1

Lấy căn bậc hai của kết quả đó

Bây giờ hãy đặt chân phải vào, rồi lại đặt chân phải ra. Đùa thôi, nhưng nghiêm túc mà nói, hãy sử dụng bảng tính vì làm việc này bằng tay rất tốn thời gian.

Ví dụ: Nếu 10 giao dịch gần nhất của bạn là: +$200, -$100, +$150, -$50, +$300, -$75, +$100, -$125, +$250, -$150

Trung bình = $50 mỗi giao dịch

Độ lệch chuẩn = $145

Xác định giá trị ngoại lệ: Bất kỳ kết quả giao dịch nào nằm ngoài phạm vi 2 độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình đều được coi là giá trị ngoại lệ. Trong ví dụ này, bất kỳ khoản lãi nào trên $340 hoặc khoản lỗ dưới -$240 đều là giá trị ngoại lệ ($50 ± 2 × $145).




Cách xử lý sự biến động:

Đừng phản ứng thái quá với các giá trị ngoại lệ - Chúng là bình thường và được dự đoán trước về mặt thống kê

Theo dõi độ lệch chuẩn di động của bạn - Tính toán nó trên 30-50 giao dịch gần đây nhất để theo dõi tính nhất quán của thiết lập

Sử dụng độ lệch chuẩn để xác định quy mô vị thế - Một số nhà giao dịch giảm quy mô vị thế khi độ lệch chuẩn gần đây cao hơn bình thường, đây có thể là dấu hiệu cho thấy điều gì đó trong điều kiện thị trường đã thay đổi và/hoặc thiết lập của bạn đang mất đi lợi thế

Đặt kỳ vọng thực tế - Hãy biết rằng mức sụt giảm trong vòng 2 độ lệch chuẩn là hoàn toàn bình thường

Trong giao dịch, điều này được chuyển thành kỳ vọng về mức sụt giảm:

Kỳ vọng mức sụt giảm bình thường:

1 độ lệch chuẩn: Dự kiến mức sụt giảm này xảy ra khoảng 32% thời gian

2 độ lệch chuẩn: Dự kiến mức sụt giảm này xảy ra khoảng 5% thời gian

3 độ lệch chuẩn: Dự kiến mức sụt giảm này xảy ra khoảng 0,3% thời gian

Nếu thiết lập của bạn thường tạo ra lợi nhuận 2% mỗi tháng với độ lệch chuẩn là 4%, bạn nên kỳ vọng:

Tháng có mức sụt giảm từ -2% đến +6% khoảng 68% thời gian

Tháng có mức sụt giảm từ... Mức giảm từ -6% đến +10% chiếm khoảng 95% thời gian

Thỉnh thoảng có những tháng tệ hơn -6% (điều này là bình thường!)

Đây là đường cong phân bố chuẩn mà mọi người đều biết và yêu thích. Hiểu rõ các phạm vi này giúp bạn tránh bỏ cuộc giữa chừng trong những giai đoạn giảm giá thông thường. Hầu hết các nhà giao dịch đều trải qua một chuỗi thua lỗ và bỏ cuộc. Điều họ không bao giờ nhận ra là họ bỏ cuộc ngay trước khi biến động giá đảo chiều theo hướng có lợi cho họ.

(Còn tiếp....)


P/s: Anh em comment "tôi quan tâm" để mình tag anh em vào các bài tới nhé!!